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七禾網(wǎng)21、您說(shuō)過(guò)自己的交易方法有一部分可以做成程序化，也有可以做成半程序化的。請(qǐng)問(wèn)哪些部分可以做成程序化？哪些部分可以做成半程序化？
陳建安：盤(pán)口數(shù)字變化及短線型態(tài)的部分,可以寫(xiě)成全自動(dòng)程序化開(kāi)倉(cāng)；若是程序化開(kāi)倉(cāng),程序化止損出場(chǎng),但在止盈出場(chǎng)部分采取人工執(zhí)行，這類(lèi)型半程序化的高頻績(jī)效應(yīng)該會(huì)是最佳的。
七禾網(wǎng)22、程序化或半程序化的高頻交易，和純手工高頻交易做相比，有哪些優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)？
陳建安：我之所以還堅(jiān)持手工高頻,是因?yàn)槲覠釔?ài)交易,這對(duì)我來(lái)說(shuō)是一種享受。目前的程序化高頻優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格偵測(cè)運(yùn)算與掛價(jià)布價(jià)速度，劣勢(shì)在趨勢(shì)或盤(pán)整轉(zhuǎn)換的過(guò)程中,可能不如人工高頻來(lái)得有彈性，這部分劣勢(shì)可藉由多品種多策略來(lái)達(dá)到收益曲線平滑穩(wěn)定。
雖然我是手工高頻,但是我非?？春贸绦蚧哳l在大陸市場(chǎng)的前景，因?yàn)槭袌?chǎng)品種多,成交量流動(dòng)性佳，我也已跟臺(tái)灣程序化高頻的朋友,共同開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)股指高頻策略。
七禾網(wǎng)25、如果產(chǎn)生虧損，您會(huì)嚴(yán)格控制在一定的數(shù)額內(nèi)。請(qǐng)問(wèn)，您每天設(shè)置的最大虧損額是多少？到目前為止，這個(gè)最大虧損額有沒(méi)有觸及過(guò)？
陳建安：以40萬(wàn)做1手股指來(lái)計(jì)算，我會(huì)把單日最大虧損額設(shè)定在2萬(wàn)，也就是總資金5%左右，在大陸股指目前還算幸運(yùn)未觸及，這應(yīng)該會(huì)是我短期的風(fēng)控比例。
七禾網(wǎng)、您會(huì)不會(huì)出現(xiàn)越做越虧，越虧越想做，做得比較亂的情況？
陳建安：在做高頻的初期，會(huì)有這樣的情況，大概在做高頻第一年、第二年的時(shí)候，那時(shí)候資金也不大，也沒(méi)有什么錢(qián)可以虧。當(dāng)我知道這樣做是不對(duì)的，到第三年、第四年以后，出現(xiàn)這種情況的幾率就越來(lái)越少了。做高頻在虧損的時(shí)候要有一個(gè)很明確的慣例，手?jǐn)?shù)只能越做越小，絕對(duì)不能把手?jǐn)?shù)放大，因?yàn)槟菚r(shí)候你的情緒已經(jīng)處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。就像剛才提到的騎兵進(jìn)入到對(duì)自己不利的地形中，要趕快離開(kāi)這個(gè)地方，而不是把一萬(wàn)人困在其中，卻還用十萬(wàn)人去救這一萬(wàn)人，讓這十萬(wàn)人都困在其中，你應(yīng)該選擇犧牲掉這一萬(wàn)人或者讓這一萬(wàn)人趕快離開(kāi)，因?yàn)檫@個(gè)地形不適合騎兵作戰(zhàn)。像我們現(xiàn)在這樣一手進(jìn)出的，其實(shí)是沒(méi)有辦法發(fā)揮手?jǐn)?shù)上的優(yōu)勢(shì)。如果你開(kāi)盤(pán)的時(shí)候是用5手去做的，賠錢(qián)了就只能變成3手去做，高頻做得好的都是用這樣的方式去做的。本來(lái)你設(shè)定的虧損是兩萬(wàn)，當(dāng)真的達(dá)到兩萬(wàn)的時(shí)候，一天的盤(pán)中有好做的時(shí)候和難做的時(shí)候，當(dāng)你遇到行情要突破，如果真的還想繼續(xù)做下去，那也不要用大手?jǐn)?shù)去做，只用一手做就可以了。賠錢(qián)的時(shí)候手?jǐn)?shù)只能縮小，絕對(duì)不能放大。我們和大陸的炒手不一樣的一點(diǎn)是大陸的炒手手?jǐn)?shù)是固定的，即滿(mǎn)倉(cāng)下，但我們會(huì)有資金控制，我們不是滿(mǎn)倉(cāng)做。像我只有在獲利的情況下才會(huì)增加手?jǐn)?shù)，如果我覺(jué)得這個(gè)地形很適合我做，那我可以加碼，但如果我賠錢(qián)了就只能把手?jǐn)?shù)減少，盡可能不要讓自己陷在里面。
