【規(guī)則交易法】

規(guī)則交易法之要義：

依據(jù)統(tǒng)計概率、摒棄分析預測；

嚴格執(zhí)行規(guī)則、紀律保證盈利；

會舍才會有得、貪婪終致虧損。  

交易心理提示：

① 改變習慣很艱難。交易的錯誤習慣一旦養(yǎng)成，即使有正確的方法，絕大多數(shù)人還是難以執(zhí)行的。交易行為的一錯再錯皆源于此。

② 時間是交易規(guī)則能量的最佳見證。而人們通常最無法忍受的折磨就是時間。

③ 對于任何區(qū)域的價格連續(xù)回撤，絕不依據(jù)任何的方法預判反轉形成而輕易止盈、更不能開反手單！操作只有一個依據(jù) --【自己的操作規(guī)則】。操作規(guī)則，不可能完全把行情包含在內，該舍去的就要大度。任何一次不按照規(guī)則的僥幸操作，可能會令交易者獲利較多，卻再一次開始了不按照規(guī)則執(zhí)行的不良交易習慣的重新回歸--這就是許多交易者在交易之路上反反復復、不能最終獲得成功的原因。

交易須明白的概念

市場：本質上是人在人性中的--趨利原動力--驅使下、期待以錢生錢的場所。因此，充滿著人的情緒波動。

價格：價格波動，本質上是人的情緒波動。

趨勢：是事后才看到的現(xiàn)象，而且無法給出一個客觀的定義。

上漲：右側的底和頂高于左側的底和頂。

下跌：和上漲定義相反。

交易：事實上，世界上不存在“投資”兩字，任何形式的生意本質上都是在做以錢生錢的交易、期待獲利。

虧損：都是由“胡亂操作”所致，包括進出市場的位置、倉位輕重的無一致性，即無規(guī)則。

盈利：都是在嚴格的紀律性下、不折不扣地執(zhí)行規(guī)則所致。規(guī)則的方法可以是各種各樣。

理性：就是關注當下。相對于未來，當下是人類最有可能把握和應對的時間段。

這里我給有興趣的朋友幾個在操作過程中應該時時刻刻注意、或者確切地說必須時時刻刻照辦的警示： 

1，每一次交易，遵守紀律是必須的-- 每一次的操作，堅決按照交易規(guī)則執(zhí)行，不做任何分析和抱有任何的僥幸心理。一次不按照規(guī)則交易的小概率的偶然小盈利（用短期的眼光看似乎是很大的盈利）會影響到長期的規(guī)則執(zhí)行和長期穩(wěn)定的真正大盈利；

 2，一旦錯過了第一介入的機會，請靜心等待下一次的介入機會的來臨，不要在中途急于介入，市場永遠不缺的就是機會。要抱著君子報仇十年不晚的心理，不要急于想著把虧損即刻扳回來，如此會適得其反；

 3，一旦錯過了第一止盈止損的機會，不能再等待，下一刻還是止盈止損的機會，立刻行動。否則大概率上你將陷入更大的虧損； 

4，【操作靠規(guī)則，盈利靠老天】這句話必須時時刻刻記?。。?！千萬不要主觀設定止盈止損的目標位。  

前文提及的在任何市場、任何交易品種上都能在總賬上100%獲利的交易方法，就是我命名為的【規(guī)則交易法】。 把這篇博文置頂，是因為覺得這篇博文是所有希望能夠達到【長期 · 穩(wěn)定 · 盈利】的人所必須接受的思想理念和方法。只有把這些思想理念植根于心、融化在血液里，才能在操作中不折不扣地執(zhí)行這樣的交易規(guī)則！ 關于交易的任何疑問的答案，我可以負責任地保證就在這幾百篇的博文中。仔細地閱讀、且邊讀邊思考，才有可能有收獲。 

