交易理念隨筆 CHINA-AJ 今天隨便寫(xiě)寫(xiě)，因?yàn)槲墓P不咋地，所以想到哪寫(xiě)到哪，這點(diǎn)上還望大家別太對(duì)我過(guò)于苛求！ 一。交易理念的重要性。 我所說(shuō)的交易理念是指在進(jìn)入交易前，要樹(shù)立在投機(jī)市場(chǎng)存活正確的交易理念，她是確立交易方法的前提。 如果理念錯(cuò)誤，你尋找的交易方法必不是正確的，而交易方法不正確了，你就算再如何堅(jiān)持，再如何相信自己，結(jié)果就是一個(gè)-----------在錯(cuò)誤的道路上越走越遠(yuǎn)。 做好交易，當(dāng)然得有自己的思想，要相信自己，不隨便動(dòng)搖和改變自己的方法，要有一流的執(zhí)行力； 可如果你的交易理念是錯(cuò)誤的，交易方法是錯(cuò)誤的，一切都是自掘墳?zāi)? 譬如：交易理念第一位就是風(fēng)險(xiǎn)控，風(fēng)險(xiǎn)控制做好了，盈利是水到渠成的事。 ******************************************************************* ****** 二。趨勢(shì)交易方法。 1。交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 根據(jù)正確的交易理念，結(jié)合自己所期望參與交易的交易品種的歷史數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)出該品種的交易系統(tǒng)。 每個(gè)入門(mén)的投機(jī)者都有屬于自己的交易方法，別人的方法可能你用起來(lái)就并不能成功. 原因很多：譬如，我自己的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，我知道他歷史上有最多的5次連續(xù)虧損，那么如果連續(xù)虧損了4次之后，我并不會(huì)放棄，而是無(wú)條件執(zhí)行信號(hào)，因?yàn)槲伊私馕业南到y(tǒng)的全部；反之，如果你用一個(gè)并不是屬于你的系統(tǒng)，對(duì)其習(xí)性并不了解，可能連續(xù)4次虧損之后你就會(huì)猶豫而放棄，這就是差別。 2。交易系統(tǒng)的測(cè)試 當(dāng)你設(shè)計(jì)出交易方法之后，就要用歷史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試，檢驗(yàn)其可靠性即穩(wěn)定性。 測(cè)試下（我是全手動(dòng)）:當(dāng)然你也可以用譬如TB，文華之類的軟件測(cè)試。 記住，測(cè)試（1手測(cè)試）是讓你對(duì)你的系統(tǒng)有個(gè)了解，所以請(qǐng)別自欺欺人，那沒(méi)意思，要對(duì)自己負(fù)責(zé)（當(dāng)然，如果是想忽悠別人就另當(dāng)別論了）. 3。測(cè)試時(shí)必須要重點(diǎn)關(guān)注的幾個(gè)數(shù)據(jù)： （1）最大單筆虧損額； （2）最大單筆盈利額； （3）平均單筆盈虧比； （4）最大連續(xù)虧損次數(shù)； （5）最大連續(xù)虧損額； （6）最大資金回撤； （7）期望收益。 以上幾點(diǎn)之所以重要，就是體現(xiàn)了你的交易方法在歷史上遇到的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么？這樣你得根據(jù)你的系統(tǒng)設(shè)計(jì)資金管理從而在盡可能降低本金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上取得適當(dāng)?shù)钠谕找妗?br style="word-wrap: break-word;"> 所謂勝率之類的別太在意，我們要在意的第一是如何控制風(fēng)險(xiǎn)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)，盈利就會(huì)來(lái)，最后我會(huì)舉例來(lái)具體說(shuō)明。 4。測(cè)試數(shù)據(jù)要分多次進(jìn)行 （1）首先要測(cè)試總的歷史數(shù)據(jù)，譬如天膠從97年至今的歷史數(shù)據(jù)， （2）然后再分別單獨(dú)測(cè)試每年的數(shù)據(jù)， （3）如果每年單獨(dú)測(cè)試的效果和總測(cè)試的效果是差不多的，那么說(shuō)明你的方法很穩(wěn)定。 5。舉例說(shuō)明如何認(rèn)清自己的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)， （1）如果我歷史上最大連續(xù)虧損時(shí)20000（1手）那么就意味著我這個(gè)系統(tǒng)存在這樣的極端情況； （2）這時(shí)，我得保證出現(xiàn)這種情況后我還有本金賺到后面盈利的行情，這就需要我們要有多余出來(lái)的20000來(lái)抵抗風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)榭赡苣阋蝗胧芯统霈F(xiàn)了這樣極端對(duì)你不利得行情），光從這一點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，我們至少得需要1手保證金+20000的本金來(lái)按這個(gè)系統(tǒng)操作； （3）當(dāng)然如果再加一個(gè)條件，要求資金回撤要小于20%，那么你至少得有10萬(wàn)的本金做1手。 