關(guān)于突破系統(tǒng)……

    突破系統(tǒng)的失敗之處在于，當(dāng)市場(chǎng)處于盤整期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出很多假信號(hào)。
處在此種情況下，假如能夠

1。不交易

2。減少交易次數(shù)

3。減少交易頭寸

都可大幅提高系統(tǒng)的效果。

方法如下：

方法1："cutafterloss"頭寸調(diào)整技術(shù)：

第一天交易2手，假如虧損，第二天交易頭寸減半，只做1手，假如盈利，第三天則增加交易頭寸，做回2手。

通過這一方法，可在行情不利突破系統(tǒng)時(shí)，減少風(fēng)險(xiǎn)暴露。

方法2：使用震蕩濾波技術(shù)停止交易或減少交易次數(shù)。

設(shè)置AC=ATR(3)/ATR(6)

a. AC<1,停止交易

b. AC>1，恢復(fù)交易

c. AC上升但是小于1

或者

AC大于1但是下降，則以小規(guī)模頭寸交易。

從測(cè)試的結(jié)果來(lái)看，以上兩種方法相當(dāng)有效，大幅提高了系統(tǒng)的回報(bào)，資金回撤的幅度也大大的減少。

文章出處：本文由程竹收集整理

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