不可否認(rèn)，網(wǎng)格交易是大部分程序交易員的最愛(ài)。一是網(wǎng)格交易不需要指標(biāo)輔助決策進(jìn)行交易，避免了指標(biāo)的誤導(dǎo)。各類指標(biāo)都是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)形成的，也就是先有歷史數(shù)據(jù)再根據(jù)各類算法而后形成各類指標(biāo)，這也就不難理解為什么從歷史數(shù)據(jù)得出的可行的結(jié)論而在實(shí)際交易中運(yùn)用起來(lái)卻顯得事與愿違了，而且經(jīng)常發(fā)生跟隨指標(biāo)交易虧損的事實(shí)，不然販賣指標(biāo)的也絕不會(huì)將賺錢的東西拱手讓人的。二是網(wǎng)格交易能夠在震蕩中來(lái)回賺取利潤(rùn)，使得利益最大化。金融市場(chǎng)商品的價(jià)格，也是根據(jù)供需關(guān)系形成的，不可避免價(jià)格圍繞價(jià)值來(lái)回波動(dòng)，網(wǎng)格交易就像網(wǎng)魚一樣，有魚則收，收了再撒。一般的交易，建立倉(cāng)位，設(shè)定止損和止盈點(diǎn)，往往行情將要到止盈點(diǎn)的時(shí)候，價(jià)格又開(kāi)始回調(diào)了，此時(shí)大部分人的交易心理是既然還差一點(diǎn)點(diǎn)就到止盈點(diǎn)了那么回調(diào)了肯定能到止盈點(diǎn)的甚至更高，可是最后大部分交易是止損出局的，有的跟隨調(diào)整止損點(diǎn)的，也就是保本或者微微盈利出局了。

網(wǎng)格交易的基本模型，以做多為例，如下圖。

圖1 網(wǎng)格交易掛單示意圖

建立持倉(cāng)單后，在持倉(cāng)單建倉(cāng)價(jià)格上下，每間隔一定距離預(yù)埋一張掛單，完成布網(wǎng)任務(wù)。隨著行情波動(dòng)，場(chǎng)內(nèi)的掛單被觸發(fā)，變?yōu)槌山怀謧}(cāng)單，所有成交持倉(cāng)單都設(shè)置1個(gè)格子間距的止盈，不設(shè)置止損。成交持倉(cāng)單止盈出場(chǎng)，出現(xiàn)了網(wǎng)格空缺，則需要在此位置上補(bǔ)充一張掛單，保持“漁網(wǎng)”的完整?！敖▊}(cāng)、布網(wǎng)、止盈、補(bǔ)網(wǎng)”四個(gè)動(dòng)作構(gòu)成了網(wǎng)格交易的基本模型。

布網(wǎng)后的價(jià)格運(yùn)行情況，大致分為兩種情況，還是以做多為例，如圖所示。

圖2 建網(wǎng)后價(jià)格運(yùn)行情況

由于訂單都沒(méi)有設(shè)置止損，很顯然情況一要好于情況二，而且情況一永遠(yuǎn)是賺的。情況二中，只有在價(jià)格充分波動(dòng)的情況下才能不虧錢。當(dāng)然，在情況一中，先下跌的話，也要有個(gè)限度，不然不停累積的虧損訂單會(huì)越積越多，最壞的情況就是賬戶爆倉(cāng)。在情況二中，我們可以設(shè)定上限，達(dá)到上限時(shí)，就要做出收網(wǎng)動(dòng)作，畢竟不是每個(gè)地方有魚。

總之，網(wǎng)格交易只要運(yùn)用得當(dāng)，將網(wǎng)撒到有魚的地方，就可以做到利潤(rùn)最大化。如何更好地完善“漁網(wǎng)”，下一步在討論。

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