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http://blog.cnfol.com/ysxgold/article/1270730310-10698304.html 形形色色交易法連載之十三:spieler 強負相關性對沖交易系統(tǒng) [轉載][2010-04-08 20:38:30] 手機網(wǎng)瀏覽博主熱文 首先聲明:連載是原創(chuàng),內容系轉載。 內容如下: spieler system要點一: 只交易eur/usd和usd f,因為: 第一, 這是負相關性較強的兩個貨幣對。 第二, 即使你找到比這相關性更好的其他貨幣對,對于價差交易來說,估計波動性太大了。 不要說交易eur/usd和usd f跟交易eur f一樣,說些的人應該沒有同時交易這3個貨幣對并看上幾天 spieler system 要點二: : 假如現(xiàn)在價格: eurusd是 1.3616 usdchf 是 1.1048 那么做1手eurusd,就要做1.36手usdchf,比例是1.36即eurusd的價格 因為做1手eurusd交易了1.36*100K美元,做1.36手usdchf交易了1.31*100K美元 eurusd和usdchf同時做多或者做空,抵消了美元,這是美元中性的頭寸 spieler system 要點三: 偏離[j] =100%*(現(xiàn)價- 日開盤價[j])/日開盤價[j] 由于不同的平臺開盤時間是不同的,建議是GMT0的開盤時間。 日開盤價[0]表示當天的開盤價,偏離[0] 表示相對于今天開盤價的偏離值。 日開盤價[1]表示昨天的開盤價,偏離[1] 表示相對于昨天開盤價的偏離值。 以此類推。。 比如我的平臺今天eurchf開盤價是1.4949,當前價格是1.5025,則eurchf的偏離值(divergence )是 (1.5025-1.4949)/1.4949*100%=0.51% spieler system 要點四: 操作方向 如果eurchf的偏離值是-0.25%以下,那么可以同時做多eurusd和usdchf 如果eurchf的偏離值是+0.25%以上,那么可以同時做空eurusd和usdchf (注意0.25并不是固定的,你要根據(jù)情況而定。 注意spieler 這個方法非常注重資金管理, spieler使用這個方法時,經(jīng)常是進進出出 spieler system 要點五: 如果eurchf相對日開盤偏離值為-0.25%以下,我們同時做多eurusd和usdchf, 如果市場朝我們有利的方向運動,一般等待在0%附近出場一半,在+2.0%附近出場另外一半。這是經(jīng)驗,不是死規(guī)則。 spieler system 要點六: 例如:假如你在eruchf為-2.5%時做多一手eurusd和1.3手usdchf,然后eurchf又偏離了-5.0%,你又再進了一些頭寸,如果eruchf回到-0.25%,你平倉掉后來進的頭寸,剩下的原先的頭寸等待0%出場。 spieler system 要點七: '如果你的頭寸是在當天做的,那么計算eurchf的偏離值時使用今天的開盤價,即使用 偏離[0] 如果你的頭寸是在昨天做的,那么計算eurchf的偏離值時使用昨天的開盤價,即使用 偏離[1] 依次類推 比如你昨天你eruchf在+0.25%時做空,eurchf昨天結束時是+0.35%,今天現(xiàn)在eruchf的偏離[0]是+0.1%,那么記住你現(xiàn)在使用eruchf[1]等于+0.45%(0.1%+0.35%,日開盤沒有跳空時),記住對于你昨天的頭寸,你現(xiàn)在處于+0.45%而不是+0.1%。 spieler system 要點八: 倉位處理舉例: 在eurchf偏離為-0.25%的時候,同時做多eurusd和usdchf。 如果eurchf繼續(xù)下跌,按下表繼續(xù)建倉出倉。兩個倉位之間的偏離距離根據(jù)市場的波動性改變。 倉位1 -0.25 在0.00退出一半,另一半在+0.25退出 倉位2 -0.25 在0.25 pb時退出,在相對前次出場位置-0.5偏離處再進場 倉位3 -0.25 在0.25 pb時退出,在相對前次出場位置-0.5偏離處再進場 倉位4 -0.50 在0.25 pb時退出,在相對前次出場位置-0.5偏離出再進場 倉位5 -0.50 在0.25 pb時退出,在相對前次出場位置的-0.50偏離處再進場 倉位6 -1 在0.25 pb時退出,在相對前次出場位置的-1.0偏離處再進場 倉位7 -1 在0.50 pb時退出,在相對前次出場位置的-1.0偏離處再進場 3倉位8 -2 在1 pb時退出,在相對前次出場位置的-2.0偏離處再進場 倉位9 -2 在1 pb時退出,在相對前次出場的-2.0偏離出再進場 倉位10 -3% 在2 pb時退出,不再進場 ' 注意: ,回撤,比如eurchf從-0.75%變?yōu)?0.50%,那么就說eurchf有了0.25 pb (2) 注意:如果前4個倉位沒有任何回撤,則延遲第5個倉位在-1偏離處建倉,不是在-0.5處。退出時在0.5 pb退出,在相對前次出場的-1.0出再進場。 倉位1,2,3并不是同一個位置,看下面的例子 28-12-07 long 1.6621 -0.25% lot 1 28-12-07 long 1.6579 -0.25% lot 2 31-12-07 long 1.6537 -0.25% lot 3 02-01-08 long 1.6454 -0.50% lot 4 04-01-08 long 1.6371 -0.50% lot 5 spieler system 要點九: spieler這個方法,關鍵是對倉位的處理,后面進的倉位獲利平倉后保證了帳戶的可用保證金的增長,相當于減輕了前面?zhèn)}位的倉量,因此,不怕前面?zhèn)}位的虧損,當然,在一定虧損之后,前面的倉位還是要平的。 spieler的倉位10天之后會平倉,無論獲利還是虧損。 更多股市內幕、實戰(zhàn)交流、個股互動請進入中金在線部落——最火爆的投資交流移動社區(qū),掃描左側二維碼進入體驗!詳情點擊:http://s.p.qq.com/pub/jump?d=AAAOHSol |
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