一、2年期國債期貨合約

　　二、2年期國債期貨交易規(guī)則

　　(1)交易業(yè)務(wù)

　?、俳灰讜r間

　　本合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。

　　集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

　　連續(xù)競價時間為每個交易日9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:15(第二節(jié))，最后交易日連續(xù)競價時間為9:15-11:30。

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　　2年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價指令每次最大下單數(shù)量為30手。

　　③交易費用

　　2年期國債期貨合約的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費，交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場運行情況對手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整。

　　(2)結(jié)算業(yè)務(wù)

　　本合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點后三位。

　　本合約的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為每手不高于5元。

　　(3)風(fēng)險管理

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　　其中，合約價值=合約價格×(合約面值/100元)。

　　【補充說明】2年期國債期貨的合約面值為200萬元人民幣，故其合約價值=合約價格×20000

　?、跐q跌停板

　　本合約每日價格漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±0.5%。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±1%。