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協(xié)方差矩陣 - HappyFranc的日志 - 網(wǎng)易博客

 SkySeraph 2010-07-27

協(xié)方差矩陣

統(tǒng)計基礎(chǔ)知識   2009-09-01 17:14   閱讀214   評論0  
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轉(zhuǎn)自：http://hi.baidu.com/vandyliu/blog/item/6df48b4a73aa00f883025c1e.html

協(xié)方差是衡量兩個隨機變量的相關(guān)程度。當(dāng)然我們可以把它擴展到衡量兩個事物的相關(guān)程度

變量說明：

設(shè)協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc為一組隨機變量，這些隨機變量構(gòu)成隨機向量協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc ，每個隨機變量有m個樣本，則有樣本矩陣

               協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc                                            （1）

其中 協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc對應(yīng)著每個隨機向量X的樣本向量， 協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc對應(yīng)著第i個隨機單變量的所有樣本值構(gòu)成的向量。

單隨機變量間的協(xié)方差：

隨機變量協(xié)方差矩陣 - HappyFranc - HappyFranc 之間的協(xié)方差可以表示為

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