期貨市場投資，首先要認(rèn)清自己是大戶還是散戶，因為期貨是保證金交易，這就意味著小資金你不能在絕對低位和高位建倉,你就可能承受不了哪怕是小小波動的風(fēng)險·大資金則不然，只要認(rèn)準(zhǔn)一個方向，它就可以大量的建倉，長時間的持有·所以對散戶來說只有靠瞎捫的方法你才有點勝算，捫錯時你要嚴(yán)格止損,捫對了你就可以放大盈利·捫應(yīng)當(dāng)是散戶在期貨唯一能賺錢的方法·不管大戶還是散戶：市場價格的變化，不以我們的意志為轉(zhuǎn)移。

正在加載期貨套利

價格今后會漲到何方，跌到何處，盤整到何時？不能做這種預(yù)測，也不聽任何類似的

相關(guān)預(yù)測。第二，不信技術(shù)指標(biāo)。什么KDJ線，什么RSI線，背離不背離，60天均線壓制不壓制……在盤面上都不設(shè)這些指標(biāo)，因為它們并不能確定有效。在所謂基本面和技術(shù)面的指導(dǎo)下,輸?shù)母怕示透哌_(dá)75%以上了.第三，不相信外來因素,不要讓新聞所蒙蔽,左右你的方向,因為當(dāng)你看到新聞時,股市已變化多次了;第四，不太相信什么成本價在何處，已經(jīng)跌不了多少了；什么外盤漲了，國內(nèi)就該漲了等等說法。因為：1、市場成本也會變化，因為一定時間內(nèi)價格變化在特殊的情況時會高出或低出成本很多，而且成本也不是價格的唯一決定因素。2、外盤和內(nèi)盤參與的資金主體不同。在某些時間內(nèi)，外盤跌而內(nèi)盤可能漲的情況太多了。

基于以上幾點看法，就可以得出以下幾種基本做法。一，平時看盤時盡量摒除任何主觀想法，只關(guān)注價格變化的力度和幅度。二，多通過橫向比較來判斷價格變化的方向。多比較內(nèi)盤與外盤、近期與遠(yuǎn)期的強(qiáng)弱。三，不參與任何盤整的價格走勢。四，學(xué)會如何管理資金和及時止損。根據(jù)行情大小分配資金，但永不滿倉；在止損位定好后，毫不猶豫；如果贏利，盡量持有，持到價格上升或下降力度變?nèi)趸蚍聪驗橹埂Ｎ澹皶r忘掉贏錢和虧錢的經(jīng)歷和感受，從做新單開始。

真正在期貨中賺錢的人是極少的,首先要有端正的心和不狹隘的價值觀.要有良好的宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷能力,要熟悉主力的金融特性操盤手法。

炒期貨新投資者要注意以下幾點：

1、善用理財預(yù)算，切忌用生活必需資金為資本--賭徒心理特征：患得患失、沒有節(jié)制、過度緊張之人切忌用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險，而導(dǎo)致更大的錯誤。

2、善用免費模擬帳戶，學(xué)習(xí)期貨交易--投資家的耐心：等待收益率為正的時刻；初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開立真實交易帳戶，可先試用模擬帳戶。里有免費模擬賬戶的申請，新投資者可以去體驗。

3、期貨交易不能只靠運氣和直覺--賭徒心理特征之不聽勸告之人如果您沒有固定的交易方式，那么你的獲利很可能是很隨機(jī)，即靠運氣。這種獲利是不能長久的。

4、善用停損單減低風(fēng)險--軍事家的膽魄和決斷：機(jī)會來臨，該出手時就出手。

5、量力而為--經(jīng)濟(jì)學(xué)家的理論：懂得資金的管理和發(fā)揮資金的最大效益；

6、選擇一個主流的平臺和代理商（如果該平臺受FSA監(jiān)管或者NFA監(jiān)管，說明他們操作和資金流轉(zhuǎn)上都較為規(guī)范和認(rèn)真，保障了投資者的安全,英國FSA監(jiān)管最嚴(yán)格，一般FXCM,FXSOL知名度比較高）。

如果你本人是期貨新手，可以先到FXSOL環(huán)球金匯網(wǎng)去去學(xué)習(xí)一下期貨的基本知識，這樣才有更加完善的分析理論，幫助自己攻克難關(guān)。

此外，還要注意，期貨套利交易和投機(jī)交易的目的都是為了獲得投資收益，但在操作方式上存在不同特點，主要體現(xiàn)在以下四個方面。

交易方式不同，期貨投機(jī)交易是在一段時間內(nèi)對單一期貨合約建立多頭或空頭頭寸，即預(yù)期價格上漲時做多，預(yù)期價格下跌時做空，在同一時點上是單方向交易。套利交易則是在相關(guān)期貨合約之間、或期貨與現(xiàn)貨之間同時建立多頭和空頭頭寸，在同一時點上是雙方向交易。

