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一種網(wǎng)格交易法——千錘百煉交易法
作為網(wǎng)格交易法的愛好者，我研究了很多很多種網(wǎng)格體系，發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)格交易法，要么是做震蕩，要么是做單邊，在兩種趨勢切換之中，必須要死扛虧損單，造成必須要求資金量很大，很容易出現(xiàn)爆倉或者就是資金使用效率低下。 本文所提出的網(wǎng)格交易法是我經(jīng)過這些年的研究和思索后提出的一種變種。 首先，看上圖，這個是在M30圖上進行交易。 1. 確定網(wǎng)格大小，默認(rèn)為20點。 2. 當(dāng)K線從下方向上穿越價格線（橫線）時，建立買單B1，如果K線繼續(xù)上升，到達第二條價格線，則建立買單B2. 3. 如果價格回調(diào)到了第二個價格線下方，則賣出B2，損失3-4點。 4. 每個訂單的止損點為網(wǎng)格的一半，本例中為10點；每個訂單的止盈點為網(wǎng)格的3-5倍，本例中為3倍。就是說，當(dāng)價格上漲60點后，買單獲利平倉。 5. 以此類推，建立B4，B5..... 6. 一旦價格回調(diào)至價格線下方，立刻平倉。（下面會解釋為什么還要設(shè)立一個10點的止損點） 7. 上圖僅以買單為例，其實可以雙向同時交易，就是，一旦K線下穿價格線就建立賣單S1，S2.... 這種方法，不管是什么趨勢，都不會錯過，唯獨是在價格出現(xiàn)在沒某個價格線上下反復(fù)的時候需要進行反復(fù)確認(rèn)。 交易的基本原則就是： 穿越價格線就認(rèn)為是趨勢（建倉），反向穿越價格線就認(rèn)為趨勢確認(rèn)失?。ㄆ絺}）； 用多次穿越和反穿越來確認(rèn)一個較大的趨勢；（做對了就持有直到盈利，做錯了就立刻改） 積小損，獲大盈。 就像趙本山說的：錯了就改，改了再犯，千錘百煉。 只要市場有價格波動，就有獲利的機會。 問題是，K線是一個很復(fù)雜的線條，在某個價格線上可以來回拉鋸，這樣每一次建倉和平倉都會造成3-4點的虧損，這是受不了的。為了能更好地明確什么是“穿越”，需要在M1圖上進行分析。見下圖。 如果在M1圖上，第一個K線在價格線下方，然后第二個K線的開盤價低于價格線，途中K線穿越了價格線，則視為“穿越”，此時建立買倉。反之為賣倉。 如果在該價格線上已經(jīng)有了一個買單，當(dāng)出現(xiàn)上圖情況，視為K線向下穿越價格線，原有的買單要平倉。 當(dāng)出現(xiàn)上圖情況時，前兩個K線符合了向上穿越的條件，但是后兩個K線不符合向下穿越的條件，造成該倉位沒有能及時平倉（賣出），則該訂單會在到達止損點（10點）時被平倉。 基于以上的方式，在編寫EA后，可以靈活地調(diào)節(jié)“網(wǎng)格大小”、“止損點”、“止盈點”、“穿越的鑒定條件”等，使得EA最大效率地獲利和最小地止損，從而獲得長期的收益。 根據(jù)本人自己編寫的EA經(jīng)驗，此EA的年盈利率可以達到2-4倍?？梢栽谡鹗幨兄邪阎褂c設(shè)計在1-2倍網(wǎng)格，在單邊時止盈點設(shè)計為3-10倍網(wǎng)格，可以獲得更好的效果。 本交易法則適合點差小，價格變化快，震蕩較小的品種，例如歐美、美日、鎊日等。 如果有更好的改進思路，歡迎與本人交流。QQ:511616027. Frank
優(yōu)化型的外匯EA網(wǎng)格交易法則
