當(dāng)大家在尋找新的外匯交易策略時(shí)，真正想知道的問題是：我該如何創(chuàng)建一個(gè)真正有效的策略？我如何培養(yǎng)信心去交易我相信的策略？

第一個(gè)問題幾乎是不言而喻的。如果沒有有效的策略，試圖以一種一致且有利可圖的方式進(jìn)行交易是無法實(shí)現(xiàn)的。然而，第二個(gè)問題更為微妙，也更難回答。就創(chuàng)建交易策略這一問題，海外全職交易員菲利克斯（Flex）在他的交易博客中給出了詳盡的答案。

第一步：定義你的外匯交易策略

創(chuàng)建一個(gè)新的策略總是從一個(gè)假設(shè)開始。對(duì)可能奏效的東西有預(yù)感。但你還不確定，我們要做的工作就是找出答案。制定策略并非易事。首先，為了正確地測(cè)試它，我們需要對(duì)交易策略做精確地定義。不幸的是，很多交易者認(rèn)為如果有了一些入市規(guī)則，就等于有了一個(gè)完整的策略。但事實(shí)遠(yuǎn)非如此。

下面讓我們先明確交易策略的組成部分。注意，它并不像大家想象的那么重要，只占交易策略中重要部分的15%左右：

• 市場(chǎng)選擇（我可以在哪些貨幣對(duì)中使用此交易策略?）

• 市場(chǎng)狀況（這種策略只適用于趨勢(shì)市場(chǎng)嗎？或窄幅波動(dòng)市場(chǎng)？只適用于牛市？還是只在高度動(dòng)蕩的市場(chǎng)中適用？)

• 入場(chǎng)時(shí)間框架（我使用哪個(gè)時(shí)間框架來進(jìn)入交易？)

• 圖表設(shè)置（使用哪種圖表類型，默認(rèn)圖表中有哪些指標(biāo)，這些指標(biāo)的設(shè)置是什么)

• 頭寸調(diào)整策略（我是否使用基于百分比的頭寸調(diào)整？一旦我的賬戶增加了X金額，我是否會(huì)定期增加我的頭寸規(guī)模？我是否使用固定手?jǐn)?shù)或合約規(guī)模？)

• 風(fēng)險(xiǎn)與資金管理（每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)是多少？我所有的交易總共要冒多少風(fēng)險(xiǎn)？我有規(guī)定每天/每周/每月的最高限額嗎？

• 入場(chǎng)交易規(guī)則（入場(chǎng)交易需要滿足哪些條件？）

• 出場(chǎng)規(guī)則（我是否使用固定的獲利水平？還是基于ATR的利潤水平?我想要的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比是多少?什么會(huì)導(dǎo)致你過早退出交易？我要用跟蹤止損嗎?如果要，類型是：固定的點(diǎn)差/點(diǎn)值，基于波動(dòng)，基于百分比，等等）

• 管理你的交易（我使用設(shè)定后放置嗎？我可以干預(yù)交易嗎?如果可以，什么時(shí)候干預(yù)，如何干預(yù)?在某些情況下，我是否將止損條件調(diào)整為盈虧平衡？）

• 貨幣相關(guān)規(guī)則（我可以一次輸入多個(gè)相關(guān)的貨幣對(duì)嗎？我是否使用負(fù)相關(guān)貨幣對(duì)對(duì)沖頭寸？我將如何監(jiān)測(cè)貨幣相關(guān)性？)

• 如何處理新聞和基本消息面（我是否在消息面發(fā)布前/后停止交易？)我只交易消息面嗎？我是否在某些新聞事件發(fā)生前結(jié)清頭寸？)

• 我持倉過周末嗎？

上面列表中的一些項(xiàng)嚴(yán)格來說并非交易策略的一部分，而是屬于你的交易計(jì)劃(其中應(yīng)該包括你的交易策略和其他內(nèi)容)。無論如何，菲利克斯把它們都包括了進(jìn)來，以免遺漏。

花時(shí)間檢查每一項(xiàng)，并找到一個(gè)符合你對(duì)市場(chǎng)的信念的答案。僅這一步就很容易花費(fèi)你一周的時(shí)間，所以不要著急。把這些都寫下來，你就有了一個(gè)框架，可以帶著它進(jìn)入下一步。一旦我們進(jìn)入測(cè)試階段，大家會(huì)自動(dòng)發(fā)現(xiàn)改進(jìn)現(xiàn)有內(nèi)容的方法。你會(huì)看到哪些可行，哪些不可行，并在你該做出調(diào)整的時(shí)候做出調(diào)整。你對(duì)交易策略的定義應(yīng)該是與時(shí)俱進(jìn)的。

第二步：回測(cè)

對(duì)此，菲利克斯使用了許多不同的方法，但最常用的是通過一款付費(fèi)軟件ForexTester 3進(jìn)行回測(cè)。這涉及到了具體的MT4 程序設(shè)計(jì)，大家可根據(jù)個(gè)人能力和需要做出選擇。

但在做回測(cè)時(shí)，菲利克斯認(rèn)為以下因素是必須考慮在內(nèi)的：

1. 盡可能地遵循你的策略規(guī)則

如果你有一個(gè)交易規(guī)則，不基于新聞交易，那么回測(cè)確實(shí)難以執(zhí)行。然而，諸如頭寸調(diào)整和動(dòng)態(tài)退出規(guī)則之類的東西應(yīng)該很容易測(cè)試?；c(diǎn)時(shí)間做這件事，否則，你的回測(cè)將不能代表你最終的外匯交易策略。