上面是基礎(chǔ)的，此外個(gè)人建議： （4）如果勝率在30%左右，那么趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)，單筆盈虧比要達(dá)到5:1以上，最大虧盈利額要是最大虧損額的5倍以上，最大連續(xù)盈利要是最大連續(xù)虧損的5倍以上。 （5）如果是10萬(wàn)本金做一手在一年中出現(xiàn)的最大回撤是20%，那么要求你當(dāng)年度的收益至少要達(dá)60%，80%為良，100%為優(yōu)。 6。無(wú)條件執(zhí)行自己的經(jīng)過(guò)歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)過(guò)的交易的系統(tǒng)。 （1）風(fēng)控解決了， （2）期望收益為正， （3）交易方法確立了， （4）剩下的就無(wú)條件執(zhí)行吧。 三。日內(nèi)交易的方法。 1.日內(nèi)交易的依據(jù)： 關(guān)于日內(nèi)，關(guān)鍵是價(jià)格，做日內(nèi)我從不看指標(biāo)，就畫(huà)兩條水平線，就只利用水平S/R做單(支撐/壓力）。 2.日內(nèi)交易的方式： 日內(nèi)無(wú)定式，我認(rèn)為在開(kāi)盤(pán)的一霎拉就把之前的消息消化掉了。所以日內(nèi)基本上就是參與者的不同預(yù)期，所要做的就是跟隨價(jià)格，確立水平S/R，(支撐/壓力）出場(chǎng)和入場(chǎng)。 3.日內(nèi)交易的關(guān)注點(diǎn)： 日內(nèi)主要關(guān)注日內(nèi)的高低點(diǎn)，前幾日的只是參考，前幾日的高低點(diǎn)在開(kāi)盤(pán)前應(yīng)該了然于胸。 4.日內(nèi)價(jià)格走勢(shì)的支撐/壓力位： 日內(nèi)價(jià)格走勢(shì)在我看來(lái)是所有參與者情緒波動(dòng)的結(jié)果，隨機(jī)性較強(qiáng)，因?yàn)樯婕暗竭@些人的交易成本，所以日內(nèi)得高低點(diǎn)，特別是最近的高低點(diǎn)非常重要。這就是水平S/R，個(gè)人不建議劃斜線（有人說(shuō)是趨勢(shì)線）作為S/R,因?yàn)槟遣⒉豢茖W(xué)也不符合價(jià)格波動(dòng)的原理，那是分析師分析用的，有價(jià)值的就是水平S/R，它代表短期價(jià)格波動(dòng)的極致。 5.日內(nèi)交易的成交密集區(qū)： 現(xiàn)在說(shuō)說(shuō)大家心里的成交密集區(qū)，成交密集區(qū)就好比一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，如果一方戰(zhàn)敗，那么這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)就是獲勝一方的（繼續(xù)開(kāi)倉(cāng)），這時(shí)敗得一方（特別是日內(nèi)交易者）會(huì)選擇退出（選擇平倉(cāng)），所以一般成交密集區(qū)發(fā)生突破就會(huì)產(chǎn)生動(dòng)能走出一段行情（有人又成為慣性或動(dòng)量），而被突破的密集區(qū)就是獲勝方的底線，當(dāng)價(jià)格再次回到這個(gè)區(qū)域，原來(lái)的獲勝方會(huì)繼續(xù)抵抗，也就形成了水平S/R。 感覺(jué)我說(shuō)的有點(diǎn)繞，反正意思就這樣，日內(nèi)交易的本質(zhì)就這樣，其他指標(biāo)我不看。 7.日內(nèi)交易的資金管理： (1)當(dāng)日虧損掉日內(nèi)本金的1%停止操作; (2)日內(nèi)不賺到本金的3%以上不考慮休息。 易家滿盤(pán)紅補(bǔ)充： 關(guān)于日內(nèi)波段，其實(shí)我想說(shuō)的話還是滿多的，今天有時(shí)間先寫(xiě)一點(diǎn)我的經(jīng)驗(yàn)，大家消化一下，如果大家有什么不理解的或有不同意見(jiàn)的或有不同方法的，都可以留言交流，我就以做多說(shuō)明，做空方法一樣的。 1、我的日內(nèi)波段就是找水平支撐壓力（插一句：我從不相信非水平壓力，個(gè)人覺(jué)得例如趨勢(shì)線等都是分析師盤(pán)后分析用的），之所以選擇水平支撐壓力，我的理由就是，最近的高低點(diǎn)是代表當(dāng)時(shí)多頭拉升或空頭殺跌最大的力量，在那個(gè)位置或許有托盤(pán)，或許主力意愿停止，下面我就以做空說(shuō)明，做多方法一樣的。 2、關(guān)于開(kāi)倉(cāng)，我的經(jīng)驗(yàn)就是在最近高低點(diǎn)附近觀察是否有壓?jiǎn)位蛘哂写罅康亩囝^平倉(cāng)出現(xiàn)，這些都意味多頭暫時(shí)停止，我會(huì)在這個(gè)時(shí)候開(kāi)空。這里有另外一個(gè)問(wèn)題，就是如果當(dāng)天開(kāi)盤(pán)在昨日收盤(pán)區(qū)間內(nèi)，那么就以昨日最近高低點(diǎn)為依據(jù)，如果是大幅跳空，我就等待今日最近高低點(diǎn)形成，等待是必須得學(xué)習(xí)的。 