逢賭必輸：在接觸程序化交易之前，我全部完全的主觀交易，前期很失敗，虧損為主，后期慢慢形成了自己的體系和標(biāo)準(zhǔn)，也可以盈利了，但是不穩(wěn)定。程序化的道路源于一個(gè)朋友的推薦和自己長(zhǎng)期交易的認(rèn)知，有幸碰到一個(gè)好老師全心傳授，感覺(jué)是一個(gè)正確的方向。這條路其實(shí)也是一樣很難走，我周邊學(xué)習(xí)程序化，實(shí)踐了一段時(shí)間的朋友基本都堅(jiān)持不下去。

交易這條道路非常不容易，必須把握好每個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)環(huán)節(jié)做得不好，或者心態(tài)沒(méi)控制好，就會(huì)讓你出局，而且是沒(méi)有后悔藥吃。很多人想通過(guò)交易實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，并把它當(dāng)做自己的全部，全職從事這個(gè)行業(yè)，其實(shí)本來(lái)就違背了交易基本原則，使自己的操作變形，該有的控制都沒(méi)有了，結(jié)果可想而知。建議所有交易者應(yīng)該是先把自己的工作穩(wěn)定，家庭和睦，父母子女照顧好，有一定的年紀(jì)和閱歷，心志成熟，財(cái)富有一定的積累，拿出20%資金慢慢嘗試，慢慢學(xué)習(xí)。有了這些基本條件，交易才有可能長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，沒(méi)有捷徑可以走。交易到了一定階段，完全就是控制自己，戰(zhàn)勝自己，如果自己是個(gè)不穩(wěn)定狀態(tài)，何來(lái)穩(wěn)健交易？這些話是我多年總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，也是交易者成功的必須條件。

逢賭必輸：程序化研究了7年，程序化交易和主觀交易區(qū)別主要是機(jī)器執(zhí)行比人工執(zhí)行更加可靠，減少了人的情緒干擾因素，但是人本身也會(huì)干擾程序執(zhí)行；而主觀交易到了一定境界，也是按照一個(gè)或者幾個(gè)固定模式去長(zhǎng)期嚴(yán)格執(zhí)行，其實(shí)和程序化有些相似之處，一定角度來(lái)說(shuō)是相似的。很多程序化交易高手后期反而使用人工半程序化。

逢賭必輸：交易最忌諱心急，急著賺錢(qián)。手急，急著操作。止盈急，急著兌現(xiàn)利潤(rùn)。虧損急，急著虧損加倉(cāng)扳回?fù)p失。換品種急，總是覺(jué)著另外一個(gè)品種機(jī)會(huì)好像更加好。這些現(xiàn)象都是賭博心態(tài)，一旦帶著這些情緒交易，基本是輸光為止的結(jié)局，所以我用這個(gè)“逢賭必輸”做為自己的賬戶名，就是時(shí)時(shí)刻刻提醒自己，千萬(wàn)不要有賭博心態(tài)。

正確的心態(tài)，簡(jiǎn)單說(shuō)：“接受虧損，并截?cái)嗵潛p；接受盈利，并放大盈利”。不驕不躁，把交易當(dāng)作做上班一樣，淡定一些，它是人生的一個(gè)組成部分，而且應(yīng)該看輕這件事，不要放到太重要的位置上。甚至忘記它，把寶貴的時(shí)間用于陪伴家人，多一點(diǎn)興趣愛(ài)好，走出交易，恢復(fù)正常的人生，功夫在寺外！看看大自然，體會(huì)萬(wàn)物的變化規(guī)律，把交易帶來(lái)的焦慮心態(tài)徹底擺脫，多去看看其他領(lǐng)域的難題是如果解決的，多接受新生事物。

逢賭必輸：近期黑色系趨勢(shì)明顯，我也在這個(gè)板塊獲利不少，我選擇的原因也是這些品種符合我的標(biāo)準(zhǔn)，波動(dòng)率比較大，基本面也是符合產(chǎn)生大行情的條件。除了黑色系的品種，還有橡膠也不錯(cuò)，每個(gè)時(shí)期都會(huì)有變化，關(guān)鍵看你的策略適合哪些品種。