七禾網(wǎng)26、有人說(shuō)做手工高頻交易，紀(jì)律非常重要。請(qǐng)問(wèn)，您在交易中制定了哪些紀(jì)律？您自己能完全遵守這些紀(jì)律嗎？
陳建安：紀(jì)律如果還要條例式的提醒自己遵守,我認(rèn)為就不叫紀(jì)律了，紀(jì)律應(yīng)該是直覺(jué)的動(dòng)作。我只有一項(xiàng)紀(jì)律:價(jià)格往開(kāi)倉(cāng)部位的反向走,就是我做錯(cuò)了,直接止損。
七禾網(wǎng)、要把紀(jì)律變成直覺(jué)的動(dòng)作，應(yīng)該不是每個(gè)人都能做到的？
陳建安：以高頻來(lái)講，1-2個(gè)tick就要停損。高頻的紀(jì)律，就是做錯(cuò)了要停損，還有當(dāng)賠掉一定的錢(qián)的時(shí)候要控制住情緒。比如說(shuō)你規(guī)定虧掉兩萬(wàn)就不做了，那當(dāng)你虧到一萬(wàn)三、一萬(wàn)四的時(shí)候就應(yīng)該要有感覺(jué)，你就應(yīng)該縮小手?jǐn)?shù)，而不是真的在兩萬(wàn)的時(shí)候才停下，在這個(gè)過(guò)程中你就應(yīng)該要慢慢停下來(lái)。只做了一兩年的新手，在初期如果有一個(gè)明確的紀(jì)律，對(duì)自己就會(huì)很有幫助的。按照這樣的紀(jì)律做了三四年后，這些紀(jì)律就變成了條件反射，這樣就可以做到快速反應(yīng)。
七禾網(wǎng)27、您目前每個(gè)月只虧損1-2天，而去年的業(yè)績(jī)還沒(méi)這么好。請(qǐng)問(wèn)，您覺(jué)得自己和去年相比有了哪些進(jìn)步？還是說(shuō)今年的行情波動(dòng)更加適合您的交易方法？
陳建安：主要是去年12月以來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)性與成交量大幅放大，這都有利于手工高頻操作。大陸股指有波動(dòng)慣性,上漲比下跌快速且連續(xù),所以較容易獲利，這可能跟現(xiàn)貨市場(chǎng)參與者操作習(xí)慣有關(guān)。
七禾網(wǎng)28、雖然您現(xiàn)在的交易業(yè)績(jī)很不錯(cuò)，但您總覺(jué)得自己還缺點(diǎn)什么，并覺(jué)得自己的交易應(yīng)該可以再完美一些。請(qǐng)問(wèn)，您心目中的或追求的完美交易是怎樣的？
陳建安：期貨如行云流水,當(dāng)買(mǎi)于所當(dāng)買(mǎi)之處,賣(mài)于所不可不賣(mài)。交易應(yīng)該像水流一樣，遇到石頭，就轉(zhuǎn)向，而不是非常固執(zhí)地要沖過(guò)去。做高頻就要有靈活性，順著市場(chǎng)的方向去走，做高頻很忌諱有一個(gè)預(yù)設(shè)的立場(chǎng)。像上個(gè)星期，當(dāng)天可能是大漲的盤(pán)，但是在下午2點(diǎn)的時(shí)候突然刷下來(lái)40個(gè)點(diǎn)，如果你做多，那么在這刷下來(lái)的40個(gè)點(diǎn)中你可能就會(huì)傷得很?chē)?yán)重。但是你第一次傷到之后就要有警覺(jué)性，不要覺(jué)得當(dāng)天看起來(lái)就是大漲的行情，你做的是這一分鐘兩分鐘的趨勢(shì)，當(dāng)天可能是大漲的行情，但是在這一兩分鐘內(nèi)，價(jià)格流向就是在跌，你只要順著它走就可以了。做高頻交易不要有自己的想法，我看K線圖都是看短分鐘的，我做的是這一兩分鐘的價(jià)格走勢(shì)，然后順著價(jià)格走勢(shì)走。
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