3、關(guān)于平倉(cāng)，要說(shuō)的比較多，花費(fèi)時(shí)間，我畫(huà)圖，大家可以去理解，理解了才是你自己的。  2010-10-9 11:25 上傳下載附件 (2.35 KB)  2010-10-9 11:25 上傳下載附件 (2.34 KB)  2010-10-9 11:25 上傳下載附件 (2.27 KB)  2010-10-9 11:25 上傳下載附件 (3.73 KB) 4、當(dāng)然，還有很多盤(pán)中細(xì)節(jié)，一時(shí)我語(yǔ)言也很難表達(dá)。 貼張2010年資金曲線圖 CHAIA-AJ 日內(nèi)交易 一。日內(nèi)交易的操作策略： 1.一天只做一筆， 我說(shuō)過(guò)一天一次，如果判斷失誤，被止損，而后行情重新回來(lái)，我也放棄，因?yàn)檫@樣一旦遇到震蕩行情，你將會(huì)被來(lái)回刷。 2.到止損位止損，沒(méi)到止損位就持有到收盤(pán) 有人對(duì)第二點(diǎn)存在質(zhì)疑，這里我要說(shuō)明下： 第一，只有在出現(xiàn)極端情況，才選擇先止盈，然后再接回來(lái)持有到收盤(pán)。 極端情況就如1月7日和11月10的行情，瘋狂殺跌，這時(shí)我才先止盈，其他均不止盈，這種極端情況很少； 第二，我也曾嘗試過(guò)在未止損且第一筆持倉(cāng)方向不變的情況下做高拋低吸，效果一般般。 當(dāng)然如果現(xiàn)在的方法打破了我的歷史最大虧損或最大回撤（對(duì)于我是一個(gè)道理）或找到了高拋低吸概率較高的事件后，我會(huì)加入高拋低吸，隨便加入高拋低吸，最容易壞心態(tài)（我這么覺(jué)得）。 第三，之所以持有到收盤(pán)，是因?yàn)閷?shí)踐證明行情的確如拉瑞說(shuō)過(guò)的，大的行情一般收盤(pán)價(jià)都比較接近最高和最低價(jià)，那我為什么不持有到收盤(pán)呢？ 二。日內(nèi)交易的方法： 第一。入場(chǎng)時(shí)間：開(kāi)盤(pán)10分鐘內(nèi)入場(chǎng)。 1.入場(chǎng)： 很簡(jiǎn)單，當(dāng)價(jià)格在10分鐘以內(nèi)多空雙方爭(zhēng)奪形成的高低點(diǎn)被突破入場(chǎng)。 是5-10分鐘，沒(méi)有硬性規(guī)定，越早發(fā)現(xiàn)對(duì)自己越有利，這就像職業(yè)賭徒，職業(yè)賭徒上賭桌會(huì)先觀察場(chǎng)上形勢(shì)，然后確立那個(gè)“燈”在哪，以它為指引去下注。 所以開(kāi)盤(pán)后要鍛煉自己盡量迅速了解場(chǎng)內(nèi)形勢(shì)，我一般都5-10分鐘內(nèi)判斷場(chǎng)上的形勢(shì)，確立極限被打破，然后站到勝利一方（我知道當(dāng)下是勝利者，后面我不清楚）入場(chǎng)。 2.止損： 就是如果做多，前10分鐘以內(nèi)形成的低點(diǎn)止損。 3.止損幅度： 具體低點(diǎn)下方多少止損，你得取統(tǒng)計(jì)不同品種的假突破幅度。 第二。選定交易品種：找到表現(xiàn)最好的品種。 1.要確立品種，你得統(tǒng)計(jì)所有品種主力過(guò)去1年的所有數(shù)據(jù)，找出表現(xiàn)最好的1個(gè)品種，然后盯這個(gè)品種做。 2.當(dāng)此品種資金容不下時(shí)，再加入表現(xiàn)第二好的品種，因?yàn)槟悴僮鞑⒉活l繁，所以不會(huì)影響你的操作。 3.直到方法的最大虧損或最大回撤被破壞，那么請(qǐng)重新修復(fù)方法，沒(méi)有亙古不變方法，可理念卻是相通的。 第三：資金管理 當(dāng)你找到表現(xiàn)最好的品種，再加入資金管理，那么OK了，你同樣可以達(dá)到非常良好的收益，下面我來(lái)談如果從資金管理方面下手。 三。日內(nèi)交易的資金管理： 現(xiàn)在談資金管理，就是確立品種和方法后，如何具體劃分資金. (注：此處不是原字。因?yàn)橛惺裁疵舾凶职l(fā)不出去，所以。。。） 譬如以糖為例子，按照以前1年歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)（絕對(duì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，別欺騙自己）得出： 1.根據(jù)歷史行情，找出以下一組關(guān)鍵數(shù)據(jù)： （1）勝率為52%， （2）最大盈虧比為3.5：1， （3）平均每筆盈虧比為2.5：1， （4）1手年凈收益額為25000， （5) 最大連續(xù)虧損為3500 好了，條件有了，根據(jù)前三項(xiàng)我們發(fā)現(xiàn)此方法判斷此系統(tǒng)的期望收益為正數(shù)，那么此方法存在賺錢的可能。那么我們來(lái)從資金入手。 2.日內(nèi)交易的資金管理： （1）資金管理的對(duì)象-----最大連續(xù)虧損額： 首先，最大連續(xù)虧損為3500，那么我們要注意，這時(shí)為了保證我們一入場(chǎng)交易就碰到此極端情況（不是不可能，是有可能,小概率事件別忽視），那么作為職業(yè)玩家的我們不能丟掉可下注的本金，那么我們就必須保證我們?cè)谔澚?500元后有資金繼續(xù)交易，所以我們必須最少準(zhǔn)備：保證金+3500，的本金進(jìn)行交易，如果保證金為8000，那么我們至少得準(zhǔn)備11500開(kāi)始交易； （2）把最大連續(xù)虧損額限制在自己預(yù)期的資金回撤范圍內(nèi)。 