期貨交易策略系統(tǒng)

（一）技術(shù)理論

1 K線理論

陽(yáng)K線：強(qiáng)支撐區(qū)域 （多方區(qū)）+ 博弈區(qū)（多方區(qū)） + 暫時(shí)壓力區(qū) （空方區(qū)域）

陰K線：強(qiáng)壓力區(qū)域 （空方區(qū)）+ 博弈區(qū) （空方區(qū)）+ 暫時(shí)支撐區(qū) （多方區(qū)域）

K線的多方和空方區(qū)域針對(duì)日K線而言

上漲：K線的高點(diǎn)和低點(diǎn)同步上移

下跌：K線的高點(diǎn)和低點(diǎn)同步下移

K線的開倉(cāng)位置：

上漲過(guò)程中出現(xiàn)陰K線后，陰K線低點(diǎn)被跌破，直接開倉(cāng)，止損設(shè)在當(dāng)前上漲結(jié)構(gòu)的最上方處；

下跌過(guò)程同理。

K線的力度與K線的實(shí)體大小相對(duì)應(yīng)；上下影線的長(zhǎng)度代表壓力和支撐的強(qiáng)弱

大陰和大陽(yáng)之后需要一個(gè)震蕩來(lái)化解對(duì)方的動(dòng)能，之后走勢(shì)才有可能反向。

K線可以提供精確的開倉(cāng)位置和止損位置。

2 均線理論

每個(gè)周期有四條均線：

DIFF： 類似于5均線，超短資金運(yùn)作方向

DEA： 類似于10均線，短線資金運(yùn)作方向

20： 多空線，中期資金運(yùn)作方向

60： 趨勢(shì)線，長(zhǎng)期資金運(yùn)作方向

均線角度：

1) 角度向上，做多；角度向下，做空；走平，無(wú)方向，觀望

2) 長(zhǎng)期均線決定短期均線的方向

均線距離：

1）短期均線偏離長(zhǎng)期均線較遠(yuǎn)，即乖離太大，浮盈盤太大，有獲利盤拋出，從而使短期均線靠攏長(zhǎng)期均線；

2）20與60均線的無(wú)K線，稱為通氣帶 ；通氣帶越大，當(dāng)前趨勢(shì)越穩(wěn)固

趨勢(shì)：

3 形態(tài)與結(jié)構(gòu)

N型：一波下跌從低點(diǎn)A反彈至B，再度下跌C，不破低點(diǎn)A（低點(diǎn)確認(rèn)或低點(diǎn)上移），繼續(xù)反彈突破高點(diǎn)B到上方D點(diǎn)（高點(diǎn)上移）。則走勢(shì)AB - BC - CD 稱為N型突破，形成高低點(diǎn)同步上移的上漲走勢(shì)，方向看多；反之同理。

如果均線向上，則C點(diǎn)出陽(yáng)線后，陽(yáng)線高點(diǎn)被突破可以開多，預(yù)期高點(diǎn)B的突破，穩(wěn)健的在CD走勢(shì)形成后再度回撤做多。

如果C點(diǎn)低于A點(diǎn)，即使后面突破高點(diǎn)B，不認(rèn)為是N型突破，因?yàn)闆]有形成高低點(diǎn)同步上移的走勢(shì)，如此不規(guī)則的圖形不做。

W型：W型與N型同理，區(qū)別是，W型做突破，N型做低吸。

V型：底部出現(xiàn)非常大的成交量，并且反轉(zhuǎn)初期成交量也很大，伴隨大陽(yáng)，后期成交量不大，說(shuō)明對(duì)手盤投降了。

只做N型突破，簡(jiǎn)單有效

形態(tài)與結(jié)構(gòu)的區(qū)別：

形態(tài)包含結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)可以引導(dǎo)形態(tài)，形態(tài)可以決定結(jié)構(gòu)的走勢(shì)。形態(tài)的突破不做，結(jié)構(gòu)的突破可以做，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)的止損幅度可控，形態(tài)的假突破不可控。

4 MACD指標(biāo)

MACD均線具有滯后性，傳統(tǒng)的金叉多和死叉空沒有明確的點(diǎn)位，并且技術(shù)上已經(jīng)追多或追空

MACD 指標(biāo)用途：

1）判斷短線方向

2）指標(biāo)背離用于抄底摸頂，即金叉空與死叉多（逆勢(shì)的）

3）用于上漲或下跌途中的反彈衰竭入場(chǎng) （順勢(shì)的）

4）

死叉多：

1）DEA角度向上: 相當(dāng)于10均線多頭，勝率較高，指引方向

2）DIFF將要死叉：相當(dāng)于5均線回撤

3）收陽(yáng)K線：超短DIFF回撤結(jié)束

4）第二根陽(yáng)K線突破前面陽(yáng)K線的高點(diǎn)：K線發(fā)出信號(hào)

