首先要通過概率理論分析我們所建立的交易模型是否盈利面大于虧損面,如果是相反的,就說明該模型是不成功的,沒有實際操作意義,如果盈利面可以大于虧損面,哪怕只有一點點,也是可以長期使用的。

通過利滾利的原理長期積累可觀利潤,網(wǎng)格交易法的基本原理就是把行情的所有日間上下的波動全部囊括,它會不放過任何一次的行情上下波動。

有了這一功能,我們現(xiàn)在來分析一下股票行情的走勢特點,不管股票如何上下波動,不外3種形態(tài):上漲,盤整,下跌。上漲行情誰都可以賺到錢,下跌行情是沒有人可以幸免的。

現(xiàn)在我們來看盤整行情由于不同的操作方法而有不同的結(jié)果表現(xiàn),依據(jù)歷史經(jīng)驗,由于盤整行情的神出鬼沒,用普通習(xí)慣的操作方法,在盤整行情中是很難賺到錢的,經(jīng)常是高買低賣,左右挨耳光。

而網(wǎng)格法由于不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網(wǎng)一樣,可以把比網(wǎng)格大的波動一網(wǎng)打盡,所以在盤整行情中網(wǎng)格法也是可以獲得收益的。如此而言,在這3局比賽中網(wǎng)格法以2比1的贏利勝出。與田忌賽馬的道理是一樣的,所以我們可以確認(rèn)這種交易模型是會獲利的。

筆者通過1年的實盤驗證,已經(jīng)證明了網(wǎng)格交易法的可行性。現(xiàn)在介紹一下網(wǎng)格交易的使用方法:

等分網(wǎng)格交易法

這是網(wǎng)格交易的最基本形式,該方法使用簡單明了,操作簡便,無需人為思考,基本上是完全傻瓜操作, 缺點是收益率不高,而且還存在高位套牢的風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計一年內(nèi)有70-80%的時間行情處在震蕩狀態(tài)中，單邊走勢只有20-30%幾率，高位套牢的籌碼也會很快解套獲利的。

若某指數(shù)從6124點跌倒1664點附近,其絕對跌幅為4460點,但下跌過程中的每次反彈幅度累計大約為5600點,其累計反彈幅度超過下跌幅度,這不是意味著用網(wǎng)格法做行情從6124點買入后,到1664點不虧反賺嗎？個股的價格統(tǒng)計結(jié)果也基本相似。

具體方法如下:

1)股票的選擇: 由于網(wǎng)格交易法追求的是不斷的行情波動,行情波動越厲害,收益率越高,哪怕股票不漲,只在一定的區(qū)間內(nèi)不停波動,網(wǎng)格法也會獲得很大的收益,按網(wǎng)格交易法的特性,是怕不動的股票,會漲會跌的股票才合適網(wǎng)格法,如果會漲而不會跌的股票卻不適合網(wǎng)格法,所以日K線波動越大的股票越適合網(wǎng)格法。

基于安全角度,首先要選擇效益高,質(zhì)地好的股票,所以基金重倉股是必須的選擇,然后再選擇大中盤子以下的股票,超級大盤股由于震蕩甚微不適合網(wǎng)格法,按以上條件通過軟件選擇出5-10支左右的備選股票,再分別計算它們的10年以上的日平均振幅,最后選擇最大日振幅的一支股票長期操作,最好日平均振幅要大于5%。

2)網(wǎng)格區(qū)間的確定: 就是確定網(wǎng)格的最高點和最低點, 最高點就是股票歷史最高價, 最低點就是歷史最低點,最高點比較容易容易確定,而低點有幾種方桉,一是歷史次低點,這樣可以提高資金利用率,如果你想保證資金絕對的安全,可以定最低點為股票的發(fā)行價1元,這樣你的資金可以保證到1元時也會有錢買股,最壞的行情估計也不會在1元處呆太久。

然后在最高價和最低價之間進(jìn)行等分,間距要按所選擇股票的日平均振幅決定,要求間隔不要大于股票的日平均振幅,一般為5%較合適,就是說以每間隔5%的間距等分最高價和最低價,每個分格對應(yīng)一個價位,把這些固定下來的各個分格的價位記在表格內(nèi),它就是以后的買賣依據(jù).這些等分的價格永恒不變,無論股票價格如何變化,我們都按這些價位買賣股票,任憑風(fēng)吹浪打,我似閑庭信步。

網(wǎng)格區(qū)間確定后就像在大河的兩岸邊拉上一個從河底到河面高的大網(wǎng),只要比網(wǎng)格大的魚一只都跑不掉。

3)資金分配: 在等分好網(wǎng)格后,依據(jù)你所可以投入市場的資金量,去除這些分格數(shù),就得出了每個網(wǎng)格的可交易資金量,這時還可以對分配后的資金比例進(jìn)行調(diào)整,因為據(jù)統(tǒng)計,在價格的極高位和極低位,行情逗留的時間不多,為提高資金利用率可以適當(dāng)減少高低位的資金分配量,酌情加到中間部分。