其次，為了不影響心態(tài)，我們要控制我們的資金回撤，如果我們要把資金回撤控制在20%以內(nèi)，那么我們得準(zhǔn)備18000元開(kāi)始交易，這樣就算虧了3500，我們資金回撤也很小。 （3）在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下最大限度的把資金利用起來(lái)。 同理如果你有18萬(wàn)資金，那么你可以做10手。 （4）如何增加交易倉(cāng)位 如何增加交易倉(cāng)位呢，道理很簡(jiǎn)單，每盈利1萬(wàn)8加一手單子。 有人會(huì)問(wèn)那越來(lái)越危險(xiǎn)了。其實(shí)不然，因?yàn)槟阌糜?萬(wàn)8加倉(cāng)，那么同樣，新增加的單子在以后也只承擔(dān)3500的風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)增加你的回撤幅度。 3.判斷交易方法失效的依據(jù) 當(dāng)用此方法交易的過(guò)程中，超出歷史最大虧損或最大資金回撤，也就是連續(xù)1手虧損超過(guò)3500，那么就要小心了，你的方法可能需要修補(bǔ)了。 好了，透露了這么多，我感覺(jué)最重要的就是關(guān)于資金管理的這部分，希望對(duì)各位期友有所幫助，謝謝！ 如果有時(shí)間，我會(huì)不定期上來(lái)。 輕倉(cāng)不代表你不會(huì)爆倉(cāng) CHINA-AJ 1.爆倉(cāng)是針對(duì)資金權(quán)益計(jì)算的 爆倉(cāng)是針對(duì)資金權(quán)益計(jì)算的，基本上虧掉本金的80%均屬于爆倉(cāng)，不管是否被強(qiáng)平。 2.純粹輕倉(cāng)不是正確的資金管理， 純粹輕倉(cāng)不是正確的資金管理，國(guó)內(nèi)大部分人宣揚(yáng)的輕倉(cāng)也是不正確的，是一種不負(fù)責(zé)任的言論. 3.倉(cāng)位輕重的界定依據(jù) 倉(cāng)位的輕重不在于持倉(cāng)比例，而在于是否超過(guò)了你交易策略的已知最大風(fēng)險(xiǎn)。倉(cāng)位的輕重是要建立在你交易方法潛在最大風(fēng)險(xiǎn)之上的。 所以在談?shì)p倉(cāng)前你得問(wèn)問(wèn)自己： （1）你的交易方法是否是固定的？ （2）你是否了解你現(xiàn)在的交易策略的潛在風(fēng)險(xiǎn)？ 如果這些你都不清楚，輕倉(cāng)或重倉(cāng)，被爆只是時(shí)間問(wèn)題，因?yàn)槟銐焊鶎?duì)未來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)一無(wú)所知。 當(dāng)然，潛在最大風(fēng)險(xiǎn)你不可能絕對(duì)的掌握，可你卻能在已知的風(fēng)險(xiǎn)上加以控制。如果沒(méi)有固定的交易策略，也就對(duì)潛在最大風(fēng)險(xiǎn)毫不知情，做起單來(lái)，一天下來(lái)不管盈虧昏昏沉沉，你都不清楚你怎么盈利的，怎么虧損的，這種情況下，給你100萬(wàn)，你天天做1手天膠，除非中途你開(kāi)竅了，要不然你照樣會(huì)被爆，只是時(shí)間問(wèn)題。 關(guān)于倉(cāng)位，我記得我以前在一個(gè)帖子里說(shuō)資金管理的時(shí)候說(shuō)過(guò)了。倉(cāng)位的輕重不在于持倉(cāng)比例，而在于是否超過(guò)了你交易策略的已知最大風(fēng)險(xiǎn)。 關(guān)于日內(nèi)波段交易 CHINA-AJ 如果你不能獨(dú)立思考，只是一味模仿，你永遠(yuǎn)不會(huì)成功，因?yàn)槊總€(gè)人交易的心理成熟度和素質(zhì)是不同的； 作為交易者，如果只是一味附和，不具備獨(dú)立性，你還是選擇離開(kāi)市場(chǎng)，找份穩(wěn)定點(diǎn)的工作； 耳聽(tīng)為虛，眼見(jiàn)為實(shí)，何況是在網(wǎng)絡(luò)上，所以請(qǐng)大家別相信任何人，也別相信我，各位期友只需在意帖子里的話，然后仔細(xì)品品，如果對(duì)自己交易有益就吸收，然后找出自己的東西。 我開(kāi)這個(gè)貼就是不希望期友走上錯(cuò)誤的交易之路，記住下面的話； "如果做日內(nèi)交易波段，如果你沒(méi)有考慮：不同品種的，不同時(shí)間的，不同波幅，也就是如果做日內(nèi)波段交易沒(méi)考慮到 時(shí)間，說(shuō)什么都白搭。” 這句話是引子，如果這句話理解不了，說(shuō)了方法也白搭，所以等大家理解了再?gòu)椚諆?nèi)波段交易。 關(guān)于日內(nèi)波段，其實(shí)我想說(shuō)的話還是滿多的，今天有時(shí)間先寫(xiě)一點(diǎn)我的經(jīng)驗(yàn)，大家消化一下，如果大家有什么不理解的或有不同意見(jiàn)的或有不同方法的，都可以留言交流，我就以做多說(shuō)明，做空方法一樣的。 