根據(jù)上文《怎樣的品種，最適合拿來做網(wǎng)格交易》，我們總結(jié)出：，潛在下跌空間小且確定性高的、處于震蕩走勢(shì)的、長(zhǎng)期必漲的、ETF流動(dòng)性高的指數(shù)，是最適合網(wǎng)格交易的。

根據(jù)這個(gè)邏輯，我選出了幾類目前最適合網(wǎng)格交易的幾類ETF：

1.金融

金融主要包括銀行、證券和保險(xiǎn)，這三個(gè)板塊都已經(jīng)在低位橫盤震蕩半年以上了，整體估值也很低，特別是銀行和保險(xiǎn)，證券估值稍微高一些。

這三個(gè)板塊的凈資產(chǎn)收益率ROE基本都在10%以上，有持續(xù)賺錢的能力，行業(yè)內(nèi)公司一直在創(chuàng)造利潤(rùn)，這樣可以確保它們長(zhǎng)期必漲。

另外，保險(xiǎn)還是在經(jīng)歷了一波持續(xù)下跌行情之后進(jìn)入的震蕩區(qū)間，可惜的是，保險(xiǎn)沒有流動(dòng)性高的ETF，只有證券保險(xiǎn)ETF。

總的來說，金融類ETF現(xiàn)在基本可以滿足適合網(wǎng)格的所有條件。

相關(guān)ETF：銀行ETF(512800.SH)、證券ETF(512880.SH)、證券保險(xiǎn)ETF(512080.SH)

注：相關(guān)ETF在指數(shù)寶里很好找，比如金融類的，在ETF列表中，選擇“金融”分類標(biāo)簽，然后按日均成交額排序就行了

2.地產(chǎn)基建

地產(chǎn)的情況和保險(xiǎn)有點(diǎn)像，在經(jīng)歷了一波持續(xù)下跌行情之后，開始企穩(wěn)震蕩整理，估值也比較低。

基建自2015年牛市高點(diǎn)之后，就沒怎么漲過，長(zhǎng)期趴在地上，估值也不高，最近走了一波小行情，主要邏輯是受益于目前“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的政策基調(diào)。

相關(guān)ETF：地產(chǎn)ETF(512200.SH)、基建50(516970.SH)、基建ETF(516950.SH)

3.中概+恒指

中概最近一年跌的比較慘，從去年年初高點(diǎn)下來腰斬了，目前有點(diǎn)企穩(wěn)跡象，橫盤整理震蕩了兩個(gè)月，價(jià)位也很低，估值更是史上最低，而且這個(gè)板塊基本面盈利能力其實(shí)很強(qiáng)，相信遲早會(huì)走出反彈行情。

恒生指數(shù)和恒生國(guó)企指數(shù)情況有點(diǎn)類似，因?yàn)橹懈殴芍饕窃诟酃缮鲜?，這兩只指數(shù)的權(quán)重股很大一部分也就是中概股。

恒生和恒生國(guó)企現(xiàn)在的特點(diǎn)是，跌幅大、估值低，近期也進(jìn)入了企穩(wěn)震蕩區(qū)間，見底概率高，長(zhǎng)期必漲，跟蹤ETF的流動(dòng)性還很高，并且還是T+0的，是很好的網(wǎng)格交易標(biāo)的。

相關(guān)ETF：中概互聯(lián)(513050.SH)、恒生互聯(lián)(513330.SH)、恒指科技(513180.SH)、恒生ETF(159920.SZ)、H股ETF(510900.SH)

4.醫(yī)藥

半年時(shí)間腰斬，又快又狠，比中概還慘，而且目前還在下跌趨勢(shì)中，由于2020年那波行情漲太多了，所以現(xiàn)在還只能說價(jià)格有點(diǎn)低了。

下圖是全指醫(yī)藥的PE BAND圖，目前位于第一根下軌的位置，估值偏低，但不是非常低。

醫(yī)藥終究是一個(gè)長(zhǎng)期績(jī)優(yōu)板塊，止盈機(jī)會(huì)遲早是有的。

相關(guān)ETF：醫(yī)藥ETF(512010.SH)、醫(yī)療ETF(512170.SH)

5.寬基

滬深300和上證50這種核心大盤寬基指數(shù)，最大的好處是確定性強(qiáng)，跌多了見底的確定性高，長(zhǎng)期必漲的確定性也高。缺點(diǎn)是波動(dòng)較小、較慢。

考慮到它們現(xiàn)在價(jià)格和估值都偏低，所以也納入進(jìn)來。

創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50的確定性不如滬深300強(qiáng)，但是這輪跌幅也比較大了，前面的高估值獲得了修正，只要后市不是很悲觀的那種，那離底部也不遠(yuǎn)了，所以也納入。

相關(guān)ETF：300ETF(510300.SH)、50ETF(510050.SH)、創(chuàng)業(yè)板ETF(159915.SZ)、科創(chuàng)50(588000.SH)

6.其他

還有一些指數(shù)，可能也很符合要求但不成一類，就不一一詳細(xì)說明了。

這些指數(shù)的ETF有：傳媒ETF、深紅利ETF、金融科技ETF、物流ETF等

也還有一些指數(shù)，只符合上述網(wǎng)格條件的一兩或兩項(xiàng)，單獨(dú)來看，都不算是很好的網(wǎng)格對(duì)象，但是出于組合分散和輪動(dòng)網(wǎng)格的考慮，我們也把它們也考慮進(jìn)來。

這些ETF包括：酒ETF、家電ETF、5G ETF、電子ETF、云計(jì)算ETF等，還有國(guó)外股市的納指ETF，商品類的黃金ETF等。

。。。

到這一步，網(wǎng)格交易的ETF候選池就定好了，接下來就是創(chuàng)建ETF組合了，組合最大持倉(cāng)數(shù)量可以設(shè)置為10~15只ETF，每只ETF限定最大倉(cāng)位，越適合網(wǎng)格的，倉(cāng)位可以越高，反之就低一些。

比如，目前最適合網(wǎng)格的金融、地產(chǎn)基建、中概、恒指這幾個(gè)，倉(cāng)位可以高一些，其次是醫(yī)藥、寬基等正常倉(cāng)位，酒、納指、黃金等倉(cāng)位低一點(diǎn)。

組合中的ETF應(yīng)該是不同類型的，也就是相關(guān)性比較低的，這樣才可以起到輪動(dòng)的效果。

即：有的ETF在跌，有的ETF在漲，跌的觸網(wǎng)建倉(cāng)，漲的止盈，止盈ETF的回款，又拿去建倉(cāng)新觸網(wǎng)的ETF，把資金滾動(dòng)利用起來。

至于每只ETF在每一個(gè)階段的網(wǎng)格買入觸發(fā)價(jià)和計(jì)劃止盈價(jià)，可參考指數(shù)寶的“智能網(wǎng)格”功能，這個(gè)功能對(duì)每一只指數(shù)和ETF，都根據(jù)它的最新股價(jià)高低和標(biāo)的屬性特征，智能地生成了一系列的網(wǎng)格買入觸發(fā)價(jià)和止盈價(jià)。

整個(gè)過程k可以做個(gè)《智能網(wǎng)格交易計(jì)劃表》，方便執(zhí)行。

網(wǎng)格交易計(jì)劃表(EXCCEL格式示例)：

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$上證指數(shù)(SH000001)$      $滬深300(SZ399300)$      $中證500(SH000905)$     

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