遇到如下情況，期貨保證金會提高：

　　1.遇法定節(jié)假日，休市時間較長，交易所會提高保證金。

　　2.期貨合約當日出現(xiàn)漲跌停板，交易所上調(diào)保證金，第二日連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板，交易所繼續(xù)上調(diào)保證金。

　　3.期貨合約收盤時的持倉量超過交易所限制，交易所上調(diào)保證金。各品種持倉限制，投資者可查詢交易所網(wǎng)站各品種交易手冊。

　　比如白銀期貨，持倉量<30萬手，保證金9%;

　　30萬手<持倉量60萬手，保證金12%;

　　持倉量>60萬手手，保證金14%

　　4.持有的期貨合約臨近交割月，比如白銀1312合約，從13年的11月1日期開始提高保證金，12月1日繼續(xù)提高保證金。

　　5.某期貨合約近期波動劇烈，交易量和持倉量連續(xù)放大，交易所認定為特殊行情，使市場交易風險明顯增大，交易所通過提高保證金比例，限制交易。

　　6.交易所規(guī)定的其他情形。

　　期貨投資者如遇到保證金上調(diào)，導致結算單要求追加保證金的要求，可具體情況具體分析，通過期貨交易所網(wǎng)站或者期貨公司網(wǎng)站查詢保證金上調(diào)的具體原因，如果是臨時調(diào)整一天，可等第二日收盤前觀察情況再決定是否追加資金。如果是長期調(diào)整，投資者可適當減倉調(diào)整持倉比例。

　　將大大提高整個期貨市場的整體抗風險能力，減少風險事故的發(fā)生概率。以我國現(xiàn)行交易規(guī)則中漲跌停板幅為3%來看，收取5%的交易保證金意味著市場反向波動1.7個同向漲跌停板就會出現(xiàn)穿倉;而交易保證金提高到7%之后，抗風險能力大為提高，市場反向波動2.3個同向漲跌停板才會出現(xiàn)穿倉。這不僅有利于期貨交易所、期貨經(jīng)紀公司的風險監(jiān)控，也有利于期貨投資者的自我風險監(jiān)控。爭取到相對寬松時間空間和期貨頭寸處置空間。同時，將有效地抑制過度投機。期貨的投機性源于它的保證金制度以及與之俱來的杠桿作用。當保證金率越低時，杠桿作用就越大，由此會吸引更多的投機者;反之，保證金率越高時，杠桿作用就越小，相對地有些投機者會因此而離場。由5%提高到7%，初看起來保證金率只提高2個百分點，但實際增幅卻是40%。這意味著同樣的市場資金總量，所能持有的合約數(shù)量已經(jīng)大為減少了，這對于企圖通過大量持倉而控制行情的惡性投機者來說，機會成本大為增加，將使之知難而退。