一。日內(nèi)波段的策略依據(jù)： 我的日內(nèi)波段就是找水平支撐壓力（插一句：我從不相信非水平壓力，個(gè)人覺(jué)得例如趨勢(shì)線等都是分析師盤(pán)后分析用的），之所以選擇水平支撐壓力，我的理由就是，最近的高低點(diǎn)是代表當(dāng)時(shí)多頭拉升或空頭殺跌最大的力量，在那個(gè)位置或許有托盤(pán)，或許主力意愿停止，下面我就以做空說(shuō)明，做多方法一樣的。 二。日內(nèi)波段的開(kāi)倉(cāng)： 1.開(kāi)倉(cāng)的依據(jù)： （1）最近高低點(diǎn) 關(guān)于開(kāi)倉(cāng)，我的經(jīng)驗(yàn)就是在最近高低點(diǎn)附近觀察是否有壓?jiǎn)位蛘哂写罅康亩囝^平倉(cāng)出現(xiàn)，這些都意味多頭暫時(shí)停止，我會(huì)在這個(gè)時(shí)候開(kāi)空。 （2）昨日最近高低點(diǎn) 如果當(dāng)天開(kāi)盤(pán)在昨日收盤(pán)區(qū)間內(nèi)，那么就以昨日最近高低點(diǎn)為依據(jù)， （3）大幅跳空后的高低點(diǎn) 如果是大幅跳空，我就等待今日最近高低點(diǎn)形成，等待是必須得學(xué)習(xí)的。 2.開(kāi)倉(cāng)的步驟： （1）高低點(diǎn)附近遇阻或遇壓力，形態(tài)沒(méi)走完，我會(huì)開(kāi)50%倉(cāng)位（相對(duì)于你準(zhǔn)備下單來(lái)說(shuō)，譬如準(zhǔn)備下20手，那么這時(shí)我會(huì)先下10手）， （2）等形態(tài)確定，再開(kāi)50%，中間不會(huì)加倉(cāng)。 三。日內(nèi)波段的平倉(cāng)： 日內(nèi)波段的平倉(cāng)，如果當(dāng)時(shí)市場(chǎng)容量可以，我一般都一次性平倉(cāng)。 關(guān)于平倉(cāng)，要說(shuō)的比較多，花費(fèi)時(shí)間，我畫(huà)圖，大家可以去理解，理解了才是你自己的。 個(gè)人認(rèn)為投機(jī)交易的關(guān)鍵在于如何優(yōu)化處理你所持有的頭寸。 優(yōu)化處理所持有的頭寸，那幾幅圖表達(dá)的很清楚，用文字解釋，就是： 1：入場(chǎng)后方向反了，觸發(fā)止損； 2，入場(chǎng)后方向?qū)α?，可賺的幅度不夠，這時(shí)要允許市場(chǎng)有波動(dòng)，市場(chǎng)不可能按你想的走的那么準(zhǔn)確，所以在賺的幅度不夠的情況下，繼續(xù)選擇守止損； 3、入場(chǎng)方向?qū)α?，賺的幅度還可以（但回撤或反彈超過(guò)了賺的幅度的50%，即出現(xiàn)了相對(duì)前一上漲或下跌的深度反彈 或回撤），這時(shí)就不能讓持有頭寸由盈利變?yōu)樘潛p了； 4、止盈位（前個(gè)支撐或壓力，水平的），在此位置如果出現(xiàn)停頓，則平倉(cāng)，如果能量夠強(qiáng)，一般都會(huì)直接擊穿水平S/R，而不會(huì)停頓的。 四。根據(jù)每個(gè)品種的波動(dòng)性不同選擇入場(chǎng)策略： （1）如果是天膠這種交投比較活躍的品種，那么一般在前期高低點(diǎn)被成功突破是很少會(huì)回去的，而且像天膠的突破都是瞬間的，就是在前期高低點(diǎn)發(fā)生突破，不會(huì)有任何猶豫， （2）像它一旦猶豫而且突破后又被打回去，我就入場(chǎng)沒(méi)必要等形態(tài)走完，就入場(chǎng)； （3）如果是波動(dòng)性小的品種，那么它在突破的瞬間不會(huì)像膠那樣的迅速，中間的度我無(wú)法用言語(yǔ)表達(dá)。 五。根據(jù)最近高低點(diǎn)的幅度決定入場(chǎng)區(qū)間： （1）譬如如果是前一波段的波動(dòng)幅度為40點(diǎn)，那么40/4=10，如果高點(diǎn)時(shí)50，低點(diǎn)是10，那么40-50區(qū)間將是我所謂的空單開(kāi)倉(cāng)區(qū)間，當(dāng)滿足條件我會(huì)開(kāi)空， （2）如果在這個(gè)區(qū)間沒(méi)有迅速入場(chǎng)，我就放棄掉，譬如你反應(yīng)遲鈍或猶豫不決，結(jié)果價(jià)格到了30，而最近的支撐是10，而我止損要放在50上方，那么這筆交易我就會(huì)放棄。 最近高低點(diǎn)的幅度指的是 前個(gè)波段的高低點(diǎn) 。不知道大家可理解了。 膠的習(xí)性比較熟，關(guān)鍵是每個(gè)階段都不一樣，像最近膠，可能100張單子下去就跳2檔，有時(shí)50手就能兩檔，活躍的時(shí)候100手下去都么得反應(yīng) 六。采用ATR(90)數(shù)值來(lái)判斷真假破。 1、要借助ATR，我個(gè)人采用ATR(90)數(shù)值來(lái)判斷真假破，也就是參照ATR來(lái)取得止損位，止盈有時(shí)也會(huì)用到，我提供這個(gè)思路，你們?nèi)パ芯炕蜻x擇適合自己的。 2、在第一點(diǎn)的基礎(chǔ)上，沒(méi)有免費(fèi)的午餐，我自己有統(tǒng)計(jì)表，全手動(dòng)統(tǒng)計(jì)天膠主力合約真假突破和ATR的關(guān)系，至少得統(tǒng)計(jì)6個(gè)月以上日內(nèi)數(shù)據(jù)（我統(tǒng)計(jì)的是5分鐘）。