【規(guī)則交易法】，顧名思義就是按照制定的規(guī)則進行交易的方法。規(guī)則，包含著應對未來行情發(fā)展不確定性的計劃以及依據(jù)應對計劃而制定的可操作的交易系統(tǒng)。 用【規(guī)則交易法】交易的人，思維中不存在所謂的短、中、長線的概念，即操作中沒有主觀的思考。當規(guī)則出現(xiàn)多（空）的信號、尚無所謂的趨勢可言之時就做出相應的交易應對操作。 這樣的交易操作體現(xiàn)了【做短捕長】的應對策略、順應市場的思想理念，能長則長，不能則短。達到了完全聽從市場客觀指向的境界。  

【規(guī)則交易法】反映的根本思想理念：

① 人類的智力無法預知未來；

② 順應市場則昌、違逆市場則亡；

③ 以統(tǒng)計學概率論為依據(jù)而制定的規(guī)則保證收益為正的交易結果；

④成功的操作在于無主觀意識的嚴格執(zhí)行規(guī)則。 

 和任何目前存在于世的其他交易方法一樣，【規(guī)則交易法】無法保證每一次單筆交易皆能獲利。然而，它可以保證總賬的長期穩(wěn)定盈利。 【規(guī)則交易法】是為極少數(shù)的明白人而創(chuàng)造的，它不適合極大多數(shù)的聰明人。各位讀者，請千萬記住這句話！ 很多聰明人看了這篇博文，曾經(jīng)留言和我胡攪蠻纏，根本不明白我在講什么。和他們解釋吧，實在是對牛彈琴！真正想學習【規(guī)則交易法】的人，請安安靜靜地看完所有的博文，你對【規(guī)則交易法】的所有的疑問都在本博有很詳盡的回答。如果看了這些回答，還是不能理解，請放下【規(guī)則交易法】，因為你暫時不適合學習這樣的交易方法。 制定和執(zhí)行【規(guī)則交易法】的過程，對任何人來說，都是一個艱難的心理歷程。它需要一次又一次地克服人性中難以克服的弱點，其中最明顯的人性弱點是【發(fā)揮人的聰明才智】--其本質就是人性中的【貪婪和恐懼】--介入時總想著抄到最低點而置下跌趨勢而不顧、獲得賬面上的浮利后，總想著了結在最高點而視合理的回撤為趨勢改變、唯恐引起巨額虧損而在上漲途中過早了結頭寸--這些都是【人的主觀的欲望和情緒】所致--以至于制定了規(guī)則卻形同虛設 --在交易中根本不執(zhí)行。 當我意識到運用分析預測方法做交易，錯誤的概率大于正確的概率的時候，開始改變自己的交易方法。 那時我學習的是【趨勢跟蹤交易法】。趨勢跟蹤交易法，強調等待趨勢很明朗的時候介入，即行情已經(jīng)明顯地朝著某個方向發(fā)展了一段時間。在操作中，我發(fā)現(xiàn)即便如此，【趨勢】二字還是一個見仁見智的概念，沒有客觀的標準--即無論誰的趨勢標準確立而介入，即刻就會有可能出現(xiàn)此波趨勢到頭的現(xiàn)象--即沒有100%正確的介入方法。 如果以失去一段行情發(fā)展中較佳的介入位置為代價、追求所謂的較為安全的介入位置、最終卻還是無法保證介入的盈利，我認為這樣的操作方法是不合理的，問題的根源是一個心理障礙問題--即自己認定的所謂趨勢確立標準總覺得比較安全，他人的標準不安全。而真相是無論誰的標準都不安全、行情方向的改變（拐點）是從一個最小的可計量的單位開始的，當然這只能從事后發(fā)現(xiàn)。 趨勢跟蹤交易法，說穿了就是用一個較大的操作周期作為操作系統(tǒng)。這樣的操作方法，從資金方面來說，較為適合超級大資金操作；從行情方面來說，較為適合波動大的行情。 對于一般的資金量、對于經(jīng)常出現(xiàn)的波動不大的行情，用這種操作方法，資金的有效利用率很低，甚至會出現(xiàn)因交易系統(tǒng)的較大衰落而造成原本具有較大盈利的交易最終發(fā)生虧損。  