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考夫曼自適應均線系統(tǒng) [保存]
2011-11-08 14:00-15:00
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發(fā)言者 |
類型 |
發(fā)言內容 |
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李 超 |
說 |
大家好，歡迎來到大智慧路演平臺。今天為大家介紹一種指標系統(tǒng)，考夫曼自適應均線系統(tǒng)。 |
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李 超 |
說 |
股市最大的特點就是無時不刻的變化, 這個變化的復雜性遠遠超出了物理世界的運動變化, 幾乎沒有什么固定的規(guī)則可以一直指導投資 |
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李 超 |
說 |
比如我們從最簡單的均線做起，通常提到的均線總是有一個給定的參數(shù)，比如10日均線，60 日均線，其中10 日均線變化快一點，60 日均線變化慢一點。這個參
數(shù)是人給定的， 一旦給定了，在整個畫線的過程中就不會變化，不管行情怎么變化。
這是一個簡單的固定系統(tǒng)。固定均線的缺點很明顯， 比如在市場反復震蕩時短期均線頻繁地轉向，這時候我們趨向于使用長期均線，而在市場快速上升或者下跌時長期均線反應遲鈍，使用長期均線效果就比較差，我們需要改變我們的策略使用短期均線。 |
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李 超 |
說 |
對于一個如此復雜變化著的市場, 我們期待一個自適應的系統(tǒng)，有自動學習和自動調整的功能，這樣會比一個固定的系統(tǒng)做得更好一點。 |
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李 超 |
說 |
自適應(Autofit)的概念來自于自動控制領域, 是指在新的環(huán)境或新的運行條件下,適當?shù)馗淖冊到y(tǒng)的結構或參數(shù)以保持系統(tǒng)的良好運行特征。 |
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李 超 |
說 |
根據(jù)這一思想，美國人考夫曼（Perry J。Kaufman）創(chuàng)造了自適應均線。 |
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李 超 |
說 |
這種均線的特點就是，當價格無目標的震蕩移動時，它會像長期均線一樣反映比較慢，過濾很多頻繁的轉向信號，而當價格快速有趨勢的變化時，她會像短期均線一樣反映靈敏，防止操作的滯后性。 |
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李 超 |
說 |
這種均線系統(tǒng)就是在震蕩多的走勢上使用較慢的均線，在趨勢快速展開的走勢上使用較快的均線。 |
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李 超 |
說 |
具體的算法在這里就不描述了，還是比較繁長的，我下面給出大智慧考夫曼均線的公式代碼： |
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李 超 |
說 |
input:n(10);
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,linethick3;
PARTLINE(AMA,AMA>REF(AMA,1),rgb(255,0,0)),linethick3; |
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李 超 |
說 |
指標如圖
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李 超 |
說 |
考夫曼給出的指標用法是，自適應均線自下向上拐頭（即均線翻紅時），買進。自適應均線自上向下拐頭（即均線翻綠時），賣出。 |
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李 超 |
說 |
聯(lián)合證券曾經(jīng)利用這么一種交易方法對深證成指進行了測試，效果見下圖，成功的規(guī)避了市場大幅下跌的風險，從而獲得了顯著的超額收益。
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李 超 |
說 |
藍色為交易收益，紅色為指數(shù)走勢 |
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李 超 |
說 |
這里需要提示一下的風險就是，這個指標只是為大家提供了一種交易的思路或者說是指標的編寫思想，不同股票的波動情況非常復雜，難以預測，同樣這個指標也不可能保證您的收益情況。這里只是提供一個參考，提供一種方法供你研究。 |
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李 超 |
說 |
為了更好的適應股市復雜多變的環(huán)境，考夫曼博士還提供了一種改進的信號過濾方法，就是當均線拐頭幅度超過一定的數(shù)值時，當然這個數(shù)值根據(jù)不同的股票取不同的值，可以是前幾日波動的均值，也可以是前幾日波動的標準差等等，當拐頭幅度超過這個值時，再行介入。 |
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李 超 |
說 |
我們目前還沒有對這種方法進行測試，有效性尚不得知，這里也是僅提供一種思想，表示你們可以在這個系統(tǒng)上做更多的研究和工作。相信系統(tǒng)的準確度和成功率會隨著你們的改進而大幅提升。 |
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李 超 |
說 |
今天的講解到此結束，下面歡迎大家對相關問題進行提問。 |
| 111 |
謝謝 |
問 |
股價站在20日均線 |
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朱曉鳴 |
答 |
cross(c,ma(c,20));
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| 113 |
新手 |
問 |
老師請給一個今日的股價最低點小于昨日收盤價，今日收盤價小于或大于昨日開盤價，kdj小于50以下金叉的公式 謝謝。 |
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朱曉鳴 |
答 |
low<ref(c,1) and (close<ref(o,1) or close>ref(o,1)) and cross("kdj.k","kdj,d") and "kdj.j"<50; |
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陪了100多萬了. |
問 |
吳老師你好.股價大于60日均線上穿也行..DDX.DDY資金流入.成交量VOL.5日線大于60日線.（RSI.剛剛上穿50）選股預警.剔除.ST.停牌的.很急啊 |
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吳 程 |
答 |
c>ma(c,60) and "ddx.ddx">0 and "ddy.ddy">0 and ma(vol,5)>ma(vol,60) and cross("kdj.k",50) and strfind(stkname,'S',1)=0 and dynainfo(8)>0; |
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愛無邊際 |
問 |
60日120日250日均線的多頭排列和空頭排列的股票池公式各怎樣寫，謝謝 |
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李 超 |
答 |
多頭排列:
ma(c,60)>ma(c,120) and ma(c,120)>ma(c,250);
空頭排列：
ma(c,60)<ma(c,120) and ma(c,120)<ma(c,250); |