優(yōu)化型的外匯EA網(wǎng)格交易法則 網(wǎng)格交易法在外匯交易中，經(jīng)常被大機構(gòu)的大資金所使用。在過去的一個世紀(jì)中，被眾多專業(yè)或業(yè)余投資者所研究。我本人就是網(wǎng)格交易法的忠實愛好者。 傳統(tǒng)的網(wǎng)格交易法或者逆勢加倉的動態(tài)網(wǎng)格交易法都有巨大的缺陷，在單邊行情時往往會陷入死扛的境地，一旦抗不過去就會爆倉。我提出下面的一種優(yōu)化思路供匯友們參考。 基礎(chǔ)思路： 1. 用一些常用的技術(shù)指標(biāo)來做大勢分析，比方移動平均線或者MACD等最常用的工具。 2. 當(dāng)交易方向與趨勢一致時，就會不斷盈利。 3. 當(dāng)交易方向與趨勢相反時，就要利用逆勢加倍反向加倉的方法來取得平局離場。 4. 為了更好地優(yōu)化使用效果，要注意選擇日內(nèi)波動范圍較大的品種，例如鎊美或者美日等品種；同時需要注意交易時間內(nèi)，盡量避開亞洲盤，盡量在歐洲盤和美洲盤的時間內(nèi)交易。 5. 如果使用MA做大勢分析，盡量只在趨勢明顯時交易，比方當(dāng)長短MA的趨勢一致的情況下交易。 為了更好地說明，做下面細節(jié)解釋。 1. 舉例，以三個時段的MA一致性來判斷大勢。當(dāng)大勢趨同的時候入場交易。 上圖中，以MA14和MA30來判斷，紅線框出的區(qū)域處于上漲趨勢中。參考MA6來判斷一致性。盡量在三者相同趨勢的時候，至少在較慢的兩個MA一致時交易。 2. 在趨勢一致的時候，就會盈利。 以上圖表，每個橫線之間間隔為30點。（默認(rèn)30點為一個網(wǎng)格） 當(dāng)價格從下方突破，到達網(wǎng)格線時，buy1手。當(dāng)價格繼續(xù)上升，到達更高一個網(wǎng)格線時，獲利平倉。 平倉的同時，再次買入1手。 當(dāng)價格繼續(xù)上升到下一個高位網(wǎng)格線時，再次獲利平倉。 并且，再次買入1手。（此時，該1手多單位于階段性的高點，隨著價格的下降，該多單將會出現(xiàn)虧損。在下面將會說明如何“消滅”虧損單。） 3. 相比如何在順勢的時候盈利，如何消滅虧算單將會是要點。 當(dāng)最后一個多單確立后，價格下降，當(dāng)?shù)竭_較低的一個網(wǎng)格線時，建立2手的空單（sell2）。 隨后，價格繼續(xù)下降，到達更低的一個網(wǎng)格線，把buy1和sell2同時平倉，此時將平局離場。 以上的情況是處于比較理想的狀態(tài)，只是買入和賣出了分別一次，就可以平局離場。下面將說明在動蕩的市場環(huán)境中如何交易。 4. 如果買入后，價格下降，建立了sell2，但是價格又再次上升。 建立第一個buy1手后，價格下降，建立sell2手。當(dāng)價格回升時，再次在上一個單子手?jǐn)?shù)上加倍，建立buy4手。當(dāng)價格繼續(xù)上升一個網(wǎng)格，全部平倉離場。此時將會獲利。 當(dāng)做反了的時候，一樣地操作。最后可以平局離場。 5. 價格在網(wǎng)格之間運動時，只要不觸及網(wǎng)格線，就不建立新的訂單。 6. 每當(dāng)價格觸及一個反向的價格線時，就反向加倍建立訂單。例如，當(dāng)前一個訂單為空單時，如果價格反轉(zhuǎn)上升到高位價格線，則加倍手?jǐn)?shù)建立多單；反之亦然。 7. 在交易中，可以多個組合倉同時運行。在EA中，用不同的magic number來區(qū)分。多個組合倉共存的時候，會出現(xiàn)奇妙的連鎖效應(yīng)，使得多空單手?jǐn)?shù)的差值變小，從而出現(xiàn)對沖的效果。 8. 入場點的選擇很重要，需要仔細考慮采用什么技術(shù)指教來作為入場條件