統(tǒng)計(jì)完了，總結(jié)下，基本上會(huì)有個(gè)大概的了解，付出是必須的。 3、每個(gè)品種得習(xí)性不同，最好一開(kāi)始關(guān)注一個(gè)品種，要求相對(duì)活躍的。 最后，還是那句話，我只寫(xiě)自己的經(jīng)驗(yàn)，只是為大家提供一種思路。 100萬(wàn)實(shí)盤(pán)裸單 CHINA-AJ 我簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)我自己日內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)： 對(duì)于我這個(gè)人，我原來(lái)也不是一個(gè)有耐心的人，一開(kāi)始我也是和很多期友一樣，看很多書(shū)，基本上算上經(jīng)典的書(shū)我都看過(guò)，然后對(duì)照一段行情，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可以用的方法，就去用，結(jié)果一段時(shí)間下來(lái)還是虧損，再后來(lái)又找其他方法再學(xué)這控制倉(cāng)位，繼續(xù)虧損，虧損是比以前少了點(diǎn)（因?yàn)閭}(cāng)位低），可同時(shí)盈利的空間也小了，關(guān)于這個(gè)等會(huì)再說(shuō)。 后來(lái)自己去思考，發(fā)現(xiàn)，關(guān)鍵在于你的交易方法不夠明確： 一。找到正確的交易方法： 1.當(dāng)你的交易方法明確了后， 2.你得按照你的方法至少統(tǒng)計(jì)以前1年的數(shù)據(jù) （建議手動(dòng)統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格點(diǎn)，別善待自己，要狠點(diǎn)，這是為你自己負(fù)責(zé)）， 3.然后得出了這方法可以用（各種測(cè)試數(shù)據(jù)綜合過(guò)關(guān)）， 4.而且你知道用這個(gè)方法，你會(huì)冒多大的風(fēng)險(xiǎn)， 5.超出了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，基本你的方法就需要調(diào)整了。 6.在沒(méi)超出風(fēng)險(xiǎn)的任何時(shí)候都是在可接受范圍的，然后按方法執(zhí)行時(shí)， 如果一開(kāi)始怕控制不了自己，我的建議就是開(kāi)倉(cāng)后，在止損位附近設(shè)置個(gè)價(jià)格預(yù)警，然后去做其他事，看其他品種行情也好，看電影也好，隨你自己。 沒(méi)預(yù)警就代表安全，預(yù)警了就看下你持有的品種，這樣時(shí)間長(zhǎng)了，自然會(huì)有長(zhǎng)進(jìn)。前面說(shuō)的這些的前提就是你要對(duì)自己的交易方法完全地了解。 最后我想說(shuō)的事，想做日內(nèi)波段或趨勢(shì)，必須放棄小的價(jià)格波動(dòng)，舍得，舍得就在于此，同時(shí)減少交易次數(shù)是日內(nèi)波段或趨勢(shì)必須要思考的。 我之所以能不斷的按信號(hào)砍倉(cāng)，是建立在我對(duì)我的交易方法了解基礎(chǔ)上，這種情況每年都發(fā)生，去年也同樣發(fā)生過(guò)。 PS：沒(méi)有一塵不變的交易方法，她只適應(yīng)一段時(shí)間（可能是幾天、幾個(gè)星期、幾個(gè)月，也有可能是幾年）一旦風(fēng)險(xiǎn)失控，就必須調(diào)整策略。 關(guān)于倉(cāng)位問(wèn)題，我簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)我的看法： 我個(gè)人認(rèn)為倉(cāng)位重與否不在于持倉(cāng)比例，那是表面上的。倉(cāng)位重與否得結(jié)合你自身的交易方法。 二。如何建立正確的倉(cāng)位 我做日內(nèi)天膠100萬(wàn)，我只開(kāi)21手，如果超過(guò)21手我就覺(jué)得重，而低于21手就屬于保守型（多余資金根本就在浪費(fèi)）。我來(lái)解釋下，按照我的方法和去年一年的驗(yàn)證： 1.總資金：100萬(wàn) 2.最大連續(xù)虧損時(shí)間持續(xù)15個(gè)交易日（中間有盈利的交易日可沒(méi)有創(chuàng)出權(quán)益新高）， 3.連續(xù)虧損1300點(diǎn)， 4.按照21手計(jì)算，就是一入場(chǎng)就碰到了虧損1300點(diǎn)的最大風(fēng)險(xiǎn)情況，那么最多虧損136500，也就虧損14%不到。 所以說(shuō)我開(kāi)21手的倉(cāng)位并不重，而是恰當(dāng)好處，很多書(shū)上和分析師讓投資者一味地降低交易資金的比例是不科學(xué)的。倉(cāng)位就和止損止盈一樣，脫離了交易方法本身，單獨(dú)拿出來(lái)說(shuō)就意義不大了。中長(zhǎng)線趨勢(shì)操作系統(tǒng)道理一樣。 三。交易系統(tǒng)應(yīng)該考慮的因素 1.一個(gè)系統(tǒng)首先考慮的應(yīng)該是最大的風(fēng)險(xiǎn)， 2.