| 116 |
謝謝 |
問 |
股價站在20日均線 |
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李 超 |
答 |
cross(close,ma(c,20)); |
| 178 |
zdc210158 |
問 |
老師您好：求一個DDX連續(xù)三天大于0.2的選股公式，且數(shù)值可調。謝謝?。。?/TD> |
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朱曉鳴 |
答 |
input:n(0.2),m(3);
last("ddx.ddx">n)>=m; |
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123 |
問 |
老師您好求個公式：成本均線空頭排列，收盤股價在CYC5的±3%，CYC5已經(jīng)走平，換手在1.0%-3%。近期交易日內有5天資金流入（一直沒有回答希望老師回復） |
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吳 程 |
答 |
cyc(5)<cyc(10) and cyc(10)<cyc(20) and cyc(20)<cyc(30) and between(c,cyc(5)*0.97,cyc(5)*1.03) and count("ddx.ddx">0,13)>=5 and between(vol/capital*100,1,3); |
| 98 |
謝謝 |
問 |
老師您好1.根據(jù)您的經(jīng)驗怎樣尋找有價值投資的股票包括幾個方面的內容請把公式寫出了，2有沒有現(xiàn)在價格小于實際價值的公式3有沒有大利好的公式 |
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朱曉鳴 |
答 |
價值是通過基本面分析的，公式要哪方面基本面的條件，一般找價值低估的品種可以通過價值發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) 一致預期 F10來分析，
未來潛力的話需要用月線來評估趨勢，短期結合大資金數(shù)據(jù)波段操作
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| 118 |
謝謝 |
問 |
老師您好1.根據(jù)您的經(jīng)驗怎樣尋找有價值投資的股票包括幾個方面的內容請把公式寫出了，2有沒有現(xiàn)在價格小于實際價值的公式3有沒有大利好的公式 |
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李 超 |
答 |
1. 根據(jù)我的經(jīng)驗，請從凈資產(chǎn)收益率（大于10為佳）、主營收入同比、市盈率（主營收入同比增速大于市盈率）三個方面來選擇股票。
公式為：
FINANCE2(5)>10 and FINANCE2(11)>DYNAINFO(39) and DYNAINFO(39)>0;
2、3沒有
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| 177 |
妞妞100 |
問 |
請老師幫寫：量能曲線疊加在分時主圖的成交量上的公式，急盼！ |
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李 超 |
答 |
什么是量能曲線？ |
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zyb |
問 |
老師，用一陽指這個指標選出來的股票總是在高位，麻煩你改一下(不加入ddx）謝謝。 |
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朱曉鳴 |
答 |
AA:=(vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1)
and "ddx.ddx">0.5*ma(abs("ddx.ddx"),120)
and "ddy.ddy">0.5*ma(abs("ddy.ddy"),120));
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA; |
| 187 |
tj1969 |
問 |
老師請問為什么winner(c)*100的數(shù)據(jù)與右下角的獲利比例不對應.數(shù)據(jù)相差懸殊怎么處理.謝謝 |
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吳 程 |
答 |
有兩種原因：數(shù)據(jù)不完整，或者 數(shù)據(jù)沒有除權 ，一般來說差距在誤差范圍內 |
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朱曉鳴 |
說 |
AA:=vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1);
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA; |
| 207 |
新手 |
問 |
請老師給出一個龍虎看盤上特大單和大單成交單數(shù)差的排序指標，謝謝 |
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朱曉鳴 |
答 |
DYNAINFO(92)-DYNAINFO(91); |
| 159 |
Jim |
問 |
您好，請問怎樣把公式代碼導入 |
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李 超 |
答 |
【工具】-【公式管理】-【新建指標】-拷入代碼即可 |
| 212 |
8827766 |
問 |
吳老師:下午好！請教您個選股公式:今日最低價較昨日收盤價低N%(可調),今日收盤價較今日最低價漲幅大于M%(可調)。謝謝！ |
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吳 程 |
答 |
input:N(3),M(3);
low/ref(low,1)-1<reverse(N/100) and c/low-1>M/100; |
| 195 |
666 |
問 |
麻煩你幫我編寫一個條件選股的公式，GUBI十二條均線持續(xù)粘合 |
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李 超 |
答 |
MA1:=EMA(Close,3);
MA2:=EMA(Close,5);
MA3:=EMA(Close,8);
MA4:=EMA(Close,10);
MA5:=EMA(Close,12);
MA6:=EMA(Close,15);
MA7:=EMA(Close,30);
MA8:=EMA(Close,35);
MA9:=EMA(Close,40);
MA10:=EMA(Close,45);
MA11:=EMA(Close,50);
MA12:=EMA(Close,60);
last(max(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)/min(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)<1.1)>=3; |
| 211 |
lyq581522 |
問 |
老師好:請您幫忙編個股價2天收陰線DDX大于0.2的公式 |
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朱曉鳴 |
答 |
last(c<o and "ddx.ddx">0.2)>=2; |
| 224 |
tj1969 |
問 |
數(shù)據(jù)我下載完整了.在使用時是要用除權的還是不用除權的.我發(fā)現(xiàn)除不除權,數(shù)據(jù)都是一樣的差距大(winner的問題) |
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吳 程 |
答 |
我這里沒這個問題，差距控制在 2%以下 |
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主持人 |
說 |
今天非常感謝幾位老師的精彩解答，本期路演直播節(jié)目到此結束。 |
大智慧路演中心
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