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概括來說，交易系統(tǒng)應包括三部分：行情研判模塊、資金管理模塊、交易策略模塊。這三個方面是一個有機的整體，拋開任意兩個，單獨講一個方面，都沒有任何意義。

行情研判模塊

它是為交易策略和資金管理服務的，拋開了這一點，任何行情研判都沒了目標，都無法設立標準，也沒有了實際意義。研判包含了預測，但不僅僅是建倉前預測，還包括建倉后的跟蹤判斷，這一點的重要性要高于建倉前的預測。

行情研判需要明白兩個問題：

1、什么樣的情況下進場交易?

答案必須是清晰明確的，可以是一個精確價位，也可以是一個明確的區(qū)間。一般來說，不管投資者采用的是什么分析方法，其進場信號的類型大概可以分為兩種：

1)順勢交易型，口頭禪：順勢而為。

2)逆勢交易型，口頭禪：低吸高拋。

這是兩種完全不同的分析研判思路，采用哪一種都可以，但最好不要在交易中來回切換思路!

2、什么樣的情況下離場?

離場包含了三層意思：

1)離場是因為行情的發(fā)展變化不符合投資者的持倉標準;

2)離場是為了止損和止盈;

3)離場的動作應該是積極主動的。

行情研判必須清晰明確回答這個問題，相對于第一個問題來說，這個問題容易被忽視，也正因為如此，這個問題更重要。什么樣的情況下進場，是由在什么樣的情況下可以離場決定的。

資金管理模塊

事實上，任何被視為獨家秘笈的“交易模型”(包括Logi-Market公司花大精力設計的交易模型)其實并不神奇，而穩(wěn)定收益的關鍵則在資金和風險管理的策略安排上。或者這樣說：程序化交易成功的因素歸結(jié)于紀律占六成，資金風險管理占三成，而技術(shù)模型僅占一成。

1、為了生存，我們必須將虧損限于小額。這個“小”是一個相對的概念，雖然每個人理解不同，但應該是我們在交易過程中的絕對的追求，因為我們無法預料會連續(xù)出現(xiàn)幾次虧損，我們只能控制每一次虧損都是小額。

2、獲利是交易的最終的追求，只有獲利才能彌補止損，才能最終獲得利潤。行情研判必須可以測算出盈虧比例，否則說明行情研判有缺陷。

需要強調(diào)的是，由于我們不知道自己會連續(xù)虧損幾次，所以一旦持有的頭寸開始盈利要積極持有。這包含兩方面的含義：

1、我們無法知道當下是不是已經(jīng)獲得最大盈利，只有盈利開始出現(xiàn)回撤，我們才可以知道哪個位置是最大盈利點位，即便是一個精于測算量幅的投資者。因為有些行情的變化是會跨越時間級別的，比如日線級別的行情演化成了周線級別的行情，所以有了盈利。只要我們的持倉標準還在，不妨持倉更堅決一些，切不可無原則地“見利就跑”。

2、很多行情展開初期會出現(xiàn)反復，可能會“一擊不中”、“三擊不中”乃至“多擊不中”，為了保持有“出擊”的能力，利潤必須可以彌補多次“出擊”的成本。如果做不到這一點，說明行情研判可能有不當之處。

總之，“知止而后有得、量力而為”。資金管理它是所有交易環(huán)節(jié)中最個性化的一個方面，體現(xiàn)出了投資者自己性格的各個方面，沒有好壞區(qū)分，適用為美。

交易策略模塊

這是最靈活的一個環(huán)節(jié)，也是最見功夫的一個環(huán)節(jié)。在此環(huán)節(jié)中，許多投資者忽視了一個問題：行情的節(jié)奏感。制定一個適當?shù)慕灰撞呗跃褪菫榱藴蚀_地踏住行情的節(jié)奏。

交易策略需要解決以下三個問題：

1、進場時機。

在確定自己交易的時間級別之后，該怎么看待自己的入場信號?比如：對于一個日線級別的交易者來說，在整個交易日中，如果是做突破的投資者，遇到開盤跳空突破關鍵價位時，是進場還是不進場?盤中回撤到關鍵點位以內(nèi)，進場的單子該不該離場?

為了避免這些問題，日線級別的交易者或許應該在快收盤的時候根據(jù)信號進場，過濾掉日內(nèi)的信號。這樣做可能會錯過一些盈利空間，但是可以回避日內(nèi)波動帶來的不必要的止損動作，趨利避害。

2、如何應對行情突發(fā)事件。

這是一個非常重要的問題。對于突發(fā)事件，一定要有積極的應對措施，不管突發(fā)事件是不利的還是有利的。最大程度地確保交易策略的順利實施。否則會被突發(fā)事件打亂節(jié)奏，盲目進場或被動離場。

3、加減倉位，平滑心態(tài)。

投資者面對行情的漲漲跌跌、資金的盈盈虧虧，都要面對人性的兩大弱點——貪婪和恐懼，在交易中還被放大了很多倍，給交易者帶了很多困擾，投資者都在設法克服這些弱點。小編認為，克服弱點應該從尊重弱點開始，弱點與生俱來，時時刻刻都會發(fā)揮作用，我們無法擺脫。但是我們可以制定明確的交易策略，通過加減倉位，來平滑或者沖抵盈虧波動對人性弱點的考驗。

資金管理：

交易系統(tǒng)是一個整體，各個模塊是有機組合，不是簡單疊加，好的交易系統(tǒng)不會突出某一個模塊，而是通盤考慮、同步建立的。這很像中醫(yī)理論中強調(diào)的“中”、 “和”的思想，中醫(yī)認為：人只要做到了“中”、“和”，就不會生病。好的交易系統(tǒng)的每一個細節(jié)都是全息的，都可以反映出整個系統(tǒng)的目標、原則、技巧等等所有信息。

小編多年來一直在做這方面的嘗試，查疑解惑、上下求索，甘苦難盡。

目前國內(nèi)出版了很多關于交易的書籍，各有側(cè)重、自成體系，難以評價。學習什么?如何學習?這些問題困擾了我很久。很多問題說得都有道理，但放在一起卻常常產(chǎn)生矛盾的結(jié)論。曾想學遍這些方法，以期融會貫通，自成一派，無奈交易方法層出不窮。后來發(fā)現(xiàn)這個想法是不可能實現(xiàn)的，便把精力轉(zhuǎn)向，放在對幾種方法的提高熟練上，最后是放在一種方法上。在這個過程中小編發(fā)現(xiàn)，對一種方法的掌握，最重要的就是充分看到它的缺點。一種方法的優(yōu)點越突出，對應的缺點也就越明顯，優(yōu)點從另一個角度看一定是缺點，不存在完美的方法。