金叉空：

1) DEA角度向下

2) DIFF將要金叉

3) 收陰線

4) 第二根陰線跌破上一根低點(diǎn)

死叉多用在均線上也成立（相當(dāng)于在大級(jí)別的MACD底背離）

MACD的死叉多是在本周期的操作信號(hào)

20/60均線的死叉多是在高一級(jí)周期的操作信號(hào)，也即是上一周期的MACD死叉多

5 多周期分析

多周期看盤次序：

日線 -> 60分鐘 ->15分鐘 -> 5分鐘 ->分時(shí)線

目的：1）過(guò)濾假信號(hào)

2）預(yù)期是波段機(jī)會(huì)還是短線機(jī)會(huì)

560：60分鐘的漲跌節(jié)奏，5分鐘的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)

日線圖可以看到周線甚至月線級(jí)別的支撐壓力，5分鐘圖可以看到日線/小時(shí)線的支撐壓力

60分鐘線的窄幅震蕩，必然形成5分鐘的均線粘合；5分鐘均線粘合之后的發(fā)散必然是60分鐘的漲跌信號(hào)

同理，周線上的窄幅震蕩，必然形成60分鐘線的均線粘合

周線均線的距離拉近或者粘合，才具備發(fā)動(dòng)一波日線級(jí)別趨勢(shì)的條件，均線沒有粘合的周線只有經(jīng)過(guò)寬幅震蕩或者較長(zhǎng)時(shí)間的窄幅震蕩才能有效拉近均線之間的距離，所以做趨勢(shì)的朋友不妨耐心等待這個(gè)技術(shù)特征的出現(xiàn)。

6 多技術(shù)共振指標(biāo)

MACD死叉多的信號(hào)就是MACD與K線技術(shù)指標(biāo)的共振

7 趨勢(shì)的定義

趨勢(shì)要看什么周期或級(jí)別的。

某一周期或級(jí)別的趨勢(shì)定義：

1）60周期均線方向明顯向上或向下

2）波段高點(diǎn)與低點(diǎn)形成同步上移或下移

3）經(jīng)過(guò)本周期的反復(fù)震蕩均線粘合之后的發(fā)散

日線級(jí)別的趨勢(shì)：

經(jīng)過(guò)日線/周線級(jí)別的均線粘合之后才有發(fā)動(dòng)一波日線趨勢(shì)的可能，一波趨勢(shì)不會(huì)一蹴而就，肯定有中途上車的機(jī)會(huì)。

（二）交易原則

1 高空低多，順應(yīng)主要趨勢(shì)

2 波段為主，短線為輔

3 波段至少做60分鐘級(jí)別以上的趨勢(shì)

4 短線至少順應(yīng)60分鐘DEA的方向

5 波段與短線的進(jìn)場(chǎng)與止損都在5分鐘圖上控制

6 下跌看壓力，上漲看支撐

7 強(qiáng)勢(shì)品種不逆勢(shì)，不看背離信號(hào)：比如最近的股指

8 識(shí)別真假突破：?jiǎn)胃鵎線收盤突破前高，下一根K線突破上根K線收盤并收于前根K線上方，就是真突破。（或者定義為：?jiǎn)胃黄芀線，被再次突破，小周期趨勢(shì)支持，繼續(xù)向上，可以理解為真突破）

（三）高概率信號(hào)

重點(diǎn)做下面的信號(hào)1，2，3

波段信號(hào)

技術(shù)特征：

1）60分鐘K線60均線向上：多頭趨勢(shì)

2）DEA/多空線逆60均線移動(dòng)：階段回撤

3）N型向上突破：回撤結(jié)束

4）60分鐘K線發(fā)出上漲信號(hào)：陽(yáng)線被突破即上漲延續(xù)

5）5分鐘K線形成趨勢(shì)，尋找入場(chǎng)點(diǎn)：K線信號(hào)

波段信號(hào)

技術(shù)特征：

1）60分鐘K線60均線向下：空頭趨勢(shì)

2）DEA/多空線逆60均線移動(dòng)：階段反彈

3）N型向上突破：反彈結(jié)束

4）60分鐘K線發(fā)出下跌信號(hào)：陰線被跌破即下跌延續(xù)

5）5分鐘K線形成趨勢(shì)，尋找入場(chǎng)點(diǎn)：K線信號(hào)

短線信號(hào)

技術(shù)特征：

1）60分鐘DEA方向明顯

2）5分鐘均線粘合：形成一個(gè)窄幅震蕩區(qū)間

3）5分鐘均線發(fā)散，符合DEA方向：K線出現(xiàn)明顯脫離震蕩區(qū)間的走勢(shì)

4）5分鐘反彈衰竭空 或者 回撤結(jié)束多：K線發(fā)出信號(hào)