2. 測(cè)試中不要改變規(guī)則

如果這樣做，測(cè)試結(jié)果就不會(huì)有任何一致性。你無法分辨什么有效，什么無效。如果你覺得自己的策略需要變動(dòng)，請(qǐng)記下你所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容，然后使用新的變動(dòng)運(yùn)行一個(gè)不同的回測(cè)。然后，你可以客觀地比較哪種方法最有效。

3. 對(duì)具有代表性的交易樣本進(jìn)行測(cè)試

這顯然取決于大家使用的時(shí)間框架和設(shè)置的頻率(機(jī)會(huì)因素)。以至少200筆交易為目標(biāo)，了解你的交易策略的表現(xiàn)。如果你以日線圖交易，這可能意味著需要采集5-10年前的樣本。確保你有足夠的歷史數(shù)據(jù)。

4. 測(cè)試各種不同的市場(chǎng)狀況

你的策略可能在過去的6個(gè)月中非常有利可圖，但在前一年卻完全失敗了。不同的市場(chǎng)狀況會(huì)給你帶來不同的波動(dòng)、趨勢(shì)或范圍等。并不是所有的策略在每種情況下都有效，你策略的一部分可能是能夠發(fā)現(xiàn)不同的市場(chǎng)階段并決定是否交易。

5. 測(cè)試各種貨幣對(duì)

顯然，如果你的策略是只關(guān)注一個(gè)貨幣對(duì)，這就不那么重要了。不過，了解你的策略在不同貨幣對(duì)中的工作方式是很有用的。

6. 避免曲線擬合

在反復(fù)運(yùn)行回測(cè)時(shí)，注意不要反復(fù)測(cè)試同一組歷史數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@將為過度優(yōu)化和潛在的曲線擬合策略鋪平道路。根據(jù)一部分?jǐn)?shù)據(jù)制定策略。這稱為樣本內(nèi)數(shù)據(jù)。然后，在不同的時(shí)期(稱為樣本外數(shù)據(jù))測(cè)試策略。

現(xiàn)在，大家應(yīng)該能夠開始了解自己提出的策略是否可行。如果回測(cè)不盈利，就重新來過（參見步驟1）。

第三步：正向測(cè)試

現(xiàn)在你將在一個(gè)演示交易帳戶上測(cè)試你的策略。你使用的是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，而非真正的資金。正向測(cè)試是模擬如何實(shí)際交易系統(tǒng)的最佳時(shí)機(jī)。這將考驗(yàn)?zāi)愕哪托?。它將測(cè)試你預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力，以及在執(zhí)行交易系統(tǒng)時(shí)的自律程度。

現(xiàn)在是開始記錄交易的好時(shí)機(jī)，因?yàn)橛涗浗灰椎倪^程也會(huì)給你提供有價(jià)值的信息。準(zhǔn)備好接受比你在回測(cè)中獲得的利潤更少的結(jié)果。

當(dāng)你沒有足夠的時(shí)間快速地把蠟燭點(diǎn)完時(shí)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)有些事情并不像看上去那么簡單。也許那個(gè)完美的安排是在你睡著的時(shí)候發(fā)生?或者你出去吃飯的時(shí)候？即使這不是真正的錢，注意你對(duì)交易執(zhí)行的情緒反應(yīng)也是值得的。你有時(shí)會(huì)感到沮喪。有時(shí)會(huì)覺得自己是不可戰(zhàn)勝的。

如果你不再盈利，找出問題所在：是市場(chǎng)環(huán)境改變了嗎？你沒有按照你應(yīng)該的方式執(zhí)行你的交易策略？

要注意統(tǒng)計(jì)方差，并對(duì)足夠大的樣本量進(jìn)行前瞻性測(cè)試，以使你的外匯交易策略的概率發(fā)揮作用。盡可能地專注于執(zhí)行你的交易策略。如果一段時(shí)間后你的策略仍然有利可圖，你可以繼續(xù)進(jìn)行第四步。

第四步：真實(shí)賬戶交易

現(xiàn)在，來到了真正的交易。到目前為止，你已經(jīng)非常熟悉你的交易系統(tǒng)，你對(duì)自己的系統(tǒng)進(jìn)行了很長時(shí)間的測(cè)試，那么你將毫無疑問地建立起交易這一系統(tǒng)的信心?，F(xiàn)在你將能夠了解自己。實(shí)時(shí)交易與測(cè)試交易感覺完全不同。當(dāng)你可能賠錢時(shí)，不同的情緒就會(huì)開始發(fā)揮作用。

同樣，如果一段時(shí)間后你不再盈利了，想清楚：市場(chǎng)環(huán)境改變了嗎?交易成本（傭金、差價(jià)）是一個(gè)可能的原因嗎？你是否完全遵循自己的交易系統(tǒng)？

從平臺(tái)允許的最小交易量開始。如果你是盈利的，你會(huì)想要專注于一致性。繼續(xù)執(zhí)行你的交易策略，隨著你不斷獲得信心，慢慢建立你的頭寸規(guī)模。

在本文中，菲利克斯介紹了如何創(chuàng)建高概率策略。這是一個(gè)四步驟的過程，可能需要幾周、幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間。許多迭代可能是必要的，但以下步驟總是存在的：

第一步：外匯交易策略的定義

第二步：回測(cè)

第三步：正向測(cè)試

第四步：真實(shí)賬戶交易

菲利克斯認(rèn)為按照以上步驟創(chuàng)建的交易策略，能夠讓自己有信心使用下去。當(dāng)然，每個(gè)人的交易策略各不相同，但相信各位在看過本文后，大家會(huì)對(duì)打造自己的交易策略有更進(jìn)一步的認(rèn)知和幫助。