既然在任何位置的介入都是有虧損的風險，那么我們是否可以在相對小的級別介入？答案是肯定的。  在一些學習教材中把較小級別的操作歸結為【波段交易法】。我認為不存在波段之說。所謂的波段，實際上就是相對于一個較大的趨勢而言的較小的趨勢。交易中的操作系統(tǒng)都是一個相對概念，操作30分鐘級別的人認定的趨勢，在用日線或周線級別來操作的人看來，就是一個所謂的小波段而已、而用年線級別操作的人看日線級別，也是如此。 無論是大趨勢、還是小趨勢，都存在一個理念上的根本錯誤，即在介入時（即便是按照交易系統(tǒng)操作）主觀上有或多或少的先入為主的趨勢確立感覺或信心。主觀感覺或信心可能就是未來發(fā)生大虧損的隱患。而【規(guī)則交易法】，交易理念的重心是規(guī)則（信號），交易時沒有先入為主的趨勢感覺，只要規(guī)則顯示此次介入是錯誤的，即刻按照規(guī)則結束此次交易。反之，當規(guī)則顯示此次交易是正確的，操作者不會去猜測行情將會如何發(fā)展，只是按照規(guī)則持有、直至規(guī)則顯示此次行情結束即結束持有而離場。 我們在學習如何交易之時，聽到最多的就是“順勢而為”四個字。道理很正確，然而到了實戰(zhàn)中卻不知如何做到順勢而為，因為大大小小的【勢】似乎隨處可見、卻又不知如何介入、或不敢介入。 不知如何介入，是沒有介入標準，即不確定操作級別和操作均線就無法確認【勢】。 不敢介入，是因為沒有介入標準而致的恐懼心理所造成的結果。 如果有了規(guī)則，一旦行情發(fā)展到了拐點的位置，就執(zhí)行反手單。由于操作級別相對較小，如果用通常的趨勢概念看，根本無法確認趨勢（即使用較大的操作級別，似乎有了明顯的趨勢，但用更大的操作級別來看，還是沒有明顯的趨勢。趨勢是相對而言的）。 規(guī)則，是一個明確的、較為客觀的參照系統(tǒng)。它在行情可能的拐點處，不帶有人的主觀情緒和判斷。 從交易的【結果】看，我們的盈利來自所謂的【趨勢】，即較大的價格波動。但是，從交易的【過程】看，成功的交易來自于按照規(guī)則、恰當合理地看待和處理盤面上價格的上上下下波動。交易持有的過程中賬面上的盈利和盈利回撤非常折磨人性、令人十分難受。因此，交易的三部曲--介入、持有、離場，通常人們注意介入和離場，而我認為持有的過程更為重要，這一點是被社會所忽略的。 這樣的結果是否能夠享受到，一是取決于一個交易者能否按照自己的交易規(guī)則、堅定不移地邁過交易過程中的坎坎坷坷；二是取決于在所謂的趨勢開始卻尚未有真正的趨勢顯露之時是否及時介入。很多人沒有享受到這樣的結果，一是因為在過程中【實在受不了上上下下、虛虛實實的】價格變動；二是為“趨勢”兩字所累。 因此，“趨勢”二字在交易過程中是造成人的心理障礙的負面因素。趨勢二字，只能被用來解釋結果。  因此，在我的操作中，不存在“趨勢”的概念。我用規(guī)則劃分出多方區(qū)域和空方區(qū)域。行情的發(fā)展按照規(guī)則進入多方區(qū)域，我就持有多方籌碼；反之，就持有空方籌碼。 行情的難以處理，表現(xiàn)在行情在多空邊界區(qū)域的來回波動，俗稱為盤整。解決的方法就是多復盤，多觀察行情在這個區(qū)域的大概率變化結構，然后建立自己的應對方法，以不變應萬變。這樣的以不變應萬變的方法，一定會有對也有錯，不必糾結于錯誤，因為畢竟還有對的時候。長期來看，這樣的對錯可能是50:50，加上單邊的較大盈利，那么總賬必定是【正收益】。? 什么是“30/120交易系統(tǒng)”？ 