一個穩(wěn)定盈利不爆倉的網(wǎng)格交易外匯EA模型
一晃之間，研究外匯EA已經(jīng)多年，也曾在博客里面發(fā)表了一些心得，但是說實在的，真正特別好用的心得，并沒有發(fā)表，發(fā)表出來的多半是一些半成品或者思路吧。本文不同，是一個相對完整的模型。 網(wǎng)格交易，近年來大家研究較多。網(wǎng)格交易法的好處是可以不管價格的漲跌，以不變應(yīng)萬變的方式來交易。在現(xiàn)在程序化交易規(guī)?；臅r代，趨勢交易法越來越難以賺錢。試看鋸齒波密閉的K線圖，誰敢說清晰的趨勢在哪里。對于外匯市場，80%以上的時間都是震蕩，趨勢交易法會頻繁出現(xiàn)小的止損，止損多了也會造成大虧，偶然盈利的一次，還很容易被震出來，只能賺些小利，即便采用移動止損（止盈）也同樣，一個鋸齒就止盈出局了。網(wǎng)格交易法在這樣的背景下，更顯示出其優(yōu)勢。雖然大家把“截斷虧損，讓利潤奔跑”奉為圣經(jīng)，可實際又有多少人能做到？可能在中國尚不發(fā)達的期貨商品市場上，趨勢交易法的機會還更多一些吧。外匯？還是認(rèn)識其本質(zhì)吧。 下面就介紹我的實用的穩(wěn)定型網(wǎng)格交易法則。
2. 一般在一小時圖上交易。 3. 以SMA800為中心線。在其上下方各200點的地方設(shè)置為邊界線，稱為區(qū)域。作為正常交易流程，只當(dāng)ASK在區(qū)域內(nèi)時允許正常交易，超出區(qū)域后，停止交易。 4. 雙向?qū)_方式同時建倉。 例如，同時建立BUY和SELL，均為0.1手。 如果價格上漲一個網(wǎng)格，例如網(wǎng)格設(shè)計為30點，則此時建立新的BUY，0.1手 當(dāng)價格上漲超過一個網(wǎng)格，并且RSI出現(xiàn)上部拐點，此時建立新的SELL。逆勢單子需要加倉，設(shè)立一個加倉系數(shù)，例如1.4. 此時SELL手?jǐn)?shù)為0.14手。 當(dāng)價格繼續(xù)上漲，每上漲一個網(wǎng)格，就建立一個新的BUY-0.1手。一般，順勢方向新的倉位與第一倉相同。 當(dāng)價格繼續(xù)上漲，每當(dāng)比上一次建逆勢倉的價格超過一個網(wǎng)格時，并且RSI出現(xiàn)向下拐點，則建立新的SELL，手?jǐn)?shù)再次加大1.4倍。 以此類推。 5. 平倉原則： 1）若干個順勢單子出現(xiàn)較大盈利，就是說，每個單子盈利點數(shù)都超過X點，全體BUY平倉（本例），稱為“大賺”， 2）當(dāng)全體BUY單子中部分為盈利，部分為虧損，則在全體BUY的平均價格值之上Y點處全體止盈平倉，成為“小賺” 3）逆勢倉位，價格回調(diào)后，當(dāng)出現(xiàn)在平均價為基礎(chǔ)上又盈利方向移動了Z點后，全體止盈平倉，稱為“逆襲”。 4） 永遠不止損。 以上是常態(tài)的主流程。 （請忽略圖中出現(xiàn)的交易單線段，截圖時沒注意留下的，與本文無關(guān)。）
在價格超出下限后，立即平倉所有SELL（此時所有SELL均為止盈）。保留所有的BUY（此時所有BUY應(yīng)該都是虧損的）。把所有BUY的手?jǐn)?shù)加起來，按照這個數(shù)值建立鎖單SELL。例如此時買單總手?jǐn)?shù)為2.5手，則鎖單SELL手?jǐn)?shù)為2.5手。 當(dāng)價格ASK回到區(qū)域內(nèi)時，立即把鎖單SELL平倉，多數(shù)情況下，鎖單會有一些小利潤。 一旦回到區(qū)域內(nèi)后，恢復(fù)以上的正常交易流程。 