盈利則是其次。 很多人經(jīng)常發(fā)現(xiàn)自己的方法，而后變來(lái)變?nèi)?，就是因?yàn)椴粔蚯趧?，沒(méi)有經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)的嚴(yán)格驗(yàn)證，不知道自己系統(tǒng)的最大風(fēng)險(xiǎn)，所以一旦有一段時(shí)間表現(xiàn)不好，便失去了耐心，這樣下去，永遠(yuǎn)別想找到好的交易方法，因?yàn)榭赡苣惴艞壍姆椒ㄖ芯陀泻玫姆椒ā?/font> 關(guān)于擲硬幣入場(chǎng)的看法 CHINA-AJ 要收盤(pán)了，簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)這些問(wèn)題，怕有些期友誤入歧途。。。 首先，擲硬幣正反面的概率是50%； 其次，那個(gè)時(shí)間點(diǎn)后后面的第一次隨機(jī)的波動(dòng)方向也是50%（可能有平價(jià)，這暫不考慮，） 最后，第二次隨機(jī)波動(dòng)方向又是50%，第三次又是50%。。。第N次又是50%，一次內(nèi)推。。。 總結(jié)，如果單純以這個(gè)去做，50%的N次方將傾向于零。有些人經(jīng)常說(shuō)，我亂猜還有50%的對(duì)與錯(cuò)呢，那是因?yàn)槟悴潞竽繕?biāo)體只運(yùn)動(dòng)一次，這里面有設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的東西，想再詳細(xì)說(shuō)明并不是幾句話的事，理解的自然會(huì)想清楚其中道理，投機(jī)市場(chǎng)沒(méi)有免費(fèi)的午餐。 建議：如果大家非要去猜，就是想使行情猜測(cè)的準(zhǔn)確率接近50%，那么只有一個(gè)可行的辦法，就是每次收盤(pán)前留多單隔夜，只留多單，第二天開(kāi)盤(pán)平倉(cāng)，那么時(shí)間越長(zhǎng)，成功率越接近于50%，可賺錢與否就不知道了。 概率的魔力 CHINA-AJ 一。交易是什么： 1.交易時(shí)找到高概率性盈利機(jī)會(huì)； 2.然后等待市場(chǎng)再度出現(xiàn)這樣的機(jī)會(huì)； 3.入場(chǎng)； 4.然后依計(jì)劃出場(chǎng)； 這種高概率盈利機(jī)會(huì)并不是大家一般理解的勝率多大，其實(shí)對(duì)于任何一筆你入場(chǎng)的交易（不管是根據(jù)已有策略交易還是直覺(jué)交易又或是其他等等）盈利和虧損的概率都是50%，因?yàn)槟悴⒉恢朗袌?chǎng)后面如何走，可為什么我喜歡執(zhí)行自己的交易策略呢，就是因?yàn)槲仪宄刂谰蛦喂P交易來(lái)說(shuō)，盈虧概率是50%，此時(shí)概率毫無(wú)意義。 而當(dāng)我按策略交易的次數(shù)越多，我就知道概率的魔力開(kāi)始顯現(xiàn)，盈利的概率便偏向于你，這才是所謂的高概率盈利機(jī)會(huì)。 而如果你沒(méi)有找到這種概率盈利機(jī)會(huì)或是找到了沒(méi)有執(zhí)行，那么交易次數(shù)的增加對(duì)于你而言，盈利的概率和單筆盈利的概率一樣，這便失去了概率的魔力。這也是我為什么要堅(jiān)持交易一致性的原因。 二。資金管理是什么？ 1.因?yàn)橘Y金管理的第一要點(diǎn)便是控制風(fēng)險(xiǎn)； 2.同時(shí)也是能使你最優(yōu)化利用資金的方法。 資金管理就像初級(jí)說(shuō)的是為了不破壞心態(tài)，為什么？因?yàn)橘Y金管理的第一要點(diǎn)便是控制風(fēng)險(xiǎn)，這里我還要補(bǔ)充一點(diǎn)，就是資金管理除了這點(diǎn)，同時(shí)也是能使你最優(yōu)化利用資金的方法。 三。如何判斷交易方向并不重要，關(guān)鍵在于你判斷交易方向的方法要一致。 就我理解而已，如何判斷交易方向或趨勢(shì)方便并不是交易的關(guān)鍵，或者說(shuō)我認(rèn)為根本不存在這樣的方法，關(guān)鍵在于你判斷交易方向的方法要一致。 不管是多少周期高點(diǎn)突破，還是均線，還是根據(jù)道氏理論判斷，其本身并不能為你的交易帶來(lái)成功；很多人看成熟的交易者用均線，就也學(xué)著用均線判斷，他哪里知道，成熟交易者成功不在于用了均線，而在于他一直在用均線判斷，這屬于交易一致性的一點(diǎn)。 就像我前面說(shuō)的，單筆交易來(lái)說(shuō)概率沒(méi)魔力，可交易次數(shù)越多，概率的魔力也就顯現(xiàn)出來(lái)了，在理談判斷交易方向其實(shí)也是可以用概率解釋，對(duì)于判斷交易方向的方法，一次判斷對(duì)錯(cuò)各一半，可堅(jiān)持下去，判斷越多，其概率才能體現(xiàn)出來(lái)。 當(dāng)然，就算你一直堅(jiān)持一種判斷交易方向，也未必能盈利，因?yàn)榕袛嘟灰追较蛑皇亲呦蛴牡谝徊?，交易策略包含很多，還有，何時(shí)入場(chǎng)，何時(shí)出場(chǎng)，交易什么品種最合適，風(fēng)險(xiǎn)如何控制，資金如何最優(yōu)化利用等等。 