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上節(jié)課我們介紹了子函數(shù)，通過子函數(shù)我們可以將一些功能封裝起來，直接調(diào)用，能實現(xiàn)特定功能的子函數(shù)我們稱其為模塊。 一款EA往往都是由許多個功能模塊組合起來完成交易功能的，這些模塊中最基本的模塊有K線信號控制、開倉、平倉、掛單模塊，這些模塊的基礎之上，有移動止損、離場、移動掛單、倉位計算模塊等等，基礎的模塊每個EA用的都差不多，基礎之上的模塊根據(jù)策略的不同，模塊的功能也不盡相同。這節(jié)課我們就先把K線信號控制、開倉、平倉、掛單模塊實現(xiàn)封裝，以便后面的EA編程直接調(diào)用。 這個模塊控制程序只在K線開盤的時候運行一次，這使得策略的回測相對來說更加準確和可靠，要實現(xiàn)則個功能很簡單，只要判斷K線的根數(shù)有沒有增加就行了，如果K線增加了一根那說明新的K線開盤了。模塊代碼如下： int bar=0;
int Barjudge()
{
if(Bars!=bar)
{
bar=Bars;
return(1);
}
else return(0);
} 如果這個函數(shù)返回了1，那么說明有新的K線開盤，采用這個模塊的EA就可以通過模塊的返回值來判斷當下是否運行。注意以上的bar這個變量是個全局變量，需要在主函數(shù)前聲明。 要實現(xiàn)開倉當然非常簡單，只要一個開倉函數(shù)就可以了，但是實際交易的時候可沒有這么容易，我們會碰到兩個問題。 第一個問題就是手數(shù)的問題，我們的EA計算出來的手數(shù)有可能會小于最小手數(shù)，也有可能會大于最大手數(shù)，當小于最小手數(shù)時，我們不做單，當大于最大手數(shù)時我們把單子拆開來分成幾單來做，這一部分內(nèi)容可以參考第五節(jié)課。 第二個問題就是開倉遇到的問題，比如說由于卡頓導致訂單沒有成交等等，此時我們需要立即再發(fā)送開單命令，直到成交為止。 根據(jù)以上問題我們把程序?qū)懗鰜?，代碼如下： int orderopen(string sym,string direction,double lot,double sl,double tp,int mag,string comment)
{
int check;
double lot_min=MarketInfo(sym,MODE_MINLOT);
double lot_max=MarketInfo(sym,MODE_MAXLOT);
double lot_last=0;
int err=0;
int huadian=10;
double amount;
int i;
if(lot<lot_min)
{
Print('lot is too small');
return(1);
}
else if(lot>lot_max)
{
amount=MathCeil(lot/lot_max);
lot_last=lot-(amount-1)*lot_max;
for(i=(int)amount;i>0;i--)
{
if (i!=1)
{
if(direction=='BUY')
{
do
{
check=OrderSend(sym,OP_BUY,lot_max,MarketInfo(sym,
MODE_ASK),huadian,sl,tp,comment,mag,0,clrBlue);
if(check==-1)
{
err=GetLastError();
}
else
{
break;
}
}while(err==146 || err==135);
}
else if(direction=='SELL')
{
do
{
check=OrderSend(sym,OP_SELL,lot_max,MarketInfo(sym,
MODE_BID),huadian,sl,tp,comment,mag,0,clrRed);
if(check==-1)
{
err=GetLastError();
}
else
{
break;
}
}while(err==146 || err==135);
}
}
else
{
if(direction=='BUY')
{
do
{
check=OrderSend(sym,OP_BUY,lot_last,MarketInfo(sym,
MODE_ASK),huadian,sl,tp,comment,mag,0,clrBlue);
if(check==-1)
{
err=GetLastError();
}
else
{
break;
}
}while(err==146 || err==135);
}
else if(direction=='SELL')
{
do
{
check=OrderSend(sym,OP_SELL,lot_last,MarketInfo(sym,
MODE_BID),huadian,sl,tp,comment,mag,0,clrRed);
if(check==-1)
{
err=GetLastError();
}
else
{
break;
}
}while(err==146 || err==135);
}
}
}
}
else
{
if(direction=='BUY')
{
do
{
check=OrderSend(sym,OP_BUY,lot,MarketInfo(sym,
MODE_BID),huadian,sl,tp,comment,mag,0,clrBlue);
if(check==-1)
{
err=GetLastError();
}
else
{
break;
}
}while(err==146 || err==135);
}
if(direction=='SELL')
{
do
{
check=OrderSend(sym,OP_SELL,lot,MarketInfo(sym,
MODE_BID),huadian,sl,tp,comment,mag,0,clrRed);
if(check==-1)
{
err=GetLastError();
}
else
{
break;
}
}while(err==146 || err==135);
}
}
return(0);
}
以上程序中對于手數(shù)小于最小手數(shù)以及手數(shù)大于最大手數(shù)的情況的處理方式參照第五課，對于卡頓導致訂單沒有成交的問題，我們采用do while循環(huán)語句來解決，在程序中如果訂單沒有成交，那么OrderSend()函數(shù)會返回-1，我們將這個返回值賦給check這個變量，如果check等于-1那么檢查錯誤的原因，然后將這個原因?qū)木幪栙x值給err，如果err=146或者135那么程序會再循環(huán)一次直到check不等于-1跳出循環(huán)為止。 平倉模塊主要解決的是平臺因為卡頓無法平倉的問題，思路和開倉模塊一樣，代碼如下： void ordercl(string sym,int ticket)
{
int i;
bool result=false;
double price;
double lot;
int err=0;
int huadian=10;
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
{
if(OrderSymbol()==sym && OrderTicket()==ticket)
{
if(OrderType()==OP_SELL)
{
lot=OrderLots();
price=MarketInfo(sym,MODE_ASK);
do
{
result=OrderClose(ticket,lot,price,huadian);
if(result==false)
{
err=GetLastError();
}
}while(err==146 || err==135);
}
else if(OrderType()==OP_BUY)
{
lot=OrderLots();
price=MarketInfo(sym,MODE_BID);