波段信號(hào)

技術(shù)特征：

1）日線或60分鐘線經(jīng)過(guò)一波下跌

2）形成雙底并MACD底背離

3）DEA向上

4）日線或者60分鐘線形成第二個(gè)低點(diǎn)后收陽(yáng)線

5）陽(yáng)線高點(diǎn)被突破發(fā)出信號(hào)

6）5分鐘形成多頭趨勢(shì)，尋找入場(chǎng)點(diǎn)

波段信號(hào)

技術(shù)特征：

1）日線或60分鐘線經(jīng)過(guò)一波上漲

2）形成雙頂并MACD頂背離

3）DEA向下

4）日線或者60分鐘線形成第二個(gè)高點(diǎn)后收陰線

5）陰線低點(diǎn)被突破發(fā)出信號(hào)

6）5分鐘形成空頭趨勢(shì)，尋找入場(chǎng)點(diǎn)

短線順DEA，不做60分鐘的第一波下跌

技術(shù)特征：

1）60分鐘已經(jīng)有一波下跌：DEA出方向，角度向下

2）60分鐘反彈，DIFF靠攏DEA：

3）60分鐘陰線被跌破：反彈衰竭

4）5分鐘形成空頭趨勢(shì)，尋找入場(chǎng)點(diǎn)

短線順DEA，不做60分鐘的第一波上漲

技術(shù)特征：

1）60分鐘已經(jīng)有一波上漲：DEA出方向，角度向上

2）60分鐘回撤，DIFF靠攏DEA：

3）60分鐘陽(yáng)線高點(diǎn)被擊破：回撤結(jié)束

4）5分鐘形成多頭趨勢(shì)，尋找入場(chǎng)點(diǎn)

（四）資金管理

1 單品種20%

2 同時(shí)最多3個(gè)品種

（五）風(fēng)險(xiǎn)控制

1 5分鐘是60分鐘的風(fēng)控周期，3分鐘是5分鐘的輔助周期

2 短線5分鐘圖上一根K線的止損，未脫離成本線時(shí)反轉(zhuǎn)K止盈

2 波段交易要抗住第一波回撤，不打掉止損不走

3 波段交易脫離成本之后，止損可以參考60分鐘的波動(dòng)設(shè)移動(dòng)止損，被動(dòng)止盈

60分鐘趨勢(shì)及進(jìn)出場(chǎng)舉例 (信號(hào)1、2)

L1509 日線

日線一波下跌之后底部震蕩，并形成MACD底背離，會(huì)引發(fā)一波反彈，在60分鐘有可能會(huì)形成一波趨勢(shì)。

L1509 60分鐘線

在日線底部矩形震蕩區(qū)間突破后，60分鐘K線圖呈均線多頭排列，每一個(gè)回撤衰竭都是做多的入場(chǎng)點(diǎn)。如下圖所示

藍(lán)色箭頭 - 分別是第一進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、止損點(diǎn)和移動(dòng)止盈點(diǎn)。

綠色箭頭 - 是第二進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)或加倉(cāng)點(diǎn)。

PTA1509 周線

周線一波下跌之后，MACD底背離，有日線反彈的需求

PTA1509 60分鐘線

PTA一波60分鐘初始上漲之后，均線成多頭排列，回撤衰竭做多，開倉(cāng)位和止損，止盈位如下圖所示。

560短線進(jìn)出場(chǎng)舉例 （信號(hào) 5、6）

RB1510 - 60分鐘圖

下圖紅色箭頭60分鐘短線做多開倉(cāng)信號(hào)，綠色箭頭是短線做空信號(hào)

L1509 - 60分鐘圖

下圖藍(lán)色箭頭是60分鐘圖上短線做空信號(hào)

MACD死叉多金叉空舉例 （信號(hào) 3、4）

MA1509日線圖 -

下圖紅色箭頭處是MACD死叉多開倉(cāng)信號(hào)

5分鐘均線粘合舉例（信號(hào)3）

AG1506 五分鐘線圖

AG1506 五分鐘線圖

60分鐘趨勢(shì)轉(zhuǎn)換舉例

滬銅1507 - 60分鐘線（60均線附近長(zhǎng)時(shí)間窄幅震蕩）

滬鎳1507 - 60分鐘線 （60均線附近中幅震蕩）

豆油1509 - 60分鐘線 （60均線附近寬幅震蕩）

橡膠1509 - 60分鐘線（60均線附近長(zhǎng)時(shí)間窄幅震蕩）

PTA1509 - 60分鐘線 （60均線附近寬幅震蕩）

L1509 - 60分鐘線 （短時(shí)間大幅下穿60均線）

甲醇1509 - 60分鐘線圖 （60均線附近寬幅震蕩）

ps：應(yīng)該是交易員張揚(yáng)的交易系統(tǒng)