利潤來源不同，期貨投機(jī)交易是利用單一期貨合約價格的波動賺取利潤，而套利是利用相關(guān)期貨合約或期貨與現(xiàn)貨之間的相對價格差異套取利潤。期貨投機(jī)者關(guān)心的是單一期貨合約價格的漲跌，套利者則不關(guān)注期貨合約絕對價格的高低，而是關(guān)注相關(guān)合約或期貨與現(xiàn)貨間價差的變化。

承擔(dān)的風(fēng)險程度不同，期貨投機(jī)交易承擔(dān)單一期貨合約價格變動風(fēng)險，而套利交易承擔(dān)價差變動風(fēng)險。由于相關(guān)期貨合約價格變動方向具有一致性（期現(xiàn)套利中，期貨價格和現(xiàn)貨價格變動方向也具有一致性），因此，價差變動幅度一般要小于單一期貨合約價格波動幅度，即套利交易相對投機(jī)交易所承擔(dān)的風(fēng)險更小。

交易成本不同，由于套利者在交易時承擔(dān)的風(fēng)險相對較小，而投機(jī)者在交易中卻承擔(dān)較大的風(fēng)險，所以，國際上，期貨交易所為了鼓勵套利交易，通常針對套利交易收取較低的保證金，而針對投機(jī)交易收取較高的保證金。

當(dāng)套利區(qū)間被確立，而當(dāng)前的狀態(tài)又顯示出套利機(jī)會時，就可以進(jìn)行套利操作了，一般而言，要遵循下述基本原則：

1、買賣方向?qū)?yīng)的原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉

2、買賣數(shù)量相等原則：在建立一定數(shù)量的買倉同時要建立同等數(shù)量的賣倉，否則，多空數(shù)量的不相配就會使頭寸裸露（即出現(xiàn)凈多頭或凈空頭的現(xiàn)象）而臨較大的風(fēng)險。

3、同時建倉的原則：一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒于期貨價格波動的，交易機(jī)會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利于套利，從而失去套利機(jī)會

4、同時對沖原則：套利頭寸經(jīng)過一段時間的波動之后達(dá)到了一定的所期望的利潤目標(biāo)時，需要通過對沖來結(jié)算利潤，對沖操作也要同時進(jìn)行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。

5、合約相關(guān)性原則：套利一般要在兩個相關(guān)性較強(qiáng)的合約間進(jìn)行，而不是所有的品種（或合約）之間都可以套利。這是因為，只有合約的相關(guān)性較強(qiáng)，其價差才會出現(xiàn)回歸，亦即差價擴(kuò)大（或縮?。┑揭欢ǖ某潭扔謺謴?fù)到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎(chǔ)，否則，在兩個沒有相關(guān)性的合約上進(jìn)行的套利，與分別兩個不同的合約上進(jìn)行單向投機(jī)沒有什么兩樣。

期貨套利應(yīng)當(dāng)回避“套利陷阱”

市場中常常出現(xiàn)價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是“套利陷阱”，其存在由于種種原因，并不能很好的價差回歸，有時甚至?xí)霈F(xiàn)令人詫異的變化，導(dǎo)致套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種“套利陷阱”。

1.不做跨年度的跨期套利

2.不做非短期因素影響的正向套利

由于套利機(jī)會是依據(jù)中長期價格關(guān)系找到短期價格呈現(xiàn)偏離的機(jī)會，發(fā)生套利機(jī)會的因素一般都是短期或者突發(fā)事件引起的價格異變，所以，一般不應(yīng)介入非短期因素影響的正向套利時機(jī)。

3.“逼倉”中的套利危險

其風(fēng)險重要在跨期套利中浮現(xiàn)，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現(xiàn)貨，而逼倉的風(fēng)險就在于沒有現(xiàn)貨頭寸做維護(hù)，當(dāng)市場行情呈現(xiàn)單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強(qiáng),其價差未涌現(xiàn)“理性”回歸，從而導(dǎo)致虧損的局勢。

4.不做流動性差的合約

如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機(jī)會。此外，如果組合構(gòu)建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現(xiàn)套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。

5.資金的機(jī)遇成本和借入成本

在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預(yù)留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能并不匹配。

綜上，在實行投資的進(jìn)程中，只有做到哪些可為，哪些不可為，根據(jù)科學(xué)的投資策略進(jìn)行交易，能力在投資中下降風(fēng)險，從而更為穩(wěn)健地獲得收益。