| 交易所 | 上海證券交易所 | 深圳證券交易所 | 中國金融期貨交易所 |
| 合約標的 | 華夏上證50ETF
華泰柏瑞滬深300ETF | 嘉實滬深300ETF | 滬深300股票指數(shù) |
| 合約類型 | 認購期權和認沽期權 |
| 行權方式 | 歐式 |
| 合約單位 | 10000份 | 每點人民幣100元 |
| 合約到期月份 | 4個（當月、下月及隨后兩個季月） | 6個（當月、下兩個月及隨后三個季月） |
| 交割方式 | 實物交割 | 現(xiàn)金交割 |
| 行權價格間距 | 3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元 | 對當月與下2個月合約，行權價格小于2500點（含）為25點，2500點至5000點（含）為50點，5000點至10000點（含）為100點，大于10000點為200點；對于隨后 3個季月合約行權價格小于2500點（含）為50點，2500點至5000點（含）為100點，5000點至10000點（含）為200點，大于10000點為400點 |
| 到期日 | 到期月份的第四個星期三（遇法定節(jié)假日順延） | 到期月份的第三個星期五（遇法定節(jié)假日順延） |
| 交易時間 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開盤集合競價時間） | 上午9:25-11:30（9:25-9:30為開盤集合競價時間） |
| 下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價時間） | 下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價時間） |
| 買賣類型 | 買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉 | 買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉 |
| 最小報價單位 | 0.0001元 | 0.2點 |
| 最小申報單位 | 1張 | 1手 |
| 漲跌幅限制 | 認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝ | 認購期權、認沽期權均為上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10% |
| 認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％ |
| 認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝ |
| 認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％ |
| 開倉保證金 | 認購期權義務倉開倉保證金＝[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤價）] ×合約單位
認沽期權義務倉開倉保證金＝Min[合約前結算價+Max（12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格] ×合約單位 | 認購期權義務倉開倉保證金=（合約前結算價×合約乘數(shù)）+max（標的指數(shù)前收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)-認購期權虛值，最低保障系數(shù)×標的指數(shù)前收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)）
認沽期權義務倉開倉保證金=（合約前結算價×合約乘數(shù)）+max（標的指數(shù)前收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)-認沽期權虛值額，最低保障系數(shù)×合約行權價格×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)） |
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| 維持保證金 | 認購期權義務倉維持保證金＝[合約結算價+Max（12%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）]×合約單位
認沽期權義務倉維持保證金＝Min[合約結算價 +Max（12%×合標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價格），行權價格]×合約單位 | 認購期權義務倉交易保證金=（合約當日結算價×合約乘數(shù)）+max（標的指數(shù)當日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)-認購期權虛值，最低保障系數(shù)×標的指數(shù)當日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)）
認沽期權義務倉交易保證金=（合約當日結算價×合約乘數(shù)）+max（標的指數(shù)當日收盤價×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)-認沽期權虛值額，最低保障系數(shù)×合約行權價格×合約乘數(shù)×合約保證金調整系數(shù)） |
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| 行權日 | 同合約到期日，需提交行權指令，行權指令提交時間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30 。否則不予行權。 | 同合約到期日，需提交行權指令，行權指令提交時間為9:15至11:30，13:00至15:30。否則不予行權。 | 同合約到期日，需提交行權最低盈利金額，行權最低盈利金額提交時間為9:30至15:15，隨后交易所對合約實值額大于最低盈利金額且大于行權手續(xù)費的合約自動行權。若未提交最低盈利金額，交易所對合約實值額大于行權手續(xù)費的合約自動行權，其余合約不予行權。 |
| 最大申報數(shù)量 | 限價申報的單筆申報最大數(shù)量為30張，市價申報的單筆申報最大數(shù)量為10張。 | 限價申報的單筆申報最大數(shù)量為50張，市價申報的單筆申報最大數(shù)量為10張。 | 100手 |
| 委托類型 | 普通限價委托、市價剩余轉限價委托、市價剩余撤銷委托、全額即時限價委托、全額即時市價委托以及業(yè)務規(guī)則規(guī)定的其他委托類型 | 普通限價委托、全額成交或撤銷限價委托、對手方最優(yōu)價格市價委托、本方最優(yōu)價格市價委托、最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷市價委托、即時成交剩余撤銷市價委托、全額成交或撤銷市價委托、其他委托類型 | 限價委托及交易所規(guī)定的其他委托 |
| 熔斷機制 | 連續(xù)競價期間，期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時，期權合約進入3分鐘的集合競價交易階段 | 連續(xù)競價期間，期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過10個最小報價單位時，期權合約進入3分鐘的集合競價交易階段 | 未作詳細說明 |
