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在前文中，我們已經(jīng)了解了均值回歸、動量等基礎(chǔ)策略的原理。很多讀者可能會覺得 “量化模型” 聽起來高深，但實際上，用通達信這類工具搭建一個簡單模型，就像組裝宜家家具 —— 跟著步驟走，零基礎(chǔ)也能完成。本文以滬深 300 指數(shù)的均值回歸策略為例，帶你用通達信完成從策略到模型的落地。（下期預(yù)告：《量化投資模型回測：檢驗策略有效性的關(guān)鍵步驟》）。 準備工作：明確模型邏輯我們的目標是：當滬深 300 指數(shù)偏離近期均值過多時自動發(fā)出信號，具體規(guī)則為： · 計算指數(shù)過去 20 天的收盤價均值（μ）和標準差（σ） · 當指數(shù)收盤價 <μ - 1.5σ 時，觸發(fā) “買入信號” · 當指數(shù)收盤價 > μ + 1.5σ 時，觸發(fā) “賣出信號” 步驟 1：打開通達信，導入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 啟動通達信客戶端，在菜單欄點擊【功能】→【公式系統(tǒng)】→【公式管理器】（快捷鍵 Ctrl+F），彈出公式編輯窗口（圖 1）。  圖一 2. 左側(cè)選擇【技術(shù)指標公式】→【其他類型】，點擊右上角【新建】，進入指標編寫界面（圖 2）。  圖二 3. 在 “公式名稱” 處輸入 “均值回歸信號”，“公式描述” 填寫 “滬深 300 指數(shù)買賣信號”。 步驟 2：編寫核心公式（參數(shù)與條件）在公式編輯區(qū)輸入以下代碼（每一行含義已標注）： N:=20; {設(shè)置計算周期為20天} M:=1.5; {設(shè)置標準差倍數(shù)為1.5} {INDEX:=INDEXC; {獲取滬深300指數(shù)收盤價} AVG:=MA(C,N); {計算20日均價μ} STDS:=STD(C,N); {計算20日標準差σ} LOWER:=AVG-M*STDS; {計算下限μ-1.5σ} UPPER:=AVG+M*STDS; {計算上限μ+1.5σ} BUYB:=C<LOWER; {買入信號條件} SELLS:=C>UPPER; {賣出信號條件} DRAWTEXT(BUYB,LOWER*0.98,'買入'),COLORRED; {標記買入信號} DRAWTEXT(SELLS,UPPER*1.02,'賣出'),COLORGREEN; {標記賣出信號} AVG,COLORWHITE; UPPER,COLORRED; {買入?yún)^(qū)域標記} LOWER,COLORGREEN; {賣出區(qū)域標記}; 操作提示：右上角畫線方法選擇（主圖疊加），代碼輸入時需注意標點為英文半角，通達信支持中文注釋（{}花括號}內(nèi)的的文字不影響運行）。輸入完成后點擊【測試公式】，若顯示 “測試通過” 則進入下一步（圖 3）。  圖3 步驟 3：在 K 線圖中顯示信號1. 返回通達信主界面，輸入滬深 300 指數(shù)代碼 “000300” 并回車，進入其日 K 線圖。 2. 在鍵盤輸入我們剛創(chuàng)建的公式名稱 “均值回歸信號” 的首字母 “JZHGXH”，回車后 K 線圖上會自動顯示三條線：白色均線（μ）、紅色上軌（μ+1.5σ）、綠色下軌（μ-1.5σ），以及對應(yīng)的買賣（圖 4）。  圖4 3. 示例效果：20245年 4月9日，滬深 300 指數(shù)跌至下軌下方，出現(xiàn)紅色買入；5月13日漲至上軌上方，出現(xiàn)綠色賣出，期間區(qū)間收益約 7%（圖 5）。  圖5 步驟 4：設(shè)置參數(shù)調(diào)整與信號過濾1. 若想修改天數(shù)或標準差倍數(shù)，在 K 線圖上右鍵點擊指標線→【調(diào)整指標參數(shù)】，在彈出窗口中修改 N 和 M 的數(shù)值（圖 6）。例如，將 調(diào)為 2，可使信號更嚴格（減少誤判，但可能錯過機會）。  圖6 2. 為避免頻繁交易，可添加 “過濾條件”：在原有代碼中加入 “買入信號需滿足連續(xù) 3 天收盤價低于下軌”，修改后代碼如下： BUYB:=C<LOWER AND COUNT(C<LOWER,3)=3; {買入信號條件} 結(jié)尾：模型只是起點按照以上步驟，你已完成第一個量化模型的搭建。但注意：這只是 “初代版本”—— 實際使用中需通過【回測】檢驗歷史效果（通達信【條件選股】可回測過去 3 年信號的勝率），并根據(jù)市場變化優(yōu)化參數(shù)（如牛市中可減小M 值，熊市中增大 M 值）。 下一篇，我們將詳解如何通過回測發(fā)現(xiàn)模型漏洞，讓策略從 “看起來有效” 變成 “真的能賺錢”?，F(xiàn)在，打開你的通達信，試試用這個模型掃描其他指數(shù)吧！ （圖 1：通達信公式管理器入口） |
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