何謂海龜交易法則

海龜交易法則包含了交易中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，從選擇市場(chǎng)到確定頭寸規(guī)模、買賣點(diǎn)、止損點(diǎn)等都涵括在內(nèi)，其完整性是整個(gè)海龜系統(tǒng)成功的一個(gè)重要因素。

此外，海龜交易法則由兩個(gè)系統(tǒng)組成，分別是：系統(tǒng)一和系統(tǒng)二，沒錯(cuò)，長(zhǎng)得帥的人命名都是這么直接。

筆者要講的是系統(tǒng)二，系統(tǒng)一下次再講吧~

下面就讓我們直接來看看海龜交易法則（后面簡(jiǎn)稱“海龜”）的原理~

如何選擇市場(chǎng)

由于“海龜”起源于美國(guó)，要求高流動(dòng)性，因此小編選擇了國(guó)內(nèi)商品期貨作為交易標(biāo)的，但是，要注意品種之間的相關(guān)性不要太強(qiáng)！

如何確定頭寸

對(duì)于頭寸，一定要進(jìn)行波動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)化處理。

簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是要根據(jù)一個(gè)市場(chǎng)的絕對(duì)波動(dòng)幅度來調(diào)整頭寸的規(guī)模，也就是將頭寸的絕對(duì)波動(dòng)幅度標(biāo)準(zhǔn)化。

額，好像有點(diǎn)繞，算了，直接上算法吧。

為了確定波動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)化處理后的頭寸規(guī)模單位PsnLimit，首先必須知道幾個(gè)變量：

真實(shí)波動(dòng)幅度TR：

（備注：H表示當(dāng)日最高價(jià)，L表示當(dāng)日最低價(jià)，LPC表示前一日收盤價(jià)）

真實(shí)波動(dòng)幅度均值N值：

（備注： ATR = 前一日的平均真實(shí)波動(dòng)幅度，TR = 當(dāng)日的真實(shí)波動(dòng)幅度）

絕對(duì)波動(dòng)幅度M值：

（備注：contractMulti表示合約乘數(shù)）

然后，波幅調(diào)整后的頭寸規(guī)模單位 PsnLimit (Position Limit)就可以確定啦~

此外，我們對(duì)每個(gè)持倉(cāng)頭寸做限制如下：不超過4個(gè)頭寸規(guī)模單位。

如何確定買賣點(diǎn)

一句話概括就是：以55日通道突破作為入市信號(hào)，以20日通道突破作為退出信號(hào)。

1、入市信號(hào)：

所謂“55日通道”是以55日的最高價(jià)和最低價(jià)為界，即以55日的最高價(jià)和最低價(jià)作為開倉(cāng)突破點(diǎn)，當(dāng)突破過去55日的最高點(diǎn)或最低點(diǎn)，立即入市交易（價(jià)格高于55日最高點(diǎn)則開多倉(cāng)，低于55日最低點(diǎn)則開空倉(cāng)）。

2、逐步建倉(cāng)：

一旦信號(hào)產(chǎn)生，首先在突破點(diǎn)建立1個(gè)單位的頭寸，然后按1/2×N的價(jià)格間隔一步一步擴(kuò)大頭寸逐步建倉(cāng)。

3、退出信號(hào)：

同樣的，“20日通道”是以20日的最高價(jià)和最低價(jià)為界。在建倉(cāng)之后，以20日的最高價(jià)和最低價(jià)作為退市突破點(diǎn)。對(duì)于多頭來說，當(dāng)價(jià)格低于20日最低價(jià)（向下突破），或?qū)τ诳疹^來說，當(dāng)價(jià)格高于20日最高價(jià)（向上突破）時(shí)，將所有頭寸單位清倉(cāng)，退出市場(chǎng)。

如何確定止損

“海龜”根據(jù)頭寸風(fēng)險(xiǎn)來設(shè)定止損標(biāo)準(zhǔn)。任何一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)程度都不得超過2%。

由前面計(jì)算頭寸的公式，我們可以知道，1N的價(jià)格變動(dòng)代表賬戶凈值的1%，那么，在2%的風(fēng)險(xiǎn)控制下，價(jià)格變動(dòng)的上限就是2N，即“海龜”的止損標(biāo)準(zhǔn)為：

1、對(duì)于多頭頭寸來說，止損價(jià)比（最新）入市價(jià)低2N；

2、對(duì)于空頭頭寸來說，止損價(jià)比（最新）入市價(jià)高2N；

當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到這個(gè)價(jià)格時(shí)，“海龜”將清倉(cāng)退出市場(chǎng)；

以上就是“海龜系統(tǒng)二”的內(nèi)容啦。那下面就讓我們來扒一扒源代碼吧！

這次小編使用的海龜交易法則策略，訂閱了8個(gè)相關(guān)度不是太高的商品期貨主力連續(xù)合約，分別是：甲醇、雞蛋、玉米、聚丙烯、熱軋卷板、螺紋鋼、黃金和銅。

使用了日收盤價(jià)、日最高價(jià)、日最低價(jià)、15分鐘收盤價(jià)、15分鐘最高價(jià)、15分鐘最低價(jià)以及每個(gè)品種的合約乘數(shù)。

策略總資金設(shè)為2百萬，但是策略只使用一半（1百萬）資金。

依據(jù)之前說到的“海龜”原理編寫策略，啥？你又忘了。。。記性不行啊，策略流程圖，上！

看完了策略流程圖，我們?cè)賮碚f一說平臺(tái)吧。

是的，“海龜”原理講完了，公式也寫出來了，我用的是平臺(tái)Quantrader。調(diào)用各種數(shù)據(jù)，一鍵策略回測(cè)，無縫對(duì)接模擬盤和實(shí)盤，更有各種策略API直接調(diào)用，結(jié)合數(shù)學(xué)界的神器Matlab。

言歸正傳，在正式寫代碼之前，我們要把策略用到的參數(shù)先配置好。

筆者這個(gè)“海龜”策略每15分鐘會(huì)調(diào)倉(cāng)一次，根據(jù)之前提到的訂閱的交易代碼和數(shù)據(jù)，使用Quantrader可以直接配置如下：

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好了之后，我們就可以開始碼代碼啦。

1、計(jì)算頭寸單位。

2、突破55日通道開倉(cāng)。

3、突破20日通道平倉(cāng)。

4、考慮逐步加倉(cāng)并且更新止損點(diǎn)。

代碼當(dāng)然不止這么多啦，筆者只是講個(gè)大概吧。

策略寫完了當(dāng)然要用歷史數(shù)據(jù)回測(cè)看看績(jī)效。同樣的，使用Quantrader，刷一下就回測(cè)完啦。

從績(jī)效報(bào)告中可以看出，從13年1月到15年10月，這個(gè)“海龜“策略的收益都非常好而且很穩(wěn)定，年化收益率接近50%。

每一個(gè)經(jīng)典策略的背后，都有它值得被人稱道的地方，因此才會(huì)讓后人一直不斷地去研究，海龜交易法則就是一個(gè)很好的例子。