最后，交易成功，要找到正期望且風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比合格的交易策略，然后就是堅(jiān)持吧，堅(jiān)持越久，概率魔力就發(fā)揮的越充分。 四。交易方法的一致性。 1.如果你用30周期最高價(jià)突破為做多方向，就要一直用此方法判斷做多方向， 2.如果你用均線判斷，就要一致用均線判斷， 3.成熟交易者成功不在于用了均線，而在于他一直在用均線判斷，這屬于交易一致性的一點(diǎn) 4.單筆交易來(lái)說(shuō)概率沒(méi)魔力 5.可交易次數(shù)越多，概率的魔力也就顯現(xiàn)出來(lái)了， 6.何時(shí)入場(chǎng)， 7.何時(shí)出場(chǎng)， 8.交易什么品種最合適 9.風(fēng)險(xiǎn)如何控制 10.資金如何最優(yōu)化利用 11.要找到正期望且風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比合格的交易策略 12.然后就是堅(jiān)持吧 13.堅(jiān)持越久，概率魔力就發(fā)揮的越充分。 閑的無(wú)聊說(shuō)點(diǎn)K線的問(wèn)題 CHINA-AJ 有參考價(jià)值的K線是日K，周K；其他的K線無(wú)任何意義。 之所以日K，周K有一定意義： 是因?yàn)?/span>日K代表一天多空雙方爭(zhēng)奪的結(jié)果和對(duì)前日信息消化理解的結(jié)果； 周K之所以有一定意義，因?yàn)橛兄芰椭苋?，其?shí)和日K有一定意義的本質(zhì)是相同的。 現(xiàn)在重點(diǎn)說(shuō)日內(nèi)的所有時(shí)間段的K線,特別是大家比較喜歡的1,3,5,15等等周期的K線,我盡量說(shuō)的明白點(diǎn)。 譬如5K她的意思就是在過(guò)去5分鐘時(shí)間段內(nèi)出現(xiàn)的開(kāi)盤(pán)，最高，最低，收盤(pán)價(jià)組合的，而1分鐘也是，你們能告訴我這樣的K線有啥意思嗎？沒(méi)意思，因?yàn)闀r(shí)間段你能隨便改變，所以如果你用K線簡(jiǎn)單判斷出入場(chǎng)是錯(cuò)誤的，那不是交易的本質(zhì)，那是你把希望寄托在你選的時(shí)間段K剛好在某段時(shí)間滿足你所謂的交易方法。 我拿1分鐘K說(shuō)明下，9點(diǎn)01分00秒開(kāi)盤(pán)價(jià)是33200，然后再9點(diǎn)01分20秒跌到33100，再到9點(diǎn)01分30秒漲到33180，9點(diǎn)01分45秒價(jià)格跌倒33050,9點(diǎn)01分59秒價(jià)格漲到33205，這時(shí)形成了一根開(kāi)盤(pán)價(jià)是33200，最低價(jià)格33050，最高價(jià)是33205，收盤(pán)價(jià)是33205的K線（而且是個(gè)下影線），可價(jià)格繼續(xù)運(yùn)動(dòng)，9點(diǎn)02分00秒價(jià)格是33205,9點(diǎn)02分10秒價(jià)格是33155等等，大家理解了不，就是日內(nèi)不同時(shí)間段K線本身沒(méi)任何意義，只是你隨意挑了個(gè)時(shí)間段對(duì)價(jià)格的匯總統(tǒng)計(jì)。 大家可能要問(wèn)我用不用K，用，肯定得用，因?yàn)槲矣洃浟Σ](méi)那么好，我日內(nèi)看K就是為了對(duì)過(guò)去價(jià)格波動(dòng)有個(gè)大概的了解，讓她幫我記錄下過(guò)去的關(guān)鍵價(jià)位，但我日內(nèi)從不用什么譬如有期友的突破前一根K線高點(diǎn)做多等利用K線圖形做單的交易方法，這種方法并不科學(xué)，不科學(xué)就是人為劃分時(shí)間段，沒(méi)有融入波動(dòng)的本質(zhì)。 有人說(shuō)不同人使用不同級(jí)別的周期得根據(jù)你是做哪個(gè)級(jí)別的單. 我不反駁這句話，我要說(shuō)的是做日內(nèi)我看1分鐘，可有時(shí)也會(huì)持有1個(gè)小時(shí)，有時(shí)1分鐘，有時(shí)十幾秒。看多長(zhǎng)周期的K線和你做哪個(gè)級(jí)別的單子沒(méi)必然聯(lián)系，做日內(nèi)我下單時(shí)根本不知道這單子能持有多久，我得根據(jù)價(jià)格波動(dòng)尋找S/R關(guān)鍵點(diǎn)，越說(shuō)越多了。 我想說(shuō)的就是日內(nèi)持有單子的長(zhǎng)與短和你看的周期無(wú)關(guān)，也與你的意念無(wú)關(guān)，只和價(jià)格波動(dòng)有關(guān)，你不可能提前知道你這個(gè)單子是該持有多長(zhǎng)時(shí)間。 如果你下單就提前預(yù)計(jì)這單子持有多長(zhǎng)時(shí)間，那么你就有先入為主的思想，影響你對(duì)價(jià)格變化的客觀判斷，這也是很多人做日內(nèi)的時(shí)候經(jīng)常波段單或日內(nèi)趨勢(shì)單由賺錢變?yōu)樘潛p的原因，因?yàn)樗逻@個(gè)單子老是覺(jué)得應(yīng)該是趨勢(shì)或波段單，孰不知應(yīng)該是什么樣的單子得有行情配合。 |
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