do
{
result=OrderClose(ticket,lot,price,huadian);
if(result==false)
{
err=GetLastError();
}
}while(err==146 || err==135);
}
if(result==false)
{
err=GetLastError();
Print('order close failed,err=' (string)err);
Print('Ticket Number=' (string)OrderTicket());
}
}
}
}
} 以上平倉模塊中我們需要輸入的參數(shù)有需要平倉的訂單對應的品種和訂單號，實際上如果只根據(jù)訂單號來平倉也是可以的，這里增加品種的識別是為了防止 掛單模塊一般來說不會存在延遲的問題，所以它只需要解決拆單的問題，但是需要解決價格錯誤的問題，比如說掛突破買單，當掛單的價格小于當前買價時，掛單是掛不了的，所以要排除這種價格錯誤的情況。代碼如下： int pendingorder(string sym,string direction,double price,double lot,double sl,
double tp,int mag,string comment)
{
int check;
double lot_min=MarketInfo(sym,MODE_MINLOT);
double lot_max=MarketInfo(sym,MODE_MAXLOT);
double lot_last=0;
int huadian=10;
double amount;
int i;
if(lot<lot_min)
{
Print('lot is too small');
return(1);
}
if(direction=='BUYSTOP' && price<MarketInfo(sym,MODE_ASK)
MarketInfo(sym,MODE_SPREAD)*MarketInfo(sym,MODE_POINT))
{
Print('Price is too low for BUYSTOP order');
return(1);
}
else if(direction=='BUYLIMIT' && price>MarketInfo(sym,MODE_ASK)-
MarketInfo(sym,MODE_SPREAD)*MarketInfo(sym,MODE_POINT))
{
Print('Price is too high for BUYLIMIT order');
return(1);
}
else if(direction=='SELLSTOP' && price>MarketInfo(sym,MODE_BID)-
MarketInfo(sym,MODE_SPREAD)*MarketInfo(sym,MODE_POINT))
{
Print('Price is too high for SELLSTOP order');
return(1);
}
else if(direction=='SELLLIMIT' && price<MarketInfo(sym,MODE_BID)
MarketInfo(sym,MODE_SPREAD)*MarketInfo(sym,MODE_POINT))
{
Print('Price is too low for SELLLIMIT order');
return(1);
}
if(lot>lot_max)
{
amount=MathCeil(lot/lot_max);
lot_last=lot-(amount-1)*lot_max;
for(i=(int)amount;i>0;i--)
{
if (i!=1)
{
if(direction=='BUYSTOP')
{
check=OrderSend(sym,OP_BUYSTOP,lot_max,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrBlue);
}
else if(direction=='BUYLIMIT')
{
check=OrderSend(sym,OP_BUYLIMIT,lot_max,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrBlue);
}
else if(direction=='SELLSTOP')
{
check=OrderSend(sym,OP_SELLSTOP,lot_max,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrRed);
}
else if(direction=='SELLLIMIT')
{
check=OrderSend(sym,OP_SELLLIMIT,lot_max,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrRed);
}
}
else
{
if(direction=='BUYSTOP')
{
check=OrderSend(sym,OP_BUYSTOP,lot_last,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrBlue);
}
else if(direction=='BUYLIMIT')
{
check=OrderSend(sym,OP_BUYLIMIT,lot_last,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrBlue);
}
else if(direction=='SELLSTOP')
{
check=OrderSend(sym,OP_SELLSTOP,lot_last,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrRed);
}
else if(direction=='SELLLIMIT')
{
check=OrderSend(sym,OP_SELLLIMIT,lot_last,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrRed);
}
}
}
}
else
{
if(direction=='BUYSTOP')
{
check=OrderSend(sym,OP_BUYSTOP,lot,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrBlue);
}
else if(direction=='BUYLIMIT')
{
check=OrderSend(sym,OP_BUYLIMIT,lot,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrBlue);
}
else if(direction=='SELLSTOP')
{
check=OrderSend(sym,OP_SELLSTOP,lot,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrRed);
}
else if(direction=='SELLLIMIT')
{
check=OrderSend(sym,OP_SELLLIMIT,lot,price,huadian,sl,tp,
comment,mag,0,clrRed);
}
}
return(0);
} 以上代碼中，我們對輸入的一些錯誤進行了處理，輸出了問題以備交易者參考，接下來我們將大訂單拆開來，分解成了小單子再根據(jù)掛單的種類掛上去，雖然程序看起來有點多，實際上都是對掛單類型的識別，原理比較簡單。 那么以上四個模塊就是我們以后可以使用的通用模塊了，接下來的課會講解幾個EA的編程，在這個過程中我們會反復用到這幾個模塊，以上內(nèi)容希望大家好好理解和掌握。
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