|
在交易界，人們一致認(rèn)為，當(dāng)市場經(jīng)過數(shù)月的整固期開始發(fā)動(dòng)一輪新的趨勢時(shí)，波動(dòng)性常常比較弱。此時(shí)基于波動(dòng)性的規(guī)則將交易較多數(shù)量的合約，從而出現(xiàn)一輪強(qiáng)勁的趨勢，賬戶資金將會(huì)快速提升。反之，當(dāng)一輪趨勢接近尾聲時(shí)，波動(dòng)性通常較強(qiáng)，我們將交易較少的合約。于是，趨勢末尾的虛假信號產(chǎn)生的不利影響將成比例地減小。 如果波動(dòng)性規(guī)則運(yùn)行得非常好，那么我們的倉位在市場做趨勢運(yùn)動(dòng)的時(shí)間里會(huì)比較大，而在市場整固期會(huì)比較小。所以，與每次只交易固定數(shù)量的合約相比，我們的業(yè)績將出現(xiàn)“非線性”增長。例如，使用基于波動(dòng)性入場規(guī)則交易8份合約的業(yè)績要優(yōu)于每個(gè)信號交易固定8份合約的業(yè)績。我們希望根據(jù)波動(dòng)性計(jì)算合約數(shù)量，以便獲得更大的盈利和更小的資金回撤。  |
|
|