4)首次建倉：一般情況下你當(dāng)前所處的價位不會超過事先設(shè)置的網(wǎng)格高低點,因此首次建倉買入量為最高點到目前價位的資金總量,按當(dāng)前價位所處的一個5%網(wǎng)格位置下位價格預(yù)埋買單,等待行情波動到你預(yù)埋的價位成交,如果行情沒有下跌,轉(zhuǎn)而上漲,則不必等待它的下跌,在接近當(dāng)前5%網(wǎng)格位置上位附近價格按及時價直接成交即可。比如要投入10萬資金,總分網(wǎng)格為20格,每格分得5000元,當(dāng)前價位在最高位往下數(shù)第4格位置,則首次建倉資金:5000 X4 =2萬。

5)日常交易方法:以后每日就以上次成交價格為中心,在開盤前預(yù)埋漲5%賣單,跌5%買單,買賣數(shù)量按事先計算好的每個網(wǎng)格的交易量。之后就不必看行情了,有時間可以看一下有成交否,如果成交買單或賣單,就以新成交價格為中心,在該成交價的5%上下位置重新再預(yù)埋買-賣單。

就如同在河裡下網(wǎng)打漁,當(dāng)有魚上網(wǎng)后我們起網(wǎng)取出魚(獲利成交退出), 之后再重新把漁網(wǎng)放入河里(在原來的位置再預(yù)埋買-賣單),等待下次魚兒上網(wǎng)。之后以此類推。

所以無論行情怎樣漲到天上,跌倒地面,由于網(wǎng)格交易法都是保證每次低買高賣,你所做的交易都是獲利行為,哪怕有資金套牢也不必?fù)?dān)心,隨著時間推移和行情的不斷震蕩,你終究是會獲利的。

關(guān)鍵是要持之以恒,不可半路退出不做。其實這就像現(xiàn)實的開店做生意原理一樣,首先要準(zhǔn)備啟動資金,然后租店面置固定資產(chǎn)(股市卻不要這項),接著進(jìn)貨,當(dāng)然不會一次性把流動資金一次進(jìn)貨完,要留些備用(網(wǎng)格法也是要按一定比例首次建倉),之后進(jìn)入日常的零售階段,按一定的利潤加成零售商品(網(wǎng)格法是按5%的比例高拋股票),當(dāng)出售一定量的貨物之后要開始補倉(網(wǎng)格法是按下跌5%開始及時補倉),再做零售,日復(fù)一日。

但由于網(wǎng)格法對資金的利用很低,收益率無法太高,所以選擇股票的最高價和最低價的差值不要太大。一般要求網(wǎng)格的數(shù)目:最少不少于15格,最多不要超過30格。20格左右是最好的,由于股票以100股為基本交易單位,所以太多的網(wǎng)格的數(shù)目會造成所需的本金太大。

因此基本網(wǎng)格交易法需要改進(jìn),就像零售店的收入是比不過批發(fā)店的,等分網(wǎng)格交易法就像零售店,下一步要考慮開批發(fā)店,以提高收益率。

如何運用網(wǎng)格交易

網(wǎng)格交易的最主要特征就是將資金等分成一定比例，然后根據(jù)股票的波動固定比例，進(jìn)行不斷的低買高賣，不斷產(chǎn)生盈利，這樣積小勝成大勝的方法，稱為網(wǎng)格交易。

網(wǎng)格交易法的優(yōu)勢在于不懼個股漲跌，只要有波動，就有機會，就能產(chǎn)生利潤，而且是一種純機械式的操作方法，在心理上不易受個股波動的影響。

但任何一種交易方法，都有其優(yōu)缺點。在群里交流這種交易法的時候，有朋友一針見血的指出，有些看似合理的方法，在真正交易的時候目標(biāo)很難實現(xiàn)。也有朋友指出，網(wǎng)格交易經(jīng)常在股價下跌30%之后，心理上就很難承受。

經(jīng)過思考總結(jié)，我覺得網(wǎng)格交易法的主要缺點主要有二方面：一方面是容易過早打完手中的子彈；另一方面是不容易把握住大牛股。

在交易系統(tǒng)中，采用網(wǎng)格交易法，首先要避免過早打完手中的子彈，通過對以往一些大熊股波動特征來看，可通過三個方面控制資金的使用：

1、在網(wǎng)格的設(shè)置上，分二層網(wǎng)格設(shè)置。當(dāng)股價在長期均線之上（個股上升通道中），網(wǎng)格比例定為7%——5%一格，此時交易的頻率可以更大些。當(dāng)股價在長期均線之下（個股下降通道之中），網(wǎng)格比例定為15%以上一格，此時交易頻率要小。這樣可以用更多的格子，以應(yīng)對極端下跌的情況出現(xiàn)。