逢賭必輸：主觀判斷大趨勢(shì)，不是我的強(qiáng)項(xiàng)。我主要是看品種波動(dòng)特性。

逢賭必輸：止損和止盈主要是看波動(dòng)情況，波動(dòng)幅度，合理科學(xué)的止損是控制風(fēng)險(xiǎn)最好辦法。利用程序化軟件做止損和止盈測(cè)試，得到的參數(shù)尋找合適的，可以采用統(tǒng)計(jì)學(xué)中常用的正態(tài)分布圖。

逢賭必輸：很多程序化都是趨勢(shì)跟蹤，我是趨勢(shì)還沒(méi)有開(kāi)始前，提前加倉(cāng)，但是這需要一些盤(pán)感，純粹的程序化無(wú)法做到，這可能是長(zhǎng)期觀察盤(pán)面的經(jīng)驗(yàn)，如果判斷錯(cuò)了，我也會(huì)及時(shí)糾正的，但是一定是提前抓機(jī)會(huì)，否則漲起來(lái)了再追肯定就沒(méi)有優(yōu)勢(shì)了，還容易虧損。

我控制回撤方法，主要是長(zhǎng)短結(jié)合,尋找有利的，并且虧損不多的機(jī)會(huì)入場(chǎng)，減少損失！

逢賭必輸：我判斷強(qiáng)弱主要是觀察盤(pán)面各個(gè)品種的資金是否異動(dòng)，板塊是否有集體動(dòng)作，各個(gè)交易團(tuán)隊(duì)是否都開(kāi)始加倉(cāng)交易，這個(gè)需要一些圈子，以及基本面的配合。

逢賭必輸：預(yù)判非常難，在期貨市場(chǎng)如果做長(zhǎng)期概率統(tǒng)計(jì)，人類做預(yù)測(cè)成功率幾乎是不太可能超過(guò)50%，人和猴子比沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)，而且人有情緒，所以對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，判斷只會(huì)降低勝率。

你如果是普通交易者還是不要判斷的好，順勢(shì)而為最好，如果是有長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)交易者，可以少量預(yù)判，并且注意進(jìn)場(chǎng)位置。

逢賭必輸：只會(huì)更加高，首先需要懂很多統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，編程知識(shí)，如果一知半解，胡亂優(yōu)化參數(shù)，或者使用錯(cuò)誤的策略反而必輸無(wú)疑。一般交易者總是手動(dòng)干擾程序執(zhí)行，反而使得程序化基本優(yōu)點(diǎn)都被破壞，要清楚程序化并不是萬(wàn)能良藥，它是厲害的武器，用不好會(huì)把自己弄傷！

逢賭必輸：長(zhǎng)線趨勢(shì)跟蹤+中線加倉(cāng)系統(tǒng)+商品選擇系統(tǒng)+相匹配的資金管理。

逢賭必輸：主要是中長(zhǎng)線趨勢(shì)跟蹤和中線加倉(cāng)系統(tǒng)結(jié)合，多商品趨勢(shì)對(duì)沖，基本可以實(shí)現(xiàn)較好的收益曲線。相互的配合主要靠人工判斷很難用程序化解決。我的系統(tǒng)可以說(shuō)是半自動(dòng)交易，人工選策略和商品，程序化嚴(yán)格執(zhí)行。

逢賭必輸：基于市場(chǎng)的基本波動(dòng)特性，市場(chǎng)波動(dòng)特性改變了，策略也就應(yīng)該修正，而且策略之間應(yīng)該是有關(guān)聯(lián)的，特性互補(bǔ)是最好的。 

逢賭必輸：策略參數(shù)優(yōu)化是可怕的方法，需要根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法科學(xué)合理的優(yōu)化，否者實(shí)盤(pán)操作會(huì)嚴(yán)重虧損的，而且最好的系統(tǒng)是一組參數(shù)，大面積適應(yīng)各個(gè)商品。甚至是大面積參數(shù)都可以使用的策略，甚至幾乎沒(méi)有參數(shù)的策略。