處于鎖單狀態(tài)（超區(qū)域狀態(tài)）時，不允許交易。此時賬戶凈值會被鎖定，凈值不變，不管此時的單邊有多大。 7. 合理選擇貨幣對，選擇MA周期，選擇合適的邊界線數(shù)值，選擇合適的加倉系數(shù)，以及起始手?jǐn)?shù)，可以獲得很好的收益，而且只要控制得當(dāng)，這個網(wǎng)格就是不會爆倉，不管個別時候出現(xiàn)的凈值回撤有多大，甚至多大80%以上，一旦價格回到區(qū)域內(nèi)，將很快在1-2個交易日內(nèi)恢復(fù)到正常的凈值范圍內(nèi)。根據(jù)筆者的經(jīng)驗，每年可以穩(wěn)定地獲得翻倍的利潤。 8. 該模型的難點主要集中在如何加鎖和解鎖，需要不少小技巧。歡迎讀者發(fā)表想法來優(yōu)化。 ============================================================ 關(guān)于網(wǎng)格交易法，除了交易模式外，更為重要的是資金管理，我提出下面幾個原則，務(wù)必要嚴(yán)格遵守，才能獲得良好的使用效果。 1. 網(wǎng)格交易法因為能實現(xiàn)快速盈利，當(dāng)賬戶資金翻番后，第一件要做的事情就是要去除本金。 2. 當(dāng)資金再次翻番后，例如，1萬的戶頭成為2萬后，一定要把賬戶劈開，成為2個賬戶。以后可能會出現(xiàn)N個賬戶。每個賬戶選擇不同的交易品種，設(shè)定不同的風(fēng)險系數(shù)。 3. 每個月賬戶凈值增加的百分之多少，一定要給自己分紅。 4. 好的網(wǎng)格交易法，應(yīng)該是“風(fēng)險可控，快速恢復(fù)”。 歡迎讀者就本文內(nèi)容探討和完善。希望這個法則能給喜歡網(wǎng)格交易的盆友一些啟示。 筆者QQ： 511616027。 謝謝支持。 發(fā)一個測試圖 2014年1月1日 —— 2014年11月20日 H1圖，歐美，起始1萬，結(jié)果為22885，獲利12885，最大回撤為27%，其中有一個多月時間處于鎖單后的靜默狀態(tài)。資金曲線圖的最后的大幅度降低時因為此時誒強行終止造成的，否則很快還將恢復(fù)到26000左右的正常凈值位置。測試時采用的是控制點，網(wǎng)格交易對數(shù)據(jù)精度要求不高，基本效果是這樣。 一些必要的預(yù)置變量： 1. 第一次開倉手?jǐn)?shù) 2. 增倉系數(shù)——就是逆勢加倉時，每一次增倉手?jǐn)?shù)比上一次倉位加大多少倍。一般1.1-1.5之間。 3. MA周期，實測發(fā)現(xiàn)在H1圖上，800-1300之間比較好用。選擇平滑MA為宜。 4. 區(qū)域點數(shù)范圍——在MA上下200點不錯。 5. 順勢多少單子后允許止盈——1-3之間，1比較保守，但是曲線更平滑，3有點激進，風(fēng)險偏大 6. 逆勢多少單子后允許止盈——2-4之間為宜。 7. 順勢時多少點止盈平倉——所有順勢倉位，每個倉位，最少要盈利**點才允許平倉 8. 逆勢倉多少點止盈平倉——所有的逆勢倉位，按照平均價格，出現(xiàn)**點盈利后就可以止盈平倉 9. 全體平倉的條件——當(dāng)凈值比上次空倉的凈值增大百分之多少后，關(guān)閉所有倉位。設(shè)置在2-3%之間為宜。 10. MA至少變化多少點后允許鎖單解鎖——一般3-6點為宜。這個控制參數(shù)能夠有效地避免出現(xiàn)剛鎖單就解鎖的問題，頻繁加鎖解鎖會造成不少虧損，因為鎖單的手?jǐn)?shù)往往不小。
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