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原文地址:The Forex Double Grid Strategy 通過(guò)這種方法，交易者可以同時(shí)做多和做空。
使用雙網(wǎng)格時(shí)，在每個(gè)間格上都有一個(gè)位置交易成趨勢(shì)，而另一位置則與趨勢(shì)相對(duì)開(kāi)。這導(dǎo)致雙向交易系統(tǒng)。 對(duì)于沒(méi)有明確方向的動(dòng)蕩不定的市場(chǎng)，雙重網(wǎng)格是一種策略。
交易者喜歡這種策略的一個(gè)原因是，它是市場(chǎng)中立的。這意味著無(wú)需預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)。這是此方法的主要優(yōu)勢(shì)之一。 此網(wǎng)格與對(duì)沖網(wǎng)格之間的一個(gè)重要區(qū)別是，如果向下或向上的反彈強(qiáng)勁，則雙網(wǎng)格系統(tǒng)將導(dǎo)致虧損。
這種類型的網(wǎng)格系統(tǒng)需要對(duì)止損和獲利進(jìn)行仔細(xì)的管理。抵消頭寸存在一定數(shù)量的內(nèi)在套期保值。 盡管如此，交易者仍將需要在一個(gè)趨勢(shì)強(qiáng)烈的市場(chǎng)中管理虧損交易，以防止任何大幅下跌。下面的方案說(shuō)明了這一點(diǎn)。 最好通過(guò)示例來(lái)說(shuō)明雙重網(wǎng)格。 EURUSD雙重網(wǎng)格配置假設(shè)EURUSD目前的交易價(jià)格為1.3500。要在此時(shí)開(kāi)始網(wǎng)格，我的訂單簿將組成如下： 如果您閱讀過(guò)網(wǎng)格交易之對(duì)沖網(wǎng)格策略，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這基本上是兩個(gè)網(wǎng)格的組合：對(duì)沖的網(wǎng)格加上“反向”對(duì)沖的網(wǎng)格。 被對(duì)沖的網(wǎng)格是一個(gè)“單一交易”系統(tǒng)，因?yàn)樗菇灰走M(jìn)入趨勢(shì)，或“向上平均”。另一種則與趨勢(shì)相反，因此被稱為“單一下跌”系統(tǒng)，因?yàn)樗捌骄碌?。這兩個(gè)網(wǎng)格是彼此的鏡像。 當(dāng)一方獲利時(shí)，另一方獲利，反之亦然。 雙重網(wǎng)格如何獲利有幾種方法使用該系統(tǒng)進(jìn)行交易。一種涉及將兩個(gè)網(wǎng)格作為兩個(gè)完全獨(dú)立的系統(tǒng)進(jìn)行管理。雙方都有自己的利潤(rùn)目標(biāo)和止損。有關(guān)此系統(tǒng)如何工作的示例，請(qǐng)參見(jiàn)的電子表格。 第二種選擇使用搖擺策略，并涉及分別管理交易對(duì)。如果預(yù)計(jì)價(jià)格波動(dòng)多變，這可以起作用。在這種情況下，將在每個(gè)交易對(duì)上設(shè)置利潤(rùn)目標(biāo)。 在上述情況下，我使用了15個(gè)點(diǎn)的間隔和25個(gè)點(diǎn)的獲利，點(diǎn)差為4個(gè)點(diǎn)。 實(shí)驗(yàn)是該策略成功的關(guān)鍵：網(wǎng)格的精確設(shè)置將取決于市場(chǎng)條件和交易時(shí)間。對(duì)于更長(zhǎng)的時(shí)間范圍，網(wǎng)格間隔，止損和獲利都會(huì)增加。 雙重網(wǎng)格 - 操作買賣市場(chǎng)交易從雙網(wǎng)格系統(tǒng)開(kāi)始。由于它們已經(jīng)處于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格水平，因此它們會(huì)立即執(zhí)行。因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格升至當(dāng)前水平以上時(shí)，我們的止損訂單將執(zhí)行。 這些訂單成為趨勢(shì)。如果市場(chǎng)跌破當(dāng)前水平，我們的買入限價(jià)單將執(zhí)行。這些與趨勢(shì)相反。