現(xiàn)在有許多新的來到我的博客的朋友，提問比較多的就是“30/120交易系統(tǒng)”是什么系統(tǒng)的問題。我在博客中已經(jīng)有了回答，為了大多數(shù)讀者的方便，在此再次單獨說一說。 “30/120交易系統(tǒng)”指的是：30分鐘的K線級別、設定120均線為操作線的交易系統(tǒng)。 

介入原則（離場可視作是反手的介入）：

①K線突破介入；

②第一根K線突破后等待回撤不破操作線就介入；

③第一根K線突破后等待回撤不破操作線后再次創(chuàng)新高介入；

④K線突破后創(chuàng)近期新高介入。 

這四種介入，你要問我哪一種最好？答案：不存在標準答案！自己選定一種即可。 順便再說一次，關于交易的所有的疑問，在此都有了回答，請各位靜心、仔細閱讀。  每種方法對應的周期是不一樣的 供參考（30分不低于120線，小周期不低于360線） 

形態(tài)，也可以稱作結構。在我的詞典里，形態(tài)指的是局部結構、或者叫小結構，當我說結構的時候，基本上指的是大局的結構。 大局結構也是大級別形態(tài) 理解得非常好！比如說，一個1分鐘的大局結構，在30分鐘、60分鐘、日線和周線級別上可能就是一組K線形態(tài)。 關于結構，對于不明白的人來說，聽上去有點玄乎，其實不然。我提示大家：你們要理解纏中說禪說過的話，學會【分類】-- 這是交易的全部訣竅?。。。。。。。。。。。。。。。。?nbsp;你們對著盤面看，多多看，盡可能把各種看上去不搭界的變化看出搭界的分類 我們?yōu)槭裁纯梢砸罁?jù)均線和K線來操作而不需要關注什么基本面？因為，人性推動下的價格變化，看上去【千變萬化】，事實上，有分類能力的人，可以把它們歸為【幾類變化，萬變不離其宗】。 價格變化的結構只能有這幾種，猶如孫猴子怎么變也變不出如來佛的手掌一樣。 我是綜合運用的，我從來沒有說過只用均線。只用均線，就會像社會上說得那樣滯后，我一向提倡結合平臺或結構來運用。 比如說，一根大陽線，在底部、半山腰和頂部，其市場意義是完全不一樣的。怎么辦？怎么減少失誤？那就要去悟【結構】了，包括大結構和小結構。悟出了結構有什么益處？可以更加深刻理解市場，也就能更合理地應對市場，最終也就是減少失誤、增加了成功率。 如果我們的視角跟著市場=均線交易系統(tǒng)，市場經(jīng)常會給你吃好果子 在我的詞典里沒有盤整、乖離這樣的詞匯，為什么？所謂的盤整是什么？不就是上漲（下跌）之后的平臺區(qū)域么？那么相對于之前的上漲（下跌）行情，它不是還在上漲（下跌）【途中】嗎？這個【途中】很重要，【途中】就是還在原來的路上?！揪€ = 市場】 理解透了均線 = 理解透了市場 理解透了市場 = 在市場中賺錢如探囊之物  交易方法的分類及交易效果 

做交易，什么樣的依據(jù)最為貼近市場客觀（越貼近市場客觀，就越容易賺錢、賺得也越多）？ 在我個人學習和研究如何合理地進行交易的過程中，發(fā)現(xiàn)如下的方法的次序基本上體現(xiàn)了交易水平的高低：