逢賭必輸：股指期貨是一個(gè)比較難做的市場(chǎng)，國(guó)家的干預(yù)和市場(chǎng)的冷熱對(duì)策略的影響很大，我目前采用的方法，基本是人工判斷市場(chǎng)是否該做，一般行情不參與，當(dāng)然也不是完全主觀，還是有自己的標(biāo)準(zhǔn)，在合適的時(shí)機(jī)用合適的策略模型。

逢賭必輸：這個(gè)很難預(yù)判，也不應(yīng)該預(yù)測(cè)，應(yīng)該是看市場(chǎng)特性選著策略，期貨市場(chǎng)還是選趨勢(shì)策略比較合理，交易者應(yīng)該訓(xùn)練自己的狼性，在沒(méi)有機(jī)會(huì)的時(shí)候要沉得住氣，多觀察市場(chǎng)變化，機(jī)會(huì)出現(xiàn)按照標(biāo)準(zhǔn)不要手軟猶豫，該出手是就出手。

逢賭必輸：主要是實(shí)盤(pán)前需要多做一些模擬盤(pán)測(cè)試，盡可能時(shí)間長(zhǎng)一些，有些問(wèn)題需要時(shí)間檢驗(yàn)，然后小資金嘗試，一邊用一邊體會(huì)，看看有沒(méi)有問(wèn)題，再正式使用。還有一點(diǎn)非常重要，每個(gè)策略都有死穴，一定要徹底了解策略會(huì)在哪些情況出現(xiàn)大問(wèn)題，這是非常重要的，要做到心里有素。

逢賭必輸：趨勢(shì)策略，長(zhǎng)期震蕩就是死穴；震蕩策略，碰到一次趨勢(shì)就嚴(yán)重回撤；高頻交易，碰到手續(xù)費(fèi)調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)延遲，盤(pán)口滑點(diǎn)等。

逢賭必輸：滑點(diǎn)對(duì)我來(lái)說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，我是低頻交易，高頻交易者比較重視這個(gè)問(wèn)題。

逢賭必輸：在程序模型編寫(xiě)過(guò)程中，需要盡可能考慮進(jìn)去，但是有些黑天鵝事件也可能非常難以預(yù)料，所以還是不要雞蛋放在一個(gè)籃子里，輕倉(cāng)位，分散投資比較好。

逢賭必輸：其實(shí)目前很多程序化模型已經(jīng)是類似阿爾法狗的智能模型在市場(chǎng)中應(yīng)用，但是不可能替代人類，目前的機(jī)器智能技術(shù)還是和人腦有很大差距的。金融領(lǐng)域基本面信息很難做成龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)給機(jī)器去學(xué)習(xí)，而且市場(chǎng)是零和博弈，一個(gè)自適應(yīng)的機(jī)制，如果出現(xiàn)無(wú)敵的東西，馬上就打破平衡，改變了市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，然后自然又恢復(fù)到平衡，所以將來(lái)一定是機(jī)器交易員和人類交易員共存。

逢賭必輸：當(dāng)時(shí)確實(shí)也是懂得太表面，被一些股票期貨書(shū)籍誤導(dǎo)，并且自己的心態(tài)也不符合做期貨交易者應(yīng)該有的要求，這是更重要的原因。

逢賭必輸：對(duì)于輸贏看的很輕，可以正確看待虧損，不再尋找交易圣杯，不再想靠交易暴富，盈利再多也不激動(dòng)，虧損以后可以減倉(cāng)，深刻認(rèn)識(shí)期貨本質(zhì)。

逢賭必輸：目前主要交易期貨和外匯，股票做的很少，期貨更加有利于資金管理。

逢賭必輸：從波動(dòng)率研究，波動(dòng)有持續(xù)性和爆發(fā)力來(lái)看，我看好黑色系。

逢賭必輸：交易心態(tài)最重要，成立團(tuán)隊(duì)反而容易破壞自己心態(tài)，還是一個(gè)人比較淡定，當(dāng)然可以采用合作模式。