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第十六章：關(guān)于編寫bar內(nèi)交易的小技巧 前面講過(guò)多次，在編寫交易邏輯的時(shí)候需要先分析是否用到了bar內(nèi)的數(shù)據(jù)，如果單純的open價(jià)格買入，那只需要非bar內(nèi)交易即可，如果你的代碼遇到了盤中突破等bar內(nèi)數(shù)據(jù)的話，就需要開啟bar內(nèi)交易。因此在遇到bar內(nèi)交易的時(shí)候，我們首先想到的就是獲取marketposition的bar持倉(cāng)數(shù)據(jù)。如果我們只要求bar內(nèi)只進(jìn)行一次交易（一次平倉(cāng)，一次出場(chǎng)）的話。我們需要用到Intrabarpersist這個(gè)復(fù)合數(shù)據(jù)類型。而且需要把marketposition持倉(cāng)數(shù)據(jù)提取出來(lái)，因?yàn)閙arketposition本身是沒(méi)有可回溯功能的。 因此有下面的代碼，開啟bar內(nèi)運(yùn)行market單。 示例代碼1：雙均線交叉，bar內(nèi)模式  [IntrabarOrderGeneration=true] var:intrabarpersist mp0(0),ma0(0),ma1(0); mp0=marketposition; ma0 = Average(close,5); ma1 = Average(close,20); if mp0[1] <> 1 and ma0 > ma1 then buy 1 shares next bar at market; if mp0[1] <> -1 and ma0 < ma1 then sellshort 1 shares next bar at market; print(barstatus,' time=',Time_,'markposition= ',marketposition, ' markposition_mp0= ',mp0, 'mp0[1]= ',mp0[1]); //觀察返回值（部分） 0.00 time= 940.00markposition= 0.00 markposition_mp0= 0.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 .....（省略） 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 1.00 time= 940.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 2.00 time= 941.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 0.00 0.00 time= 941.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 1.00 1.00 time= 941.00markposition= 1.00 markposition_mp0= 1.00 mp0[1]= 1.00 【分析】 1、藍(lán)色的兩條數(shù)據(jù)分別表示在一個(gè)bar內(nèi)交易是的bar的起點(diǎn)和bar的終點(diǎn) 2、在進(jìn)行初次交易時(shí)，我們進(jìn)行多單交易，此時(shí)mp0 = marketposition記錄了持倉(cāng)狀態(tài)，mp0和marketposition為同步顯示，表示意思是一樣的 3、第一個(gè)紅色的mp0[1]表示位置，此時(shí)用mp0去回溯上一個(gè)bar的持倉(cāng)狀態(tài)，此時(shí)為0，因?yàn)樵趫D表開頭，此時(shí)并沒(méi)有marketposition的狀態(tài) 4、第二個(gè)紅色mp0[1]表示的位置，此時(shí)上一個(gè)bar結(jié)束，下一個(gè)bar開盤后，mp0去回溯刪一個(gè)bar的狀態(tài)，表示為持有了多頭。 在這里我們充分運(yùn)用到了復(fù)合數(shù)據(jù)類型Intrabarpersist它的bar內(nèi)可以回溯上一個(gè)bar的信息。因此這里可以用于日內(nèi)交易。如果我們采取想上一個(gè)bar的持倉(cāng)狀態(tài)（“委托判斷條件”），去進(jìn)行下一個(gè)bar的開倉(cāng)要求（“委托單觸發(fā)”）。 示例代碼2： [IntrabarOrderGeneration=true] var:intrabarpersist mp0(0),intrabarpersist mp1(0), intrabarpersist ma0(0), intrabarpersist ma1(0); mp1=marketposition; ma0 = Average(close,5); ma1 = Average(close,20); if mp1[1] <> 1 and ma0[1] > ma1[1] then buy 1 shares next bar at market; if mp1[1] = 1 and ma0[1] < ma1[1] then sell 1 shares next bar at market; if mp1[1] = 1 then sell 1 shares next bar at ma0[1] stop ; 【分析】： 1、如果需要定義一個(gè)變量在bar內(nèi)進(jìn)行變化的話，那么需要設(shè)置Intrabarpersist var0（0）這樣一個(gè)變量去接收它，比如var0 = high；var0=average()等。 【備注】：子圖不能實(shí)現(xiàn)bar內(nèi)交易 ================================================= 之前的文章感謝大家的轉(zhuǎn)載，希望轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)注明出處，本人轉(zhuǎn)自其它網(wǎng)站的圖表一并感謝，謝謝~！ https://www.cnblogs.com/noah0532/ |
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