 ① 依據(jù)“K線與均線位置關系”進行交易。這屬于一種精細的交易心理結構式交易。市場上的所有的參與者的心理在大部分時間里都會反映在這樣的結構中。（注意尋我的用詞反轉點，拐點，以操作線判斷多空區(qū)域） 一旦發(fā)現(xiàn)了市場的這種交易心理結構，你就根本無需看什么突破、趨勢之類的東西，更不需要關注什么量能配合等東西，在一個K線和均線的特定位置介入，10次中至少有7次以上是盈利的。道氏規(guī)則也有6-7成的成功率，問題是依據(jù)K線與均線位置關系進行交易，似乎正確率更高，內在存在著某種聯(lián)系，究竟的原因是什么，我至今沒有想明白，但至少是說明更加貼近市場客觀。而且這樣的方法更加符合“做短看長”的思想理念，一次單邊行情發(fā)生，K線與均線位置關系絕大多數(shù)情況下都在規(guī)則之內，即可以跟著市場做長。如果沒有單邊行情發(fā)生，即在一段時間內只是上上下下的盤整，基本上可以抓住10次盤整行情的6-7次盈利、虧損3-4次，總賬盈利。 關于這個方法，我之前說了，不做具體的介紹，因為太精細，公開之后很容易被市場改變。這里做這樣的粗略介紹或提示。有興趣、有悟性的朋友可以自己去觀察盤面、去悟。 

② 依據(jù)“均線”進行交易。這樣的交易方法和K線與均線位置關系比較，稍顯粗糙。即便稍顯粗糙，在目前的市場上還是屬于最頂級的交易方法。這樣的交易方法，以小級別更為先進，即不可能被市場淘汰，但是周期過分大的均線交易方法還是有可能被市場淘汰。我已經(jīng)對這樣的交易方法在此作了很詳細的介紹，包括具體的方法和方法背后所包含的思想理念。

 ③ 依據(jù)“形態(tài)”進行交易。這就是通常我們說的雙底、雙頭、三角形、箱體、趨勢線、頸線等交易方法。也是一種有效的交易方法。缺陷是帶有一定的經(jīng)驗，初學者復制這樣的方法較難，你不知道該怎樣來看形態(tài)。不如均線那樣具有標準化，易于學習和復制。 

④ 依據(jù)各種“技術指標”進行交易。這就是我們平常說的MACD、KDJ、VOL、BOLL等等。如果把技術指標當作標準進行規(guī)則操作，盈利也是有可能的，但必須注意選擇單一的技術指標、而不能選擇很多來作為標準，這樣反而要發(fā)生混亂。

 ⑤ 依據(jù)“分析”進行交易。這里包括兩種分析方法：技術分析和基本面分析。無論哪一種分析方法，分析本身違背了“人無法預知未來”的本質。關于這方面的批判，也已經(jīng)說了很多，這里不再做過多的解釋。 綜上所述，①②③④都可以視作規(guī)則交易方法中不同的分支，只是在交易的思想理念上體現(xiàn)出不同的水準、交易的風險應對策略上體現(xiàn)出不同的合理性、交易的結果上體現(xiàn)出不同的效率。 

1，雖然本人在此為大家講解一些關于交易的東西，但是我不為人師，彼此只是有緣的朋友。請不要叫我老師。

 2，強調小周期大均線的道理：誠如你說30/120與日線15日均線近似，為什么不用日線級別的15線、而要用30分鐘級別的120線？

 做任何交易，你都要等待你所做的級別的那根K線走完、而不能在沒有走完的中間過程去做決定是否介入。日線級別的一根K線=8根30分鐘級別的K線（股票）或9根30分鐘級別的K線（股指期貨），這意味著較小的級別你可以看到多根K線，即可以看到一個相對完整的形態(tài)，而較大的級別只能看到1根K線。

 是依據(jù)1根K線做決定妥當呢、還是多根K線形成的形態(tài)貼切呢？是依據(jù)一個學期的一次期終考試來判定一個學生的學習成績全面呢、還是在一個學期中通過一連串的小測試更全面呢？這是一。

 其二，我給出的30/120交易系統(tǒng)，不是你們操盤的終極交易系統(tǒng)。我現(xiàn)在用的是15秒的操作系統(tǒng)，這就意味著通過30/120交易系統(tǒng)的實踐，你還有著提升的空間，這樣的空間會給你帶來更加貼合客觀行情的操作，即減少虧損、提高收益。

 但是，請大家切記，沒有很好地掌握30/120交易系統(tǒng)，就想著提高，那是“好高騖遠”，必然受到市場的懲罰。我在此已經(jīng)預警你們了?！耙徊揭粋€腳印兒朝前走”才是正道?。?/font>