R-Breaker是個(gè)經(jīng)典的具有長(zhǎng)生命周期的日內(nèi)模型。曾14年排名Future Trust雜志年度前10最賺錢的策略。 

類型：日內(nèi)趨勢(shì)追蹤+反轉(zhuǎn)策略

周期：1分鐘、5分鐘

主要的思想依據(jù)上圖為：

根據(jù)前一個(gè)交易日的收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)數(shù)據(jù)通過一定方式計(jì)算出六個(gè)價(jià)位，從大到小依次為：突破買入價(jià)（Bbreak)、觀察賣出價(jià)(Ssetup)、反轉(zhuǎn)賣出價(jià)(Senter)、反轉(zhuǎn)買入價(jià)(Benter)、觀察買入價(jià)(Bsetup)、突破賣出價(jià)(Sbreak)。以此來形成當(dāng)前交易日盤中交易的觸發(fā)條件。這里，通過對(duì)計(jì)算方式的調(diào)整。可以調(diào)節(jié)六個(gè)價(jià)格間的距離。

交易規(guī)則：

反轉(zhuǎn):

持多單，當(dāng)日內(nèi)最高價(jià)超過觀察賣出價(jià)后，盤中價(jià)格出現(xiàn)回落，且進(jìn)一步跌破反轉(zhuǎn)賣出價(jià)構(gòu)成的支撐線時(shí)，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位反手做空；

持空單，當(dāng)日內(nèi)最低價(jià)低于觀察買入價(jià)后，盤中價(jià)格出現(xiàn)反彈，且進(jìn)一步超過反轉(zhuǎn)買入價(jià)構(gòu)成的阻力線時(shí)，采取反轉(zhuǎn)策略，即在該點(diǎn)位反手做多；

突破:

在空倉(cāng)的情況下，如果盤中價(jià)格超過突破買入價(jià)，則采取趨勢(shì)策略，即在該點(diǎn)位開倉(cāng)做多；
在空倉(cāng)的情況下，如果盤中價(jià)格跌破突破賣出價(jià)，則采取趨勢(shì)策略，即在該點(diǎn)位開倉(cāng)做空；

代碼：

input:ss(1,1,100,10);
手?jǐn)?shù):=ss;
n:=barslast(date<>ref(date,1));
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
a:=hhv(h,n+1);
b:=llv(l,n+1);
if N>=1 then begin
今高:=a;//今高
今低:=b;//今低
end
觀察賣出價(jià):昨高+0.35*(昨收-昨低);//ssetup
反轉(zhuǎn)賣出價(jià):(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//senter
反轉(zhuǎn)買入價(jià):(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//benter

觀察買入價(jià):昨低-0.35*(昨高-昨收);//bsetup
突破買入價(jià):(觀察賣出價(jià)+0.25*(觀察賣出價(jià)-觀察買入價(jià)));//bbreeak
突破賣出價(jià):觀察買入價(jià)-0.25*(觀察賣出價(jià)-觀察買入價(jià));//sbreak

//條件

空倉(cāng)做多條件:=c>突破買入價(jià) and holding=0;
空倉(cāng)做空條件:=c<突破賣出價(jià) and holding=0;
多單反轉(zhuǎn)條件:=holding>0 and 今高>觀察賣出價(jià) and c<反轉(zhuǎn)賣出價(jià);
空單反轉(zhuǎn)條件:=holding<0 and 今低<觀察買入價(jià) and c>反轉(zhuǎn)買入價(jià);
//交易系統(tǒng)
if time>=092000 and time<151000 then begin
 空倉(cāng)開多:buy(空倉(cāng)做多條件,手?jǐn)?shù),market);
 空倉(cāng)開空:buyshort(空倉(cāng)做空條件,手?jǐn)?shù),market);
//多單反轉(zhuǎn):
 if 多單反轉(zhuǎn)條件 then begin
  平多:sell(1,手?jǐn)?shù),market);
  翻空:buyshort(1,手?jǐn)?shù),market);
  end
 //空單反轉(zhuǎn):
 if 空單反轉(zhuǎn)條件 then begin
 平空:sellshort(1,手?jǐn)?shù),market);
 翻多:buy(1,手?jǐn)?shù),market);
 end
end

//日內(nèi)平倉(cāng)
if time>=151000 then begin
 收盤平多:sell(1,手?jǐn)?shù),market);
 收盤平空:sellshort(1,手?jǐn)?shù),market);
end

這個(gè)策略參照國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)較適用于股指，在商品上的表現(xiàn)一般，所以此處收盤我以股指為例。

注：文字來自網(wǎng)絡(luò)，代碼原創(chuàng)