圖2：圖表顯示了雙重網(wǎng)格買/賣支線的開(kāi)和關(guān)。 賣出訂單則相反。當(dāng)市場(chǎng)上漲時(shí)，賣出限價(jià)單被觸發(fā)，如果市場(chǎng)下跌，我們的賣出停止觸發(fā)。請(qǐng)參見(jiàn)圖2，以了解在典型情況下該情況如何發(fā)生。 從下表的測(cè)試結(jié)果可以看出，我測(cè)試了有無(wú)止損和無(wú)止損的混合結(jié)果。 我使用SL/TP進(jìn)行了10次策略仿真，沒(méi)有使用SL/TP。我還包括了一個(gè)截止點(diǎn)，因此，如果網(wǎng)格線跌至-600點(diǎn)以下，我將平倉(cāng)所有倉(cāng)位。 如果要嘗試自己的方案，可以下載Excel工作簿。該工作簿會(huì)生成所有價(jià)格數(shù)據(jù)–只需輸入您的交易設(shè)置，然后按F9鍵即可運(yùn)行該業(yè)務(wù)情景。 雙重網(wǎng)格的風(fēng)險(xiǎn)控制當(dāng)兩個(gè)網(wǎng)格被視為獨(dú)立的系統(tǒng)時(shí)，交易管理會(huì)更容易。這是因?yàn)樗鼈兙哂忻鞔_定義的損益界限。這有助于確定是否應(yīng)在獲利點(diǎn)或止損處關(guān)閉網(wǎng)格的一側(cè)。 由于兩個(gè)網(wǎng)格是彼此的鏡像，因此一方獲利的情況將導(dǎo)致另一方遭受損失，反之亦然。 我的首選方案是為雙方設(shè)定利潤(rùn)目標(biāo)和最大止損水平。一旦在一側(cè)達(dá)到利潤(rùn)目標(biāo)，我便關(guān)閉，而不管單個(gè)交易的盈虧。同樣，我為該組合設(shè)置了止損–通常約為目標(biāo)利潤(rùn)的2/3，如果超過(guò)目標(biāo)利潤(rùn)，則將其平倉(cāng)。 止損止盈當(dāng)單獨(dú)管理交易時(shí)，問(wèn)題就在于在哪里放置止損并獲利。 這種方法不會(huì)“假設(shè)”任何有關(guān)市場(chǎng)方向的先前預(yù)測(cè)。鑒于單筆交易開(kāi)盤，最終獲利的平均賠率應(yīng)該沒(méi)有比平均好。實(shí)際上，由于傳播的原因，它略小于此值，但為簡(jiǎn)單起見(jiàn)，只需假設(shè)其為50:50。 拉鋸的價(jià)格變動(dòng)通常會(huì)在幾分鐘或幾秒鐘內(nèi)使“交易對(duì)”在損益之間轉(zhuǎn)換。 如果止損太緊，則價(jià)格越有可能過(guò)快超過(guò)止損閾值，從而導(dǎo)致交易最終虧損。僅僅是因?yàn)橹箵p線是一個(gè)接近閾值的門檻。 當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí)，網(wǎng)格中的交易對(duì)可能會(huì)在任何一個(gè)達(dá)到利潤(rùn)水平之前就被“市場(chǎng)噪音”洗出。 對(duì)每個(gè)交易對(duì)套期保值，直到一側(cè)被封閉。因此，如果止損大于止盈，則可能意味著更多的交易僅因市場(chǎng)波動(dòng)而最終獲利。但是這樣做的風(fēng)險(xiǎn)是網(wǎng)格可能遭受更大的損失。 這樣做時(shí)，最好考慮一下整個(gè)網(wǎng)格的損益，以將虧損保持在合理的水平。每次打開(kāi)新交易時(shí)，可以在每個(gè)步驟計(jì)算平均進(jìn)入率。通過(guò)這些，您可以隨時(shí)計(jì)算損益。 止損和獲利水平將取決于風(fēng)險(xiǎn)限制，而這是基本資金管理計(jì)劃的一部分。 測(cè)試結(jié)果模擬＃1我從1.3500的價(jià)格水平開(kāi)始運(yùn)行。設(shè)定了100點(diǎn)的獲利目標(biāo)。沒(méi)有使用止損。 我的第一輪策略給出了積極的結(jié)果。從圖3的圖表中可以看出，價(jià)格在上半部分的大多數(shù)網(wǎng)格水平上下波動(dòng)，并且我們?cè)诮灰字蝎@得了2個(gè)獲利。其他人則以漲跌互現(xiàn)而告終?？傮w凈利潤(rùn)為185.1點(diǎn)。
圖3：有利的結(jié)果，其中，在網(wǎng)格的頂部區(qū)域中的價(jià)格波動(dòng)。
模擬＃2這是一個(gè)很好的例子，說(shuō)明趨勢(shì)可以在網(wǎng)格戰(zhàn)略中破壞利潤(rùn)。 在此運(yùn)行中，執(zhí)行了網(wǎng)格頂部的采購(gòu)訂單。 但是多頭的利潤(rùn)被網(wǎng)格兩側(cè)的空頭頭寸抵消了。 因此，在這種情況下，總損失為-658點(diǎn)。
圖4：帶有趨勢(shì)條件且波動(dòng)較小的負(fù)面情況。
雙重網(wǎng)格的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)
缺點(diǎn)
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