2、在參與每個格子交易的資金比例進(jìn)行控制。要有更多（份數(shù)）的資金參與網(wǎng)格交易，才有可能應(yīng)對極端下跌情況的出現(xiàn)。在實戰(zhàn)中，可以將每個格子交易的資金定為總資金的2%（也就是說每份資金為2%）。這樣你將有50多份的資金可以參與網(wǎng)格交易，加上網(wǎng)格交易中所產(chǎn)生的利潤，估計可參與網(wǎng)格交易的資金會更多。也可以避免極端情況的大熊股。

3、在交易中，參與網(wǎng)格交易的股票不超過三支，盡量控制在二支。且每支新買股票的資金僅佔總資金的12%，這樣極端情況下，還有44%的資金參與網(wǎng)格交易，其中最后一支股票的網(wǎng)格交易盡量將格子放大。

通過以上三個方面的控制，是可以有效避免過早打完子彈的，且能在熊市最末端也有足夠的資金補倉。但如果碰到上升通道中的股票，采用網(wǎng)格交易，將不能有效把握大牛股。針對這種情況，我覺得避免的方法還是非常簡單。

網(wǎng)格交易只在被套的股票中操作，一旦成本降到止損價之下，則將其置于安全倉位，就不占有網(wǎng)格交易的股票支數(shù)。比如買進(jìn)某A股，通過網(wǎng)格交易，成本降到33元，而止盈價為34.5元，其以脫離危險倉位，進(jìn)入安全區(qū)域，則新進(jìn)股票。

再以某B股股份為例，我目前的成本為13.54元，一旦通過網(wǎng)格交易，成本能降到13元以下，而止損價為13元，則其脫離危險區(qū)域，進(jìn)入安全倉位。對于進(jìn)入安全倉位的股票，不再利用網(wǎng)格交易，僅運用雙層止盈法進(jìn)行交易。以把握大牛股。

在我的交易體系中，網(wǎng)格交易僅作為一種補充。還是先大盤，后個股，僅在大盤進(jìn)入上升通道中進(jìn)行操作，個股選擇上采用A模型操作。用網(wǎng)格交易降低初次買入股票的成本，一旦脫離危險區(qū)域，則採用雙層止盈法操作。

網(wǎng)格法/指數(shù)建倉數(shù)學(xué)模型

指數(shù)建倉法,就是用指數(shù)函數(shù)來指導(dǎo)每個等分價位的買賣量。上文說到等分網(wǎng)格法的局限問題,經(jīng)過一段時間實踐后,發(fā)現(xiàn)由于等分資金量,導(dǎo)致每次的買賣量太少,收益率很低,大致年收益率只能達(dá)到10%左右,無法滿足要求,分析后感覺等分網(wǎng)格的價格區(qū)間是正確的,但每次買賣的資金量不應(yīng)該等分,而要改進(jìn)。

在等分網(wǎng)格交易法中按5%的間隔等分了股價的基礎(chǔ)上,用指數(shù)函數(shù)改進(jìn)每次買賣數(shù)量,使得交易數(shù)量的比重按照我們理想的兩個方向變化:

1).買進(jìn)股票后它的成本會向階段最低價靠近,按計算建倉后的成本只比階段最低價高5%左右,降低了成本,從而避免了股價從高位回落時在高位建倉數(shù)量太多而高位套牢的現(xiàn)象。

2).在賣出股票后,其賣出成本會向階段最高點靠近,按計算賣出后的成本只比階段最高價低5%左右,大幅提高了收益率,同時也避免了股價見到高點回落后沒有及時獲利了結(jié),把該賺的錢沒有及時賺到手。

等分網(wǎng)格交易法更注重短線的收益,而網(wǎng)格/指數(shù)建倉法就更注重于行情的長線趨勢,所以說指數(shù)建倉法體現(xiàn)了長線是金短線銀原則。在上一段的解釋中出現(xiàn)了“階段最低價”和“階段最高價”的詞,這就有疑問了,該如何確定“階段最低價”和“階段最高價”這兩個點呢？

我們知道每支股票由于它的盤子大小,所處行業(yè),及操作的機構(gòu)基金等的資金運作量的不同,各自會有不同的漲跌習(xí)慣和風(fēng)格,就像人類的DNA基因一樣,每支股票走勢特性基本都不一樣,但是其個股的DNA特征數(shù)據(jù)基本不會變化,從此我們可以分析解剖每支股票在牛熊中的走勢特征來判斷不同時期階段漲跌的幅度。

把以上理念轉(zhuǎn)化成程序后,經(jīng)過大量的歷史行情模擬復(fù)盤,結(jié)果基本上達(dá)到了設(shè)計的要求, 把程序放到最壞的行情下進(jìn)行完全程序的行為,沒有人為意識復(fù)盤操作,結(jié)果顯示個股跌幅為60%-70%左右,但資金的收益率卻為-6%(此時倉位是70%),就是說只要股價從最低點上漲6-7%我們就可以保本了,之后的漲幅都是賺錢了。繼續(xù)復(fù)盤后的資金收益率為80%左右。該程序表現(xiàn)出了